13/07/2009 * Stocks

วันนี้ SET ปิดที่ 562.55 จุด ลดลง 3.48 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรมแกรมของลุงแมวน้ำขาย BBL, KBANK, TCAP ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่ 19 ตัว

ยางญี่ปุ่น JP@IR วันนี้เกิดสัญญาณขายหลังจากที่เพิ่งเกิดสัญญาณซื้อได้เพียงไม่กี่วัน ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง เช่นเดียวกับยางของไทย RSS3

ทองคำกับน้ำมันเริ่มกลับมามีเทรนด์อีกครั้ง โดยขณะนี้ทิศทางของราคาอยู่ในขาลงทั้งคู่

มาคุยเรื่องการลงทุนในหุ้นกันต่อจากเมื่อวาน ลองดูภาพต่อไปนี้

จากภาพข้างบน เป็นการลงทุนในหุ้นตั้งแต่ปลายปี 1996 จนถึงกลางปี 2009 รวมเวลา 12 ปี ลงทุนให้หุ้นต่างๆ 12 ตัว ตั้งแต่ลำดับที่ 1-12 (ลำดับที่ 13-15 ยังไม่ต้องพิจารณา)

ราคาตั้งต้นที่ใช้นั้นเป้นราคาที่ปรับค่าแล้ว เพราะว่าบางหุ้นบางตัวมีการแตกพาร์ ส่วนกำไร/ขาดทุนสุทธิ ที่คิดเป็นร้อยละนั้น คิดจากกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับราคาตั้งต้น เทียบเป็นร้อยละออกมา

ผลการเทรดทางด้านซ้ายมือเป็นการเทรดตามระบบสัญญาณซื้อขายของลุงแมวน้ำ ส่วนด้านขวามือนั้นเป็นของระบบ PNT 1.10 ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี

เงื่อนไขในการเทรดก็คือทุกครั้งที่มีสัญญาณซื้อให้ซื้อ 1 หุ้น ทุกครั้งที่มีสัญญาณขายให้ขาย ผลจากการเทรดสิบกว่าปี ลองมาดูกันว่าได้กำไรในหุ้นกันไปเท่าไร

ใครที่เล่น ADVANC ขาดทุนหนัก ถ้าเล่น KBANK ก็ขาดทุนนิดหน่อย ถ้าเล่น BBL ก็ได้กำไรหน่อยหนึ่ง รวมแล้วในกลุ่มธนาคารได้กำไรไม่มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาลงทุนถึงสิบกว่าปี กลุ่มที่ได้กำไรดีกว่าเป็นกลุ่มพลังงาน เรือ และอสังหาริมทรัพย์กับวัสดุก่อสร้าง

ส่วลำดับที่ 13-15 เป็นการซื้อขายดัชนี โดยคิดเสียว่าดัชนี SET50 ดัชนีกลุ่มพลังงาน และดัชนีกลุ่มธนาคารเป็นเสมือนหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่จะพัฒนาไปเทรดฟิวเจอร์สต่อไปนั่นเอง

แนวทางการปรับปรุงการใช้ระบบที่มีอยู่เพื่อให้มีผลกำไรที่ดีพอสมควร คือ

1. เลือกหุ้นที่เหมาะกับระบบ ระบบการเทรดตามแนวโน้มไม่ชอบหุ้นที่แว่งขึ้นลงแรง รวมทั้งไม่ชอบหุ้นที่มีภาวะไร้ทิศทางนานๆ เพราะจะทำให้คืนกำไรไปมาก
2. เลือกระบบให้เหมาะสม ระบบที่เทรดน้อยครั้งมักจะทำกำไรได้ดีกว่าระบบที่เทรดมากครั้ง เพราะการเทรดมากครั้งทำให้เสียค่าคอมมิชชันไปมาก อีกทั้งมีโอกาสคืนกำไรไปกับสัญญาณหลอกมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เสียจังหวะในการเทรดอีกด้วย เปรียบการเต้นรำที่มักสะดุดเท้าตนเองบ่อยๆ
3. ใช้การนับลูกคลื่นเข้าช่วย และซื้อขายเฉพาะคลื่นขาขึ้น คือ คลื่น 3 และ 5 เท่านั้น คลื่นอื่นให้หยุดเทรด
4. เปลี่ยนจากการลงทุนในหุ้นไปเป็นการลงทุนในฟิวเจอร์ส เพราะการเทรดฟิวเจอร์สนั้นทำได้ทั้งสองขา คือขาขึ้นกับขาลง กล่าวคือ ซื้อถูกแล้วไปขายแพง (คือด้านลอง ใช้กับแนวโน้มขาขึ้นขาขึ้น) และขายแพงไปก่อนแล้วมาซื้อถูกกลับคืนที่หลัง (คือด้านชอร์ต ใช้กับแนวโน้มขาลง)

(ยังมีต่อ)