สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณขาย KK, PTTCH, SCCC ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 31 ตัว
กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ S50 อันเป็นฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 เกิดสัญญาณขาย
กองทุนอีทีเอฟ TDEX และ ENGY เกิดสัญญาณขาย
ด้านตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดทั่วโลกในทุกภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดแดง ตลาดไทย จีน อินเดีย ฟิลิปลิปส์ และอินโดนีเซียลงแรง โดยดัชนีของอินโดนีเซียลงแรงสุด ปรับตัวลดลงถึง 4.2% ดัชนีฟิลิปปินส์ลงไป 3% ดัชนีของอินเดียลงไป 2.4% ไทยกับจีนลงไป 1.8% ส่วนฝั่งยุโรปนั้นแดงไปหมดทั้งทวีป มีตั้งแต่ไม่ถึง 1% ไปจนถึง 2% กว่าๆ
ดัชนีฟิลลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย เบลเยียมอิตาลี และโคลอมเบียเกิดสัญญาณขาย
ดัชนีโลกกลุ่มสาธารณูปโภค (global utilities sector) เกิดสัญญาณขาย
สรุปพอร์ตจำลองของลุงแมวน้ำ
เมื่อไม่กี่วันก่อนลุงแมวน้ำได้สรุปพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุที่ลุงแมวน้ำทำเป็นโครงการเอาไว้ พอร์ตนั้นเป็นส่วนการลงทุนเฉพาะโครงการที่มีเงินทุนในโครงการจำกัด วันนี้เรามาดูสรุปพอร์ตจำลองที่เทรดผลิตภัณฑ์เหลากหลายที่คยนำเสนอมาทุกวันตลอดมา เอามาให้ดูกัน ก่อนอื่นดูตารางต่อไปนี้กันก่อน
ตารางข้างบนนี้คือสรุปพอร์ตจำลองที่เทรดมาในรอบ 2 ปี ตั้งแต่ประมาณต้นปี 2552 (2009) จนถึงวันนี้ (10 มกราคม 2554) ผลตอบแทนหรือว่ากำไร/ขาดทุนนั้นลุงแมวน้ำแบ่งออกเป็น 2 แบบตามวิธีการเทรดที่มีอยู่สองแบบเปรียบเทียบกัน นั่นคือ
- แบบเทรดอัตโนมัติ (autotrade) คือการเทรดตามสัญญาณซื้อขายอย่างเคร่งครัด สัญญาณซื้อมาก็เปิดสัญญาซื้อ สัญญาณขายมาก็ปิดสัญญาซื้อและเปิดสัญญาขาย
- แบบเทรดนับคลื่นช่วย (manual trade) เป็นการเทรดด้วยระบบสัญญาณซื้อขายเช่นกัน แต่ว่าพลิกแพลงกว่า เนื่องจากมีการเว้นสัญญาณบางครั้งไป ปกติลุงแมวน้ำจะใช้หลักหากเป็นขาขึ้นจะไม่ short หากเป็นขาลงจะไม่ long ทั้งนี้ เพื่อต้องการลดสัญญาณหลอก (false signal) ให้เหลือน้อยลง
จากการเทรด 2 ระบบดังกล่าว ลองมาดูจากตารางกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง จะเห็นว่าระบบเทรดอัตโนมัตินั้นกับฟิวเจอร์สบางตัวก็ทำกำไรได้มากกว่าหรือลดการขาดทุนให้น้อยลง อย่างเช่น น้ำมันดิบ (CL) หากไม่นับคลื่นช่วยโดยเทรดทุกสัญญาณก็ขาดทุนหัวโต หรืออย่างทองคำ (GC) การนับคลื่นช่วยทำให้เพิ่มอัตรากำไรได้อีกพอสมควร
แต่กับฟิวเจอร์สบางตัว การนับคลื่นช่วยก็ให้กำไรน้อยลงหรือขาดทุนหนักกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น S50 การนับคลื่นช่วยทำให้ขาดทุนหนักเนื่องจากสัญญาณซื้อที่ลุงแมวน้ำข้ามไปนั้นเป็นการประเมินที่ผิดพลาด เนื่องจากลุงแมวน้ำประเมินว่าเป็นขาลงจึงไม่ซื้อ แต่สัญญาณซื้อครั้งนั้นเป็นขาขึ้นยาวหลายเดือน ลุงแมวน้ำตกรถในสัญญาณครั้งที่ทำกำไรได้ยาวนาน หลังจากนั้นก็มาพบกับสัญญาณหลอกติดกันหลายครั้ง กำไรในระบบ autotrade ยังแทบไม่เหลือ ส่วนในระบบ manual trade นั้นขาดทุนหนักเนื่องจากตอนกำไรก็ไม่ได้ ตอนขาดทุนก็รับไปเต็มๆ
ที่น่าสังเกตก็คือ ระบบเทรดอัตโนมัติที่ทำกำไรได้ดีกว่าการนับคลื่นช่วยนั้นเกิดขึ้นกับการเทรดฟิวเจอร์สเมืองนอกทุกตัว ส่วนฟิวเจอร์สไทยนั้นหากนับคลื่นช่วยกำไรจะสู้ระบบอัตโนมัติไม่ได้ แม้แต่ทองคำไทย (GF) กับทองคำนอก (GC) ซึ่งเป็นทองคำเหมือนกันแต่ผลของทั้งสองระบบเทรดก็แตกต่างกัน ข้อนี้อาจอธิบายได้ว่าในช่วง 2 ปีมานี้ฟิวเจอร์สของไทยอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง (sideway) บ่อย ทำให้การนับคลื่นช่วยไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากนับแล้วพลาด
ตังแต่วันนี้ไป ในตารางสรุปข้อมูลประจำวัน ลุงแมวน้ำจะนำเสนอพอร์ตจำลองเหมือนที่เคยเป็นมา แต่พอร์ตจำลองในปีนี้ได้ปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มสินค้าให้มากขึ้น และมีการเปรียบเทียบการเทรดสองระบบให้เพื่อนนักลงทุนติดตามกันไปเรื่อยๆ โดยการเทรดแบบนับคลื่นช่วยนั้นขึ้นกับฝีมือของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง เพราะแต่ละคนอาจนับคลื่นและประเมินสถานการณ์ได้ไม่เหมือนกัน ส่วนระบบเทรดอัตโนมัตินั้นใครทำก็จะได้ผลเหมือนกัน ลองมาดูกันว่าในอนาคตข้างหน้าผลงานจะเป็นอย่างไร
No comments:
Post a Comment