12/09/2011 * S50, RSS3, GC, 10 yr US bond yield, Currencies

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 1,040.83 จุด ลดลง 21.54 จุด ตลาดหุ้นไทยลงตามตลาดโลก ต่างชาติยังขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง SETI เกิดสัญญาณขายหลังจากที่เกิดสัญญาณซื้อได้เพียง 2 วัน

หุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณขาย SCB ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่รวมทั้งสิ้น 26 ตัว

กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ฟิวเจอร์สของไทยที่เกิดสัญญาณขายได้แก่ S50, SCB, TTA ส่วนฟิวเจอร์สต่างประเทศที่เกิดสัญญาณขายคือโลหะเงิน (SI)

อีทีเอฟ TDEX เกิดสัญญาณขาย

ตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดหุ้นแดงทั่วโลกอันเนื่องจากปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของยุโรป เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกลางของสหภาพยุโรป (ECB) ลาออก สะท้อนถึงความขัดแย้งภายใน ต่อมาในช่วงสุดสัปดาห์ สำนักข่าวบลูมเบิร์กเผยแพร่ข่าวว่าบริษัทจัดอันดับเครดิตมูดีส์อาจปรับลดอันดับเครดิตธนาคารใหญ่ของฝรั่งเศสถึง 3 แห่งด้วยกัน จากนั้นก็ตามมาด้วยข่าวทางการเยอรมนีเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือธนาคารพาณิชย์ของเยอรมนีหากเกิดปัญหาจากการผิดนัดชำระหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลกรีซ ซึ่งเหมือนกับบอกใบ้ว่าพันธบัตรรัฐบาลกรีซคงผิดนัดชำระหนี้แน่ ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงแรงในวันนี้ รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย

สำหรับตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานั้นก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ต่อมาตอนท้ายตลาดมีข่าวว่าจีนจะซื้อพันธบัตรของอิตาลี ดัชนีดาวโจนส์จึงสามารถปิดบวกได้ด้วยแรงซื้อในตอนท้ายตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกหวั่นไหวไปกับข่าวสารต่างๆ ทำให้หุ้นขึ้นลงอย่างผันผวน วันนี้ตลาดหุ้นที่ลงแรงมีหลายประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป ทางฝั่งเอเชียที่ลงแรงก็เช่นฮ่องกง สิงคโปร์ การเทรดโดยอิงกับข่าวสารรายวันทำได้ยากเพราะไม่มีใครติดตามข่าวได้ทั้งหมด ลองมาดูปัจจัยทางเทคนิคกันดูบ้าง


ตลาดหุ้นไทยแม้จะมีดัชนีความผันผวน (volatility index) ไม่สูงมากนัก แต่ก็เกิดสัญญาณหลอกติดกันหลายครั้ง ระบบ PnT 1.10 เกิดสัญญาณหลอก (false signal) ไป 9 ครั้งแล้ว ยังไม่เกิดแนวโน้มเสียที ปริมาณซื้อขายในแต่ละวันไม่สูงนัก SET50 แกว่งตัวขึ้นลงในช่วง 700 กว่า ไม่ไปไหน แสดงว่านักลงทุนยังรีรอดูความชัดเจนอยู่

ทางด้านยางพารา (RSS3) แกว่งตัวในกรอบที่แคบลงเรื่อยๆ ราคากำลังเดินเข้าสู่ปลายสามเหลี่ยมชายธง ปริมาณซื้อขายลดลงไปมาก ยังดีที่เกิดสัญญาณหลอกน้อยครั้ง รอให้หลุดปลายชายธงคงจะเห็นแนวโน้มชัด แต่ลุงแมวน้ำประเมินว่าแนวโน้มขาลงเป็นไปได้มากกว่า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อายุ 10 ปี (10 yr US bond yield) ลงต่ำกว่า 2.0% เป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี อัตราผลตอบแทนที่ลดต่ำเช่นนี้ตีความได้ว่านักลงทุนต้องการซื้อพันธบัตรมาก พันธบัตรมักเป็นที่ต้องการในยามที่ตลาดหุ้นตกต่ำ

ดัชนีดอลลาร์ สรอ (DX) พุ่งขึ้นอย่างแรง รูปแบบคล้ายเป็นคลื่น 1 หากเป็นคลื่น 1 จริงค่าเงินดอลลาร์ สรอ ยังขึ้นได้อีกไกล แต่เร็วๆนี้จะร่วงลงมาเพื่อทำคลื่น 2 เสียก่อน

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปดูจะลุกลามมากยิ่งขึ้น เงินยูโรอ่อนค่าเป็นประวัติการณ์ เงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว เงินตราสกุลอื่นๆจึงอ่อนค่าลง ประกอบการธนาคารกลางของหลายชาติแทรกแซงค่าเงินของตนองไม่ให้แข็งเกินไป เพราะจะกระทบกับการส่งออก เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ขณะนี้ทองคำยังเป็นเงินตราสกุลที่แข็งที่สุดอยู่ รองลงมาคือเงินเยน ฟรังก์สวิส และดอลลาร์ออสเตรเลีย

ราคาทองคำ (GC) แกว่งตัวแรง ค่า vi สูงขึ้นเรื่อยๆ ตลาดหุ้นตก ดอลลาร์ สรอ เป็นแนวโน้มขาขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรตกต่ำ เหล่านี้ส่อให้เห็นว่านักลงทุนต้องการถือครองเงินสดและพันธบัตรมากกว่าหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์อันเป็นสินทรัพย์เสี่ยง ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ทองคำอาจกลับทิศแนวโน้มได้