27/08/2010 * เทรดตามระบบแล้วได้กำไรแน่ๆหรือไม่ (2)

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 900.37 จุด เพิ่มขึ้น 14.27 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณซื้อ TOP ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 44 ตัว

กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีไม่มีสัญญาณซื้อขาย

ด้านดัชนีตลาดต่างประเทศ วันนี้มีไม่มีสัญญาณซื้อขาย ตลาดต่างๆในรายงานปิดบวกเกือบทั้งหมด ยกเว้นตลาดอินเดียที่ปิดลดลงกว่า 1%

ความน่าจะเป็นที่จะได้กำไรในการเทรดด้วยระบบ Peak and Trough 1.1 (PnT 1.1) (ต่อ)


เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องสถิติที่น่าสนใจของระบบ PnT 1.1 ในแง่ของผลกำไรขาดทุนตลอดระยะเวลาของข้อมูลที่ยาวนานกว่าสิบปี วันนี้เราลองมาดูสถิติอื่นๆกันต่อ



ท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อท่านเทรดด้วยระบบ PnT 1.1 ใน 100 ครั้งของการเทรด หมายถึงว่าเปิดสัญญาซื้อแล้วปิดไป หรือว่าซื้อหุ้นแล้วขายออกไป ถือว่าเป็น 1 รอบการเทรด ใน 100 ครั้งที่ท่านเทรดไปนั้นได้กำไรกี่ครั้งและขาดทุนกี่ครั้ง

ลุงแมวน้ำลองคำนวณย้อนหลังดู ลองมาดูดัชนี SET กันก่อน ดูตรงคอลัมน์ probability of profitable long trades ในบรรทัดของ SET พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.51 อันหมายความว่าในการเทรดดัชนีเซ็ตด้านลอง 100 ครั้งได้กำไร 51 ครั้ง

ทีนี้ลองมาดูด้านชอร์ตบ้าง อันหมายถึงการเปิดสัญญาขายแล้วก็ปิดไป ถือเป็นหนึ่งรอบของการเทรด ดูที่คอลัมน์ probability of profitable long trades พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.48 หมายความว่าอชร์ต 100 ครั้งจะได้กำไรอยู่ 48 ครั้ง

ทีนี้ลองมาดูสินค้าตัวอื่นกันบ้าง ดัชนีดาวโจนส์ลอง 100 ครั้งได้กำไร 40 ครั้ง (อีก 60 ครั้งขาดทุน) ชอร์ต 100 ครั้งได้กำไร 22 ครั้ง (อีก 78 ครั้งขาดทุน)

เมื่อพิจารณาจากทุกตัวในตาราง ทั้งด้านลองและด้านชอร์ต พบว่าดัชนี SET มีความน่าจะเป็นที่จะได้กำไรสูงกว่าตัวอื่นๆ เนื่องจากค่าความน่าจะเป็นมีค่าสูงกว่าตัวอื่นๆ ส่วนตัวที่แย่ เทรดแล้วความน่าจะเป็นที่เทรดแล้วได้กำไรมีน้อย นั่นคือ น้ำตาล (SB) ลอง 100 ครั้งได้กำไร 32 ครั้ง และชอร์ต 100 ครั้งได้กำไร 29 ครั้ง แต่เมื่อเฉลี่ยในภาพรวมแล้วเราได้ค่าเฉลี่ยว่าสำหรับหุ้นและดัชนีทุกตัว เทรดด้านลอง 100 ครั้งมีโอกาสได้กำไรอยู่ 40 ครั้ง และเทรดด้านชอร์ต 100 ครั้งมีโอกาสได้กำไร 35 ครั้ง

จากข้อมูลชุดนี้ทำให้เราทราบว่าดัชนีและสินค้าแต่ละตัว หรือว่าตลาดแต่ละตลาดนั้นมีความยากง่ายในการทำกำไรไม่เท่ากัน SET ดูจะเล่นได้ง่ายกว่าเพื่อนเนื่องจากค่าความน่าจะเป็นสูงกว่าตัวอื่นๆดังที่ว่า ส่วนน้ำตาลเทรดได้ยากที่สุดเนื่องจากมีโอกาสได้กำไรน้อยครั้ง และก็แปลได้อีกนัยหนึ่งว่ามีโอกาสพบสัญญาณหลอกได้บ่อยกว่าตัวอื่นๆนั่นเอง

นอกจากนี้เรายังพบอีกว่าความน่าจะเป็นในการเทรดด้านลองแล้วได้กำไรมีมากกว่าการเทรดด้านชอร์ต (เนื่องจากเทรดด้านลอง 100 ครั้งมีโอกาสได้กำไรอยู่ 40 ครั้งโดยเฉลี่ย และเทรดด้านชอร์ต 100 ครั้งมีโอกาสได้กำไร 35 ครั้งโดยเฉลี่ย) ดังนั้นการเทรดด้านลองจึงปลอดภัยกว่าด้านชอร์ตอยู่บ้าง

และเมื่อลองสังเกตดูต่อไปก็จะพบว่าในการเทรดนั้นเรามีความน่าจะเป็นที่จะขาดทุนมากกว่ากำไร โดยดูได้จากค่าความน่าจะเป็น แทบไม่มีค่าใดเกิน 0.5 เลย (ยกเว้น SET ด้าน long ค่าเดียวเืท่านั้นที่เกิน 0.5) หากไม่เกิน 0.5 หมายความว่ามีโอกาสได้กำไรไม่ถึงครึ่ง (หรืออีกนัยหนึ่งคือความน่าจะเป็นที่จะเกิด false signal มีมากกว่าครึ่งนั่นเอง เพราะว่า false signal คือการเทรดแล้วขาดทุน)

เมื่อเทรดอะไรก็มีโอกาสผิดมากกว่าถูก ถ้าเช่นนั้นแล้วจะเอากำไรมาจากไหนกัน

(โปรดอ่านต่อในวันถัดไป)