09/09/2010 * เทรดตามระบบแล้วได้กำไรแน่ๆหรือไม่ (5)

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 921.49 จุด ลดลง 2.39 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณขาย BLA และมีสัญญาณซื้อ PTTEP ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 42 ตัว

กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

ด้านดัชนีตลาดต่างประเทศ วันนี้ดัชนีแดกซ์ (DAX) ของเยอรมนีเกิดสัญญาณซื้อ

เทรดตามระบบอย่างไรให้ได้กำไร

จากบทความทั้งสี่ตอนที่ผ่านมา เราลองมาทบทวนกันดูว่าเราได้พบข้อเท็จอะไรบ้างเกี่ยวกับการเทรดตามระบบโดยใช้ระบบ Peak and Trough 1.1 หรือ PnT 1.1 เป็นตัวแบบ

1. จากตัวอย่างผลการเทรดอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ผลิตภัณฑ์ 11 ตัว ถ้าเทรดด้านลอง (ซื้อแล้วขาย) เพียงทางเดียว จะเกิดผลกำไร 5 ตัว และผลิตภัณฑ์อีก 6 ตัวขาดทุน และถ้าเทรดทั้งด้านลองและชอร์ต จะเกิดผลกำไรเพียง 4 ตัว (ยังไม่พิจารณาว่ากำไรมากน้อยเพียงใด)
   
2. โอกาสได้กำไรจากการเทรดมีไม่ถึงครึ่ง กล่าวคือ ในการเทรดด้านลอง 100 ครั้งมีโอกาสได้กำไรเพียง 40 ครั้ง และในการเทรดด้านชอร์ต 100 ครั้งมีโอกาสได้กำไรเพียง 35 ครั้ง (ยังไม่พิจารณาว่ากำไรมากน้อยเพียงใด)
3. ในครั้งที่ได้กำไร ผลกำไรที่ได้ในแต่ละครั้งมักอยู่ในช่วง 0-9% โดยมีความชุกอยู่ที่ระดับ 0-2%
4. ในการเทรดครั้งที่ขาดทุน ผลขาดทุนในแต่ละครั้งมักอยู่ในช่วง 0-6% โดยมีความชุกที่ระดับ 3-4%
   
5. ในยามเคราะห์ร้าย ระดับการขาดทุนอาจมากกว่า 30% ก็ได้

จาก 5 ข้อที่กล่าวมาจะเห็นว่าในการเทรดตามระบบนั้นโอกาสที่จะเทรดแล้วขาดทุนดูจะมีมากกว่าโอกาสที่จะเทรดแล้วกำไร ถ้าเช่นนั้นเราลองมาดูกันว่าเราจะวางกลยุทธ์ในการเทรดอย่างไรได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้กำไรให้มีมากขึ้น

ข้อ 1 เลือกตลาดที่มีทิศทาง

จากสถิติที่ลุงแมวน้ำได้แสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนที่ 1 เราจะพบว่าไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะเทรดแล้วได้กำไร หุ้นหรือสินค้าบางตัวเทรดแล้วขาดทุนก็มี สาเหตุก็เพราะธรรมชาติของราคานั่นเอง สินค้าแต่ละตัวอาจมีรูปแบบราคาแตกต่างกันไป ซึ่งรูปแบบราคาที่แกว่งเป็นคาบหรือว่าแกว่งเป็นคลื่นจะทำไร้ทิศทางในการเทรด รูปแบบเช่นนี้เป็นรูปแบบที่ระบบแทรดตามแนวโน้มทำกำไรไม่ได้ พูดง่ายๆว่าแพ้ทางมวยกันนั่นเอง ลองดูตัวอย่างสองรูปต่อไปนี้





จะเห็นว่าราคาดำเนินไปแบบ sideway หรือว่าไร้ทิศทางเป็นเวลานาน ทำให้เกิดสัญญาณหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีก แบบนี้เทรดอย่างไรก็ขาดทุน ดังนั้นต้องรู้จักเลือกตลาดหรือสินค้าที่จะเทรด ต้องเลือกสินค้าที่ราคามักมีทิศทางหรือว่ามักมีเทรนด์ อีกทั้งควรเป็นสินค้าที่ราคาไม่แกว่งรุนแรง โดยทั่วไปแล้วดัชนีจะเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบที่นุ่มนวลเนื่องจากดัชนีเกิดจากการเฉลี่ยของสินค้าหลายๆตัว ดังนั้นจึงมักไม่หวือหวาเหมือนราคาสินค้าตัวเดี่ยว ดังนั้นข้อพิจารณากว้างๆก็คือการเทรดดัชนีน่าสนใจกว่าการเทรดสินค้าเดี่ยว





ข้อ 2 เลือกตลาดที่มีโอกาสทำกำไรสูงกว่า

ข้อนี้ต้องอาศัยผลการคำนวณกำไรขาดทุนในอดีตเข้ามาช่วย กล่าวคือ อาศัยสถิติมาคำนวณความน่าจะเป็นที่จะได้กำไร แล้วเลือกเอาสินค้าที่มีความน่าจะเป็นในการได้กำไรสูงๆ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ก็จากยุ่งยากเอาการ ลองมาดูตัวอย่างกัน



จากตารางข้างบนนี้ สินค้าที่น่าเทรดเพราะมีความน่าจะเป็นที่จะทำกำไรค่อนข้างสูงก็คือดัชนี SET รองลงมาก็จะเป็นดัชนีหั่งเส็ง (HSI) ยางโตคอม (JPIR) และดัชนีดอลลาร์ สรอ (DX)