03/09/2010 * MSCI World Index, DJI, เทรดตามระบบแล้วได้กำไรแน่ๆหรือไม่ (4)

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 929.90 จุด เพิ่มขึ้น 9.36 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณซื้อ IRPC และมีสัญญาณขาย GLOW ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 46 ตัว

กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ข้าวสาลี (W) เกิดสัญญาณซื้อ

ด้านดัชนีตลาดต่างประเทศ วันนี้ดัชนีฟุตซี (FTSE 100) ของอังกฤษ ดัชนีสเตรตส์ไทมส์ (STI) ของสิงคโปร์ และดัชนีคอสปี (KS11) ของเกาหลีใต้เกิดสัญญาณซื้อ

ช่วงนี้หุ้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนี MSCI World Index ที่ดูด้วยกองทุนอีทีเอฟ IWRL แทนเกิดแท่งเทียนขาวใหญ่หลังจากที่พ้นจากกรอบบนของ SEC อันเป็นสัญญาณของการกลับทิศเป็นขาขึ้น



ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกาก็มีรูปแบบคล้ายๆกัน



จากภาพข้างบนทั้งสองภาพคงเห็นว่าแนวโน้มกระแสเศรษฐกิจโลกน่าจะเกิดการกลับทิศเป็นขาขึ้นแล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าขาขึ้นครั้งนี้จะดำรงอยู่ได้ยาวนานเพียงใด เพราะต้องอย่าลืมว่าเรายังอ่านคลื่นได้ไม่ขาด นั่นคือ เมื่อจบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ไปแล้วขณะนี้เรากำลังอยู่ที่ไหน

- ถ้าเราอยู่ในคลื่น 4 (สีน้ำตาล) ต่อไปก็เข้าสู่คลื่น 5 ซึ่งเป็นคลื่นขาขึ้นจริงๆ ซึ่งก็คงไปได้อีกไกลพอสมควร
- ถ้าเราอยู่ในคลื่น C (สีน้ำเงิน) การขึ้นในครั้งนี้คงเป็นการขึ้นได้เพียงช่วงสั้นๆเพราะเป็นเพียงการรีบาวด์ในขาลงเท่านั้น


สถิติการขาดทุนสูงสุดเมื่อเทรด S50 ด้วยระบบ PnT 1.1

เมื่อวันก่อนลุงแมวน้ำได้แสดงการแจกแจงของระดับกำไร/ขาดทุนเมื่อเทรดด้วยระบบ Peak and Trough 1.1 ไปแล้ว และพบว่าเมื่อใดที่เทรดแล้วขาดทุน ระดับการขาดทุนมักถูกควบคุมให้อยู่ในช่วงการขาดทุน 0-5% เสียเป็นส่วนใหญ่ นี่เองที่ลุงแมวน้ำเคยกล่าวเอาไว้ว่าการเทรดตามระบบเป็นเหมือนการใช้ฟิวส์หรืออุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าที่คอยช่วยหยุดยั้งการขาดทุนของเราเมื่อเราเดินไปผิดทาง

แต่อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่อาจควบคุมให้ระดับการขาดทุนไม่ให้เกิน 5% ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โอกาสที่จะขาดทุนมากกว่านี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อย เราลองมาดูสถิติจากฟิวเจอร์สของ SET50 (S50) กันว่าในคราวที่แย่ที่สุดนั้นเสียหายไปมากน้อยเพียงใด



การขาดทุนครั้งที่ร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี 2006 โดยในการเทรด S50 ในครั้งนั้นขาดทุนไป 68.1 จุดในครั้งเดียว หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ขาดทุนก็คือ 68,100 บาทต่อสัญญา และที่ยิ่งไปกว่านั้น ในการเทรดครั้งนั้นมีการขาดทุนขณะที่ยังไม่ปิดสัญญา (unrealized loss หมายถึงการขาดทุนจากการแกว่งของดัชนีในระหว่างวันขณะที่ยังไม่มีการปิดสัญญา) โดยลงลึกไปถึง 108 จุด หรือคิดเป็นการขาดทุนระหว่างเทรดถึง 108,000 บาทต่อสัญญา

และจากสถิติอีกเช่นกัน การเทรดตามระบบนั้นมีโอกาสได้กำไรติดกันค่อนข้างน้อย พูดเปรียบเทียบง่ายๆว่าโอกาสที่จะขาดทุนจากการเกิดสัญญาณหลอก 4 ครั้งติดๆกันยังเกิดได้ง่ายกว่าการได้กำไร 2 ครั้งติดกันเสียอีก ตามสถิติของ S50 แล้วเคยเกิดการขาดทุนหรือว่าเกิด flase signal ติดกันได้ถึง 5 ครั้งทีเดียว หรือที่เรียกว่า most consecutive loss ในตารางนั่นเอง และถ้ายังคงจำกันได้ ลุงแมวน้ำเคยนำกราฟราคาโกโก้ (CC) ที่เกิดสัญญาณหลอกให้สียเงินถึง 7 ครั้งซ้อนมาให้ดูกัน ดังนั้นการเกิดสัญญาณหลอกติดกันหลายๆครั้งจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในการเทรดตามระบบ

(โปรดอ่านต่อในวันต่อไป)

พอร์ตการลงทุนของ โครงการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ บำนาญสร้างเองของลุงแมวน้ำ ปรับปรุงยอด ณ 31/08/2010 สามารถคลิกดูได้ที่เมนูด้านขวาใต้สารบัญ