สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรมแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ MAKRO ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่ 20 ตัว
สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ยางญี่ปุ่น JP@IR เกิดสัญญาณซื้อ หลังจากที่วันก่อนยางไทยก็เกิดสัญญาณซื้อไป ขณะนี้พอร์ตจำลองเปิด long ยางไทย และเปิด short S50 และ GC เอาไว้
มาคุยเรื่องฟิวเจอร์สต่อจากเมื่อวาน
จะเห็นว่าการลงทุนในฟิวเจอร์สมีข้อดี นั่นก็คือสามารถทำให้เราเทรดได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง และข้อดีอีกประการที่ถือเป็นดาบสองคมก็คือเป็นการลงทุนที่ใช้เงินน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น
ที่กล่าวว่าการลงทุนในฟิวเจอร์สใช้เงินน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นนั้นเป็นเพราะธรรมชาติของฟิวเจอร์สนั้นไม่ได้ใช้เงินเต็มจำนวน แต่ใช้การวางเงินเพียงส่วนเดียว ปกติประมาณ 10% ของมูลค่าจริง ยกตัวอย่างเช่น การเทรด SET50 futures นั้นใช้เงินในการเทรดสัญญาละ 50,000 บาท แต่มูลค่าของสินค้าจริงเทียบเท่ากับหุ้นราคา 500,000 บาท
การคิดกำไรขาดทุนจะคิดการการขึ้นลงของดัชนี SET50 มูลค่า 1,000 บาท ต่อดัชนี 1 จุด
สมมติว่าปลาทอง (เจ้าเก่า) เทรดฟิวเจอร์ส SET50 futures (เรียกสั้นๆว่า S50) โดยเปิดสัญญาซื้อ (open long position) 1 สัญญา โดยใช้เงิน 50,000 บาท ตอนนั้นดัชนี SET50 อยู่ที่ 400 จุด
ถ้าหุ้นขึ้น และดัชนี SET50 ขึ้นมา 10 จุด เป็น 410 จุด ปลาทองจะได้กำไร 10,000 บาท
แต่ถ้าหุ้นตกและดัชนี SET50 ร่วงลงไป 10 จุด เหลือเพียง 390 จุด ปลาทองจะขาดทุน 10,000 บาท
และนี่เองที่เรียกว่าเป็นดาบสองคม เพราะว่าได้กำไร/ขาดทุนเมื่อเทียบกับเงินต้นที่ลงทุนไปแล้วถือว่าสูง ดังนั้นความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วย ผู้ที่จะลงทุนในฟิวเจอร์สจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี มีระบบในการเทรด จะเทรดด้วยอารมณ์ความรู้สึก หรือเทรดแบบตามใจฉันไม่ได้ เพราะว่าจะมีแต่ทางเจ๊งกับเจ๊ง และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติและรู้จักควบคุมความโลภและความกลัว ความโลภทำให้เทรดเกินตัว และความกลัวทำให้ไม่รักษาวินัยการเทรด ทั้งสองประการนี้ล้วนแต่ทำให้หายนะทั้งสิ้น
ประการต่อมาก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของระบบที่ตนเองใช้ในการเทรด ระบบของลุงแมวน้ำและระบบ PnT 1.10 เป็นระบบเทรดตามแนวโน้มของตลาด ถ้าตลาดแกว่งรุนแรงหรืออยู่ในภาวะไร้ทิศทางเป็นเวลานานๆ หรือบ่อยๆ จะทำให้เกิดสัญญาณหลอก false signal บ่อยๆ ผลก็คือขาดทุนได้ เมื่อเข้าใจระบบแล้วก็ต้องรู้จักเลือกตัวสินค้าที่จะเทรดให้เหมาะกับระบบ
ยกตัวอย่างเช่น จากตารางของเมื่อวาน จะเห็นว่าหุ้นแต่ละตัวที่นำมาทำเป็น single stock futures ให้ผลตอบแทนแตกต่างกัน ใครที่เทรด ADVANC ต้องขาดทุนหนัก ส่วนใครที่เทรด PTT เมื่อเป็นหุ้นดูเหมือนจะทำกำไรได้ดี แต่เมื่อเป็นฟิวเจอร์สแล้วกลับทำกำไรได้ไม่มาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะขึ้นอยู่กับธรรมชาติการแกว่งตัวของหุ้นและการเกิดสัญญาณหลอกนั่นเอง
สำหรับระบบตามแนวโน้มของลุงแมวน้ำเหมาะกับการเทรดดัชนีมากกว่าการเทรดหุ้นเดี่ยว ทั้งนี้ เพราะว่าดัชนีเป็นผลมาจากการเฉลี่ยของหุ้นหลายๆตัว ทำให้ลดความหวือหวาหรือการแกว่งตัวที่รุนแรงลงไปได้ การแกว่งตัวที่นิ่มนวลจะทำให้ทำกำไรได้ดีกว่า และหากใช้การนับลูกคลื่นเข้าช่วยในการเทรดก็จะปรับปรุงการทำกำไรให้ดีขึ้นได้อีกส่วนหนึ่ง
ลองมาดูตัวอย่างข้างล่าง ภาพต่อไปนี้เป็นการซื้อขาย ADVANC จากกราฟ เมื่อแท่งราคาเป็นสีเขียวก็ให้ซื้อหุ้น (ถ้าเป็นฟิวเจอร์สก็ให้ open long position) และเมื่อแท่งราคาเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ให้ขายหุ้น (ถ้าเป็นฟิวเจอร์สก็ให้ cover long position และ open short position ไปพร้อมกัน) จะเห็นว่าสัญญาณหลอกเกิดเยอะมาก ทำให้ขาดทุน
(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดขยาย)
แต่ถ้าเป็น S50 รูปแบบของกราฟจะแกว่งตัวนุ่มนวลกว่า เกิดภาวะไร้ทิศทางน้อยกว่า สังเกตว่าคลื่น 3 และคลื่น 5 นั้นแท่งสีเขียวเกิดต่อเนื่องไปยาว สองคลื่นนี้เองที่ทำกำไรให้อย่างงามในตลาดขาขึ้น ส่วนตลาดขาลงก็ไปได้กำไรยาวในคลื่น C (ตัวอักษร C ในกรอบสีน้ำเงิน)
(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดขยาย)
No comments:
Post a Comment