23/07/2010 - 26/7/2010 * DJI, MSCI World Index, MSCI Emerging Markets Index

23/07/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 840.24 จุด เพิ่มขึ้น 7.23 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีไม่มีสัญญาณซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 34 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณซื้อฟิวเจอร์สของดัชนีดาวโจนส์ (DJ) ลุงแมวน้ำตัดสินใจปิดสัญญาขาย (cover short position) และเปิดสัญญาซื้อ (open long position)

ด้านดัชนีตลาดต่างประเทศ วันนี้ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones, DJI) ของสหรัฐอเมริกาเกิดสัญญาณซื้อ

ดังที่ลุงแมวน้ำเคยประเมินเอาไว้ว่าเป็นไปได้ว่าขณะนี้ดัชนีดาวโจนส์จบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) อันเป็นการจบคลื่น B (สีน้ำเงิน) ไปแล้ว และขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่นขาลง C (สีน้ำเงิน) แต่ทำไมลุงแมวน้ำจึงยังตัดสินใจเปิดสัญญาซื้อ DJ เหตุผลก็คือรูปแบบของคลื่นในดัชนีดาวโจนส์นั้นอ่านได้ยาก รูปแบบของคลื่นโดยทั่วไปที่อ่านได้ง่ายที่สุดก็คือรูปแบบซิกแซก (zigzag) โดยจังหวะของลูกคลื่นจะเป็น 1-2-3-4-5-A-B-C คลื่น 1,3,5,A,C เป็น motive wave หรือว่าคลื่นในทิศทางหลัก ส่วนคลื่น 2,4,B เป็น reactive wave หรือคลื่นสวนทางหรือคลื่นปรับฐานนั่นเอง

แต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติของคลื่นราคาไม่ได้มีเพยีงแต่รูปแบบซิกแซก แต่ยังมีรูปแบบย่อยอื่นๆอีก โดยเฉพาะ reactive wave ก็มีคลื่นย่อยอีกกว่ายี่สิบแบบ ซึ่งบางรูปแบบก็นับได้ยาก ต้องเกิดไปแล้วจึงจะเห็น ตอนที่เกิดอยู่ก็ดูไม่ออก ไม่รู้ว่าเป็นคลื่นอะไรกันแน่ กรอบเวลาก็มีส่วนทำให้การนับสับสนเพราะไม่รู้แน่ว่าเป็นคลื่นอะไรในกรอบเวลาขนาดไหน

เมื่อการนับคลื่นเป็นจิตวิสัยค่อนข้างมาก เอาแน่นอนได้ยาก ด้วยเหตุนี้เองลุงแมวน้ำจำต้องอาศัยเป็นเครื่องมือประกอบเท่านั้น เครื่องมือหลักก็คือสัญญาณซื้อขายนั่นเอง ประกอบกับการดูสัญญาณการกลับทิศ (trend reversal signal) เมื่อมีสัญญาณที่บ่งชี้การกลับทิศหลายๆอย่างประกอบกันก็ต้องปรับกลยุทธ์การเทรดเสียใหม่

ขณะนี้สัญญาณการกลับทิศของดัชนีดาวโจนส์ที่เห็นชัดมีดังนี้

1. การหลุดกรอบของ SEC (standard error channel)
2. ท้องคลื่นยกสูงขึ้น (rising trough)

มีเพียง 2 ประการที่เห็นชัด ส่วนเหตุผลรองที่ลุงแมวน้ำใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ก็คือ

1. DJI เกิดสัญญาณหลอก (false signal) มาแล้วติดกัน 2 ครั้ง โอกาสที่จะเกิดสัญญาณหลอก 3 ครั้งติดกันมีร้อยละ 25 ซึ่งจะว่าน้อยก็ไม่น้อย แต่จะว่ามากไม่มาก ลุงแมวน้ำกลัวตกรถ
2. กราฟของ MSCI World Index (ดูด้วยกองทุน IWRD แืทน) และ MSCI Emerging Markets Index (ดูด้วยกองทุน EEM แทน) ก็มีแนวโน้มว่าจะกลับทิศเช่นกัน
3. TED Spread และ LIBOR-OIS Spread ลดลง

ด้วยเหตุนี้ลุงแมวน้ำจึงเผื่อใจเอาไว้ว่าอาจจะนับคลื่นผิด ดังนั้นจึงต้องเทรดตามน้ำไปก่อน หากครั้งนี้เปิดสัญญาซื้อแล้วกลายเป็น false signal ครั้งต่อไปก็ต้องเปิดสัญญาขายตามไปอีก



26/07/2010

วันนี้ตลาด SET, AFET, TFEX ของไทยหยุดทำการเนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

ด้านดัชนีตลาดต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย