04/04/2012 * ทองคำและน้ำมันดิบเคลื่อนไหวอิสระในระยะสั้น เงินบาทอ่อนได้อีก

ค่าเงินเช้านี้ 05/04/2012 (รายงานวันเทรดที่ 04/04/2012)

สำหรับตลาดเมื่อวันที่ 04/04/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิส่วนใหญ่ปิดแดง ปรับตัวลงกันพอสมควรทีเดียว ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นลงไป -2.3% สิงคโปร์ลงไป -1.0% ฮ่องกงกับจีนหยุด SET index ของตลาดหุ้นไทยจึงปิดที่ 1198.09 จุด -1.1% Set index ยืนเหนือ 1200 จุดไม่อยู่อีกแล้ว ต่างชาติยังซื้อสุทธิ 121 ล้านบาท

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นปิดแดงเกือบทุกตลาด ฝั่งยุโรปลงแรง ออสเตรียนำดิ่งลงไป -3.6% DAX ของเยอรมนีลงไป -2.8% ทางฝั่งอเมริกา ทั้งบราซิลและสหรัฐอเมริกาปิดแดง ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) -1.0%

ค่าเงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าต่อ usd index อยู่ในกรอบ 79.35 ถึง 79.95 จุด โดยดัชนีดอลลาร์ สรอ ค่อยๆปรับตัวขึ้นตลอดวัน เงินสกุลยุโรปอ่อนตัวทั้งกลุ่ม เงินยูโร ฟรังก์สวิส โครน และโครนาอ่อนตัวลงประมาณ -0.7% พอๆกัน เงินตราในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่อ่อนตัวลงเช่นกัน แต่อัตราการอ่อนตัวหลากหลาย ดอลลาร์ออสเตรเลีย -0.7% ดอลลาร์สิงคโปร์ -0.3% ส่วนเงินบาท -0.6% วันนี้เงินบาทอ่อนค่ามากหน่อย ส่วนเงินเยนแข็งค่า +0.5%

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบ wti ลดลง -1.9% และเบรนต์ก็ลดลง -1.9% พอกัน กลุ่มโลหะลงแรงทั้งกลุ่ม ทองแดง -3.2% โลหะเงิน -5.8% ส่วนทองคำร่วง -3.0% ดัชนีสินค้าเกษตรลงแรงเพียงบางตัว เช่น ข้าวสาลี (W) แต่หากมองทั้งกลุ่ม ดัชนีสินค้าเกษตรอยู่ที่ 80.27 จุด (-0.6%) ลดลงไม่มาก

เช้านี้ (04/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.7 จุด เงินยูโร 1.315 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 82.45 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.7 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 102.0 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 122.0 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1623 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวอิสระในระยะสั้น เงินบาทอ่อนได้อีก

วันนี้ลุงแมวน้ำเอากราฟราคาทองคำ น้ำมันดิบ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และค่าเงินเยน ในรอบ 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2012 มาฝาก ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่เห็นนี้ตัวเลขราคาไม่ใช่ราคาหรือค่าจริง แต่เป็นค่าที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างกันและกัน โดยปรับให้ต้นปี 2007 มีค่าเป็น 0 หน่วยเท่ากันหมด

เส้นสีน้ำเงิน (FXY) คือค่าเงินเยน
เส้นสีเขียว (UUP) คือค่าเงินดอลลาร์ สรอ
เส้นสีแดง (GLD) คือราคาทองคำ
เส้นสีน้ำตาล (DBO) คือราคาน้ำมันดิบ WTI

จากภาพ จะเห็นได้ว่าคู่ที่เห็นความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างชัดคือค่าเงินเยนกับราคาทองคำ (เส้นสีน้ำเงินกับสีแดง) คู่นี้ค่อนข้างตามกัน ขึ้นก็ขึ้นด้วยกัน แม้ว่าจะขึ้นแรงไม่เท่ากันก็ตาม แต่แนวโน้มใหญ่ไปในทางเดียวกัน ส่วนน้ำมันดิบนี้ดูยาก หากดูด้วยสายตาก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมพันธ์กับค่าเงินเท่าไรนัก ไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์ สรอ หรือเงินเยนก็ตาม

นั่นคือการดูแนวโน้มใหญ่ด้วยสายตา แต่หากพิจารณาด้วยเครื่องมือทางสถิติ ลุงแมวน้ำใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เคลื่อนที่ 21 วัน (21 day moving correlation coefficient) ในระยะสั้น น้ำมันดิบมีความสัมพันธ์กับค่าเงินเยนหรือเงินดอลลาร์ สรอ น้อย รวมทั้งราคาทองคำก็สัมพันธ์กับเงินเยนและเงินดอลลาร์ สรอ น้อยเช่นกัน แปลความได้ว่า ในระยะสั้นๆนี้ราคาทองคำกับน้ำมันดิบเคลื่อนไหวค่อนข้างอิสระ

เมื่อนำข้อมูลมาตีความรวมกัน สรุปก็คือ ด้านค่าเงินนั้นลุงแมวน้ำประเมินในระยะสั้นว่าเงินดอลลาร์ สรอ น่าจะขึ้นต่อไปอีกได้เพราะยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ส่วนเงินเยนน่าจะลงต่อได้อีกเพราะยังอยู่ในแนวโน้มขาลง เงินบาทน่าจะอ่อนค่าได้อีก ส่วนราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มขาลง น้ำมันดิบอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ในระยะสั้นราคาทองคำและน้ำมันดิบอาจผันผวนแรงโดยไม่อิงกับค่าเงิน นักลงทุนโปรดระวัง โดยเฉพาะ การลงทุนทองคำ และ การลงทุนอัตราแลกเปลี่ยน



ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 04/04/2012

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 04/04/2012