26/11/2010 * SET, RSS3, DJI, currencies, interest rate spread

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 991.71 จุด ลดลง 4.71 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณซื้อ TTW ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 19 ตัว

กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณขาย SET50 futures (S50) ลุงแมวน้ำจึงปิดสัญญาซื้อและเปิดสัญญาขาย S50 ไป โดนสัญญาณหลอกไป 2 ครั้งติดกันแล้ว ลองดูว่าคราวนี้จะเป็นอย่างไร

ด้านดัชนีตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ แดงกันเป็นส่วนใหญ่ มากบ้างน้อยบ้าง

วันนี้ S50 เกิดสัญญาณขายแต่ว่าดัชนี SET ยังไม่เกิดสัญญาณขาย ลองมาดูกราฟกัน




มาดูกันว่ากราฟดัชนี SET นั้นมีสัญญาณแนวโน้มกลับทิศ (trend reversal signal) อะไรบ้าง

1. เกิด bearish convergence ระหว่างดัชนีกับ rsi
2. ดัชนีหลุดกรอบ SEC (standard error channel)
3. มีความสอดคล้องของระดับ fibonacci หลายชุด
4. นับคลื่นย่อยได้ครบ

แม้ทางด้านสัญญาณที่เกี่ยวกับแท่งเทียนไม่มีอะไรบ่งชี้ แต่จากสัญญาณทั้งสี่ประการ ความน่าจะเป็นที่เดัชนี SET จบคลื่น 5 (สีน้ำตาล) ที่ระดัชดัชนีแถวๆนี้มีอยู่สูงทีเดียว

ทีนี้ลองมาดูยางพารา (RSS3) กันบ้าง ว่าเกิดสัญญาณแนวโน้มกลับทิศกี่ประการ

1. เกิด bearish convergence
2. สัญญาณแท่งเทียนเกิดแท่งเทียนดำใหญ่
3. เกิด falling window อันเป็นช่องว่างราคากลังจากเกิด big black candle
   

จากภาพ สัญญาณแท่งเทียนมีน้ำหนักน้อย ส่วนคลื่นย่อยก็ยังนับได้ไม่ครบ ระดับ fibonacci ก็ยังไม่ได้ การทะลุกรอบ SEC ก็ยังไม่เกิด ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ราคายางพาราจะจบคลื่น 5 (สีน้ำตาล) ที่ระดับราคาแถวๆนี้ยังมีอยู่ไม่มากนัก ลุงแมวน้ำประเมินความน่าจะเป็นที่จะจบคลื่นแถวนี้เพียงแค่ 50-50 แต่ถึงไม่จบแถวนี้ก็น่าจะใกล้จบคลื่นนี้เต็มทีแล้ว อาจไปจบแถวๆราคา 145-150 บาทก็ได้ และถึงแม้ว่าจะยังไม่จบคลื่นแถวนี้ แต่ราคาน่าจะแกว่งตัวรุนแรงเนื่องจากคงอยู่ในคลื่นย่อย 4

ลองมาดูด้านค่าเงินกันบ้าง



จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเงินในสกุลต่างๆรวมทั้งทองคำเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ โดยถือว่าให้เงินดอลลาร์ สรอ มีค่า 100 หน่วยคงตัวเสมอ ค่าเงินสกุลอื่นๆจะอ่อนค่าหรือแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ ค่าเงินที่แสดงในกราฟ ตัวเลขน้อยแปลว่าเงินยิ่งแข็งค่า

จากภาพ เงินตราสกุลอื่นๆเริ่มอ่อนตัวลงบ้างในขณะที่ดอลลาร์ สรอ แข็งค่าขึ้น ทองคำทรงตัว ไม่ได้อ่อนสวนทางกับดอลลาร์ สังเกตว่าเงินยูโรอ่อนตัวค่อนข้างเร็ว



เมื่อดูกราฟของความถ่าง (spread) ของอัตราดอกเบี้ย LIBOR-OIS spread กับ TED spread ความถ่างของอัตราดอกเบี้ยทั้งสองชุดยังต่ำอยู่ แสดงว่าสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ สรอ ยังมีอยู่เหลือเฟือ

ปกติเมื่อสภาพคล่องของเงินมีอยู่สูง เงินก็ต้องพยายามหาที่ไปเพื่อไปเอากำไร


เมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในขณะที่เงินตราสกุลอื่นๆอ่อนตัวลง อีกทั้งดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial index, DJI) ยังไม่น่าจบคลื่น 3 เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีการขายเงินสกุลต่างๆออกเพื่อเปลี่ยนมาเป็นดอลลาร์ สรอ และเงินดอลลาร์ดอลลาร์ สรอ เหล่านั้นกำลังจะไหลกลับไปเก็งกำไรในตลาดสหรัฐอเมริกาเองและตลาดหุ้นในย่านเอเชียที่ขึ้นแรงกำลังจะวาย อย่างน้อยก็ชั่วคราว?

พรุ่งนี้เราจะลองมาพิจารณาดัชนีของหลายๆตลาดในโลกกันเพื่อประเมินแนวโน้มและทิศทางของตลาดสำคัญต่างๆ ถือว่าเป็นมุมมองทางเทคนิคส่งท้ายปลายปี