สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณขาย PTT, TUF ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 31 ตัว
กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณขาย S50 ลุงแมวน้ำจึงปิดสัญญาซื้อ (cover long position) และเปิดสัญญาขาย (open short position) ไป นอกจากนี้ฟิวเจอร์ส PTTEP เกิดสัญญาณขาย
กลุ่มกองทุนเปิดอีทีเอฟ TDEX เกิดสัญญาณขาย
ด้านตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดสำคัญทั่วโลกที่มีอยู่ในรายงานส่วนใหญ่ปิดแดง จีนและบราซิลปิดลดลงกว่า 1%
วันนี้ตลาดหุ้นของไทยติดลบเล็กน้อยมาตลอดช่วงเช้าและบ่ายต้นๆ แต่พอบ่ายแก่ๆดัชนี SET ก็ไหลลงอย่างรวดเร็ว ข่าวลือในห้องค้าว่ากันว่าตระหนกข่าวซ้อมรบของเกาหลีใต้ที่อาจเป็นชนวนสงครามเกาหลีรอบใหม่ ดัชนี SET, SET50 และ S50, TDEX เกิดสัญญาณขายในวันเดียวกัน สำหรับอนุพันธ์ S50 นี้เกิดสัญญาณหลอก (false signal) ไปถึง 4 ครั้งแล้ว ขาดทุนไปโข นี่เป็นตัวอย่างที่ลุงแมวน้ำอยากชี้ให้เห็นว่าตลาดหุ้นนั้นไม่มีอะไรแน่นอน มีความเสี่ยงสูง อะไรก็เกิดขึ้นได้ ที่ว่า S50 เป็นฟิวเจอร์สที่เทรดได้ง่ายได้ผลตอบแทนดีในอดีตก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากได้เหมือนกัน ดังนั้นหากไม่มีการจัดการพอร์ตลงทุนที่ดี ขาดวินัยในการลงทุน รวมทั้งหากลงทุนเกินตัว ในที่สุดก็จะเสียหายจนอาจมีเงินไม่พอเทรดต่อไปได้
ในช่วงคืนกำไรก็เป็นเช่นนี้เอง ตามสถิติแล้ว SET สามารถเกิดสัญญาณหลอกได้ถึง 6-7 ครั้งติดๆกัน แต่หากเกาะแนวโน้มเอาไว้ได้ เมื่อไรที่แนวโน้มมาถึงตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาให้ทำกำไรดังเช่นหลายเดือนที่ผ่านมาที่ดัชนี SET ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สัญญาณซื้อเกิดนานนับเดือนโดยไม่มีสัญญาณขายที่เป็น false signal มาคั่นกลางเลย
มาดูกราฟของดัชนี SET กันว่ามีสัญญาณกลับทิศแนวโน้มเกิดขึ้นแล้วกี่ประการ
- เกิดคอนเวอร์เจนซ์ของดัชนีกับ RSI (bearish convergence)
- ดัชนีหลุดกรอบ SEC (standard error channel)
- คลื่นย่อยนับได้ครบ 5 ลูก
- fibonacci ได้ระดับ และมีความสอดคล้องของระดับ fibonacci
การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (DCA หรือ BCA) (2)
เมื่อวันก่อนเราคุยกันถึงเรื่องการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุนโดยการทยอยซื้ออย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานๆ พร้อมทั้งทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่ลุงแมวน้ำยังไม่กระจ่าง จึงลองทำพอร์ตจำลองเพื่อลงทุนแบบ BCA ขึ้นมา วันนี้เรามาดูกันต่อไป
ก่อนหน้านี้ลุงแมวน้ำคุยเรื่องกลยุทธ์การลงทุนในกองทุน LTF, RMF และลุงแมวน้ำได้คำนวณผลตอบแทนการลงทุนให้ดูกัน (ดูใน กลยุทธ์การลงทุน LTF, RMF ในตลาดขาลง) จากนั้นทิ้งท้ายเอาไว้ว่าปัจจุบันวิธีการลงทุนใน LTF, RMF ที่ปัจจุบันนิยมกันวิธีหนึ่งก็คือการลงทุนแบบ BCA โดย บลจ. เกือบทุกแห่งที่มีกองทุน LTF, RMF มักมีบริการซื้อหน่วยลงทุนให้ทุกเดือนโดยการตัดบัญชีธนาคารของลูกค้า มาในวันนี้ลุงแมวน้ำจะใช้ช่วงเวลาการลงทุนเดิมที่เคยใช้ในบทความเรื่อง LTF มาทำพอร์ตจำลองเพื่อจะได้นำผลตอบแทนมาเทียบกันกันได้
ช่วงเวลาในการลงทุนที่เราจะมาทำพอร์ตจำลองกันคือช่วง 26 สิงหาคม 2551 ถึง 7 กันยายน 2552 ช่วงนั้นดัชนี SET ไหลลงจาก 668 จุดลงมาอยู่ที่ 431 จุด จากนั้นกลับขึ้นไปที่ 682 จุดอีก ตามภาพต่อไปนี้
หากลงทุนในกองทุน LTF ที่ชื่อ KEQLTF อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนกับทุกสองเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 เมื่อถึงเดือนกันยายน 2552 ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นดังนี้
หากลงทุนทุกเดือน ผลตอบแทน ณ เดือนกันยายน 2552 จะเป็น 34% แต่หากลงทุนทุกสองเดือน (คือซื้อ KEQLTF เดือนเว้นเดือน) ผลตอบแทนการลงทุน ณ ช่วงเวลาเดียวกันจะได้ 31.57%
และหากนำมาเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การลงทุนใน LTF แบบอื่นๆ ผลตอบแทนที่เปรียบเทียบกันจะเป็นดังนี้
จะเห็นว่าผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธี DCA หรือ BCA นั้นน่าพอใจเลยทีเดียว สำหรับผู้ที่เพิ่งอ่านบทความนี้หากงงกับผลการเปรียบเทียบในตารางขอแนะนำให้ย้อนกลับไปอ่านเรื่อง กลยุทธ์การลงทุน LTF, RMF ในตลาดขาลง เสียก่อนเนื่องจากผลการเปรียบเทียบนี้เท้าความมาจากบทความเดิม
เมื่อเห็นผลตอบแทนแบบ BCA แล้วหลายคนอาจร้องว้าวว่าน่าสนใจมาก แต่ก็ดังที่ลุงแมวน้ำคุยกล่าวเอาไว้ว่าผลตอบการการลงทุนแบบ BCA นั้นมีโอกาสเป็นภาพลวงตาได้สูง ให้พึงระวัง
ที่ว่าจะเป็นภาพลวงตาได้อย่างไรนั้นเราจะมาคุยกันในวันต่อไป
2 comments:
อยากให้อธิบายตัวที่มี .1 ต่อท้ายทุกตัวเลยครับ
ทั้งของไทย และของเทศ ว่าหมายถึงหลักทรัพย์ตัวไหน เช่น ดัชนีราคาน้ำตาล ใช้ SB.1 ดูแนวโน้ม หุ้น KSL น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง ถึงแม้ไม่ได้
เทรดของต่างประเทศ แต่เอามาดูแนวโน้มได้ครับ
ขอบคุณครับ
คำอธิบายชื่อย่อของฟิวเจอร์สตลาดโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาเท่าที่มีอยู่ในรายงานดูได้ที่หน้านี้ http://uncaseal.blogspot.com/2009/04/blog-post.html
ส่วนราคาสินค้าเกษตรกับหุ้นไทยบางตัวลุงแมวน้ำจะทำกราฟมาให้ดูกัน แต่เท่าที่เห็นไม่ค่อยตามกันแล้วซึ่งลุงแมวน้ำก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน อย่าง STA กับราคายางตอนนี้ไปตรงข้ามกันเลยเพราะราคายางพารากำลังขึ้น
KSL กับราคาน้ำตาลตลาดโลกก็ตามบ้างไม่ตามบ้างมาแต่ไหนแต่ไรเนื่องจากบ้านเราควบคุมราคาน้ำตาล
TVO กับน้ำมันถั่วเหลืองตลาดโลกตอนนี้ก็สวนทางกัน ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องมาตรการควบคุมราคาน้ำมันพืชหรือไม่ ตัวนี้ลุงแมวน้ำไม่ค่อยได้ตาม
ลุงแมวน้ำ
Post a Comment