Wednesday, January 12, 2011

11/01/2011 * เพิ่มฟิวเจอร์สในพอร์ตจำลอง

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 1013.39 จุด ลดลง 4.64 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณขาย AOT, CPF, DTAC, GLOW, KBANK ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 26 ตัว

กลุ่มฟิวเจอร์ส น้ำมันดิบ (CL) เกิดสัญญาณซื้อ พอร์ตจำลองแบบเทรดอัตโนมัติขาดทุนหนักยิ่งขึ้นเนื่องจากสัญญาณขายรอบที่ผ่านมาเป็นสัญญาณหลอก

กองทุนอีทีเอฟ TFTSE เกิดสัญญาณขาย

ด้านตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดฝั่งยุโรปขึ้นยกแผง ส่วนใหญ่เกินกว่า 1% ส่วนตลาดเอเชียขึ้นลงเล็กน้อยกระจายกันไป

ลุงแมวน้ำปรับปรุงพอร์ตจำลองเสียใหม่ เพิ่มผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการทำระบบเทรดแบบนับคลื่นช่วยกับเทรดแบบอัตโนมัติให้ดูผลงานเปรียบเทียบกัน ฟิวเจอร์สที่นำมาเพิ่มในพอร์ตจำลองได้แก่
  • ทองแดง (HG) เป็นโลหะสำหรับอุตสาหกรรม สำหรับใช้เปรียบเทียบกับ GC ซึ่งเป็นโลหะมีค่า
  • ก๊าซธรรมชาติ (NG) สำหรับใช้เปรียบเทียบกับน้ำมันดิบ (CL) ซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานด้วยกัน
  • ดัชนีนิกเกอิ (NK)
  • เงินเยนของญี่ปุ่น (JY)
  • พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อายุ 5 ปี (5-yr US Treasury Note, FV) สำหรับให้เปรียบเทียบกับฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีของไทย (TGB5) ลองมาติดตามดูกันว่าฟิวเจอร์สของพันธบัตรสามารถเทรดด้วยระบบสัญญาณซื้อขายได้หรือไม่


6 comments:

เด็กน้อยออกเดินทาง said...

ลุงแมวน้ำ มีความเห็นอย่างไรกับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แห่งความจริงของ พิชัย จาวลา ครับ

ลุงแมวน้ำ said...

ลุงแมวน้ำได้อ่านเพียงคร่าวๆ ไม่ได้อ่านโดยตลอด ดังนั้นจึงยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นครับ คุณเด็กน้อยออกเดินทางมีประเด็นอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นล่ะ จะลองยกประเด็นมาแล้วมาคุยกันดูก็ได้ครับ

เด็กน้อยออกเดินทาง said...

คุณลุงแมวน้ำครับ ผมเห็นด้วยกับหลักผลประโยชน์น่ะครับ ที่นักลงทุนรายใหญ่จะซื้อตอนที่มีแรงขายมากที่สุด ซึ่งก็คือตอนที่มีแต่ข่าวร้าย แต่มีคลิปวิดีโอนี้น่ะครับ http://www.chiangmairoom.com/economic/?p=mb&part=9 ที่คุณพิชัยพยายามจะอธิบายด้วยกราฟว่าจากกราฟแล้วในขณะนั้นๆมวลชนคิดยังไง และตัดสินใจซื้อขายยังไง ส่วนตัวผมคิดว่าทฤษฎีของคุณพิชัยนำมาอธิบายกราฟได้ไม่ค่อยดีนัก ผมจึงอยากจะถามว่าตัวทฤษฎีของคุณพิชัยนี้ ว่าน่าจะสามารถนำมาใช้ร่วมกับการนับคลื่นเอลเลียตเวฟได้หรือไม่อย่างไร ลุงแมวน้ำส่วนตัวเห็นว่าควรหรือไม่ควรที่จะนำมาใช้ครับ ขอบคุณครับ

ลุงแมวน้ำ said...

ลุงแมวน้ำดูคลิปแล้วก็ยังงงๆ ค่อนข้างซับซ้อนครับ ลุงแมวน้ำคิดตามไม่ทัน

ลุงแมวน้ำพิมพ์คำตอบให้คุณเด็กน้อยยาวเหยียด แต่แล้วก็โพสต์ไม่ผ่าน ข้อความหายไปหมดเลย หากมีโอกาสลุงแมวน้ำขอเอาไปตอบยาวๆในบล็อกก็แล้วกันนะครับ แต่สำหรับตอนนี้ขอตอบย่อๆก่อน

จิตวิทยามวลชนนั้นเป็นเรื่องจริงครับ แต่ว่าเราคงไม่สามารรถรู้ได้ว่าใครรายใหญ่รายเล็ก เนื่องจากเป็นเรื่องสัมพันธ์ หุ้น A มีแต่ขาใหญ่ชาวไทยกับรายย่อย ขาใหญ่ก็คือรายใหญ่ได้ แต่หากไปเล่นหุ้น B ที่มีกองทุนต่างชาติซื้อขายด้วย ขาใหญ่ชาวไทยก็อาจไม่ใช่รายใหญ่ในหุ้นนั้น

แนวคิดของสำนักเทรดตามแนวโน้มยึดหลักของลุงดาว ชาวอเมริกันครับ ที่ว่าราคารับรู้ข่าวทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะข่าววงใน ข่าวปัจจัยพื้นฐาน ข่าวลวง ข่าวเศรษฐกิจ ฯลฯ ราคาขึ้นแปลว่ามวลชนมองขึ้น แรงซื้อจึงชนะแรงขาย ราคาลงก็ตรงกันข้าม

แนวคิดหลักอีกข้อหนึ่งก็คือตลาดมีแนวโน้ม หากขึ้นก็ต้องขึ้นต่อจนกว่าจะกลับทิศ หากลงก็ต้องลงต่อจนกว่าจะกลับทิศ ดังนั้นแนวคิดเรื่องการช้อนซื้อ ยิ่งลงยิ่งซื้อ หรือสวนตลาดจึงไม่ใช่หลักการของสำนักตามแนวโน้มครับ คงบอกไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก แล้วแต่หลักการคิดมากกว่า

ลุงแมวน้ำ said...

สำหรับการนับคลื่นช่วยนั้นเอามาประยุกต์ได้ยาก เนื่องจากรูปแบบคลื่นมีหลากหลายมาก ไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปแบบพื้นฐาน 1-2-3-4-5-a-b-c เท่านั้น อีกประการ วงจรคลื่นหรือคาบของคลื่นนั้นมีหลายระดับเวลา แยกแยะได้ยาก ดังนั้นพอจะนำมาใช้ร่วมด้วยจริงๆก็ยากครับ ลองดูพอร์ตจำลองของลุงแมวน้ำที่มีระบบ autotrade กับ manual trade เปรียบเทียบกัน นับช่วยแล้วขาดทุนหนักก็มี

สำหรับลุงแมวน้ำเองนับคลื่นเฉพาะในกรอบเวลากว้างๆเท่านั้น คือใช้เพื่อมองในภาพใหญ่ ไม่ได้ใช้กับกรอบเวลาสั้นๆหรือว่า intraday trading ในการเทรดที่เป็น manual trade นั้นก็นับคลื่นในวงจรคลื่นระดับที่กินเวลานานหลายเดือนครับ

เด็กน้อยออกเดินทาง said...

ขอบพระคุณคุณลุงแมวน้ำมากครับผม