28/02/2011 * ตลาดส่วนใหญ่ไร้ทิศทาง

ค่าเงินเช้านี้ 29/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 28/02/2012)

เมื่อวันที่ 28 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดเขียว ดัชนีตลาดสำคัญในเอเชียอ่อนตัวตอนเช้าและค่อยๆดีขึ้น ดัชนี Set index ปิดที่ 1146.26 (+1.0%) ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 223 ล้านบาท

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเปิดเขียวดูดี แต่มาอ่อนตัวกลางตลาดจนดัชนีติดลบ และกลับมาปิดเขียวได้ในที่สุด ทางด้านฝั่งอเมริกา บราซิลปิดเขียว ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนเปิดตลาดลบแต่ค่อยๆดีขึ้นจนปิดบวกได้ ดัชนี DAX ของเยอรมนี +0.56% ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) +0.2% ดัชนี DJI สามารถกลับมายืนเหนือ 13,000 จุดได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เห็นตัวเลขระดับนี้มานานหลายปีแล้วตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 28 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า (เวลาบ้านเรา) usd index อยู่ในกรอบ 78.2 ถึง 78.6 จุด เงินสกุลยุโรปแข็งค่า เงินยูโรกับฟรังก์สวิส +0.5% ส่วนโครน +0.9% และโครนา +0.7%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นแต่เป็นอัตราที่น้อยกว่าสกุลยุโรป ออสเตรเลียดอลลาร์ +0.1% เงินเยน +0.2% ส่วนดอลลาร์สิงคโปร์ +0.4% ส่วนเงินบาท +0.5%

เมื่อคืนสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างผันผวน น้ำมันดิบร่วงแรง ทั้งน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI, CL) และน้ำมันดิบเบรนต์ (Brent, BZ) ราคาปรับลดลงราว -2.0% ส่วนทองคำขึ้นราคาไป +0.7% ในขณะที่โลหะเงินเล่นแรง ขึ้นไป +4.0% ทีเดียว สินค้าเกษตรก็ปรับตัวขึ้น +1.0% ทั้งๆที่ราคาน้ำมันดิบลดลง

เช้านี้ (29/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 78.25 จุด ยูโร 1.346 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 106.4 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (-1.8%) น้ำมันดิบเบรนต์ 121.7 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (-1.9%) น้ำมันดิบราคาอ่อนตัวลงค่อนข้างเร็ว ราคาทองคำ 1787 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (+0.7%) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 80.22 จุด (+0.7%)

ตอนนี้ดูแนวโน้มระยะกลางได้ยากแล้ว อะไรๆก็เข้าสู่ภาวะไร้ทิศทางไปเสียทั้งนั้น ช่วงนี้ควรตามแนวโน้มระยะสั้นไปเรื่อยๆก่อน นักลงทุนประเภทตามแนวโน้มที่ไม่ได้ใช้ตามระบบสัญญาณซื้อขายควรรอดูเฉยๆเพราะการเทรดตามแนวโน้มระยะสั้นโอกาสได้กำไรมีน้อย ส่วนผู้ที่เทรดด้วยสัญญาณซื้อขายก็ว่าไปตามสัญญาณแต่ต้องกัดฟันอดทนกับสัญญาณหลอก คงได้เสียเงินกับสัญญาณหลอกค่อนข้างแน่ รอบนี้จะเจอสัญญาณหลอกกี่ครั้งก็ไม่รู้


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 28/02/2012 

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 28/02/2012 

27/02/2012 * เงินยูโรมีแนวโน้มแข็งค่า, ทองคำยังไร้ทิศทาง

ค่าเงินเช้านี้ 28/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 27/02/2012)


เมื่อวันที่ 27 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดแดง ดัชนีตลาดสำคัญในเอเชียอ่อนตัวตั้งแต่เช้า ดัชนี Set index ปิดที่ 1135.04 (-1.0%) ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 619 ล้านบาท

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดแดงเป็นส่วนใหญ่ แต่ปรับลงกันไม่มากนัก โดยช่วงต้นและกลางตลาดลงหนักกว่า -1% เพราะที่ประชุมกลุ่ม G-20 เลื่อนการพิจารณาการเพิ่มทุนให้แก่ไอเอ็มเอฟ แต่มาดีขึ้นตอนท้ายตลาดจนปิดลบไม่มากนัก ทางด้านฝั่งอเมริกา บราซิลปิดแดง ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนเปิดตลาดลบหนักแต่ค่อยๆดีขึ้นจนปิดลบเพียงเล็กน้อย ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.22% ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) -0.01%

อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 27 เงินดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบแคบ usd index อยู่ในกรอบ 78.4 ถึง 78.7 จุด เงินสกุลยุโรปอ่อนค่าลงเล็กน้อย เงินยูโรกับฟรังก์สวิส -0.4% ส่วนโครนกับโครนา -0.6%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้น ออสเตรเลียดอลลาร์ +0.6% เงินเยน +0.8% ส่วนดอลลาร์สิงคโปร์ทรงตัว ส่วนเงินบาทอ่อนค่า -0.3%

เช้านี้ (28/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 78.5 จุด ยูโร 1.341 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.47 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 107.9 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (-2.0%) น้ำมันดิบเบรนต์ 123.3 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (-1.7%) น้ำมันดิบราคาอ่อนตัวลงค่อนข้างเร็ว ราคาทองคำ 1765 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 79.50 จุด (+1.0%)

วันนี้ลุงแมวน้ำนำกราฟมาให้ดูหลายภาพ มาดูกราฟกัน

ภาพรวมของอัตราแลกเปลี่ยน เงินเยนอ่อนค่าค่อนข้างมาก กลายเป็นเงินสกุลแข็งอันดับสามไปแล้ว โดยเสียตำแหน่งให้แก่ออสเตรเลียดอลลาร์

เงินยูโรอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่โมเมนตัมยังไม่มากนัก กำลังของแนวโน้มขาขึ้นยังอ่อนอยู่ ต้องตามดูไปอีกระยะหนึ่งว่าจะเป็นขาขึ้นได้จริงหรือไม่

ราคาทองคำ (GC) ยังไม่ไปไหน ขณะนี้อยู่ในภาวะไร้ทิศทาง แนวต้านเดิมอยู่ที่ประมาณ 1795 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ 

ขณะนี้ตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน ทองคำ น้ำมันดิบ สินค้าเกษตร ยางพารา มีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น หากเงินยูโรค่าขึ้นแข็ง เงินดอลลาร์ สรอ ควรจะอ่อนค่าลง แต่เยนก็ถูกแทรกแซงให้อ่อนค่ามากทำให้ดอลลาร์ สรอ แข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่แย้งกัน หรืออย่างเช่นเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันดิบกับสินค้าเกษตรควรจะอ่อนตัว แต่ราคาน้ำมันดิบกลับสูงขึ้นเพราะเหตุการณ์เฉพาะในตะวันออกกลาง ฯลฯ ดังนั้นในช่วงนี้ควรให้น้ำหนักกับความสัมพันธ์คู่ต่างๆน้อยลง ควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นหรือสินค้าตัวนั้นเป็นหลักดีกว่า




อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 27/02/2012

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 27/02/2012 

24/02/2012 * ยุโรปยังไม่น่าวางใจ, ดอลลาร์ สรอ อ่อนต่อ, สินค้าเกษตรและยางพาราเข้าสู่ปลายชายธง

ค่าเงินเช้านี้ 27/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 24/02/2012)

เมื่อวันที่ 24 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกปิดเขียวคละแดงเช่นเคย ช่วงนี้ตลาดย่านเอเชียแปซิฟิกไม่ค่อยพร้อมใจกันเท่าใดนัก ดัชนี Set index ปิดที่ 1146.14 (+0.53%) ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 2322 ล้านบาท

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดแดงเป็นส่วนใหญ่ แต่ปรับลงกันไม่มากนัก ทางด้านฝั่งอเมริกา บราซิลปิดบวกเล็กน้อย ส่วน สรอ ปิดลบเล็กน้อย ดัชนี DAX ของเยอรมนี +0.81% ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) -0.01%

เช้านี้ (27/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 78.4 จุด ยูโร 1.347 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 109.6 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 125.3 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ราคาทองคำ 1773 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 78.69 จุด

ภาพรวมในรอบสัปดาห์

สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นนั้นหากมองในรอบสักสองเดือนที่ผ่านมาจะเห็นชัดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ลองสังเกตดูในรายงานด้านล่างจะเห็นว่าขณะนี้ตลาดหุ้นเกือบทุกประเทศเป็นสัญญาณซื้ออยู่ทั้งสิ้น และส่วนใหญ่สัญญาณซื้อเกิดมานานประมาณสองเดือนแล้ว แต่หากมองภาพรวมในรอบสัปดาห์นี้จะเห็นไม่ชัดเพราะว่าตลาดหุ้นมีทั้งขึ้นและลงคละกัน ตลาดที่ขึ้นแรง ได้แก่ ตลาดหุ้นเวเนซุเอลา จีน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ (UAE) และซาอุดิอาระเบีย ส่วนตลาดหุ้นที่ลงแรงได้แก่กรีซและอิสราเอล ส่วนตลาดหุ้นในแถบยุโรปนั้นมีทั้งขึ้นและลง จับทิศทางไม่ออก

ทางด้านตลาดตราสารหนี้ ดูจากพันธบัตรอายุ 10 ปีของประเทศต่างๆ จะเห็นได้ชัดว่าพันธบัตรในกลุ่มประเทศยุโรปมีอัตราผลตอบแทนลดลง แสดงว่ามีเงินเข้าไปซื้อตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ส่วนของเอเชียนั้นส่วนใหญ่อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีเงินไหลออกจากภาคตราสารหนี้

ส่วนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ในรอบสัปดาห์ค่าเงินดอลลาร์ สรอ อ่อนตัว ทำให้เงินตราสกุลอื่นๆแข็งค่าขึ้น สกุลยุโรปแข็งค่าขึ้นทั้งกลุ่มและแข็งค่ามากพอควร ได้แก่ เงินยูโร +2.3% ฟรังก์สวิส +2.6% เงินโครน โครนา และเงินรูเบิล แข็งค่าขึ้นประมาณ +2.5% ใกล้เคียงกัน ส่วนเงินเอเชียมีทั้งอ่อนค่าและแข็งค่าแต่ไม่แรงนัก ที่อ่อนค่ามากที่สุดในสัปดาห์นี้คือเงินเยน -1.8% ส่วนเงินบาทแข็งค่า +1.5%

สถานการณ์ในขณะนี้ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิกจะปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาจากกราฟของดัชนีตลาดหุ้นในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น MSCI All Country World Index (ดูแทนด้วย ACWI) หรือ Dow Jones Global Index (W1DOW) หรือดัชนีของตลาดหุ้นในภูมิภาคยุโรป คือ Dow Jones Europe Index (E1DOW) ดัชนีทั้งสามดัชนีนี้ก็ยังไม่ผ่านจุดยอดคลื่นเดิมที่สันนิษฐานว่าเป็นยอดคลื่น B ดังนั้นในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ลุงแมวน้ำจึงยังประเมินสถานการณ์โลกเศรษฐกิจในขณะนี้ว่ายังอยู่ในอยู่ C เช่นเดิม

ทางด้านค่าเงิน พิจารณาจาก USD index ขณะนี้ดอลลาร์ สรอ ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง เงินสกุลยุโรปและเอเชียยังน่าจะแข็งค่าต่อไป จะมียกเว้นก็คือเงินเยนรัฐพยายามแทรกแซงเงินเยนให้อ่อนค่าอยู่ เดิมทีเงินสกุลที่แข็งเป็นอันดับสองรองจากทองคำก็คือเงินเยน จากนั้นเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะนี้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียกลายมาเป็นเงินสกุลแข็งอันดับสอง ส่วนเยนไปอยู่อันดับสามแล้ว

ด้านน้ำมันดิบ อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ส่วนทองคำอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง

สินค้าเกษตรทั้งกลุ่มช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างผิดสังเกต ปกติสินค้าเกษตรมักปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน แต่ช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะไร้ทิศทางและกำลังเข้าสู่รูปแบบปลายสามเหลี่ยมชายธง อีกไม่นานคงได้รู้กันว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อ

ยางพารา ช่วงนี้เป็นไปตามทิศทางภาพรวมของสินค้าเกษตร และขณะนี้ยางพารา RSS3 ก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ปลายสามเหลี่ยมชายธงเช่นกัน


ดัชนี MSCI A/C World Index (ดูแทนด้วย ACWI) ยังอยู่ในคลื่น C

กราฟแสดงดัชนี Dow Jones Global Index (W1DOW) ยังอยู่ในคลื่น C

กราฟแสดงดัชนี Dow Jones Europe Index (E1DOW) ยังอยู่ในคลื่น C

ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD Index) ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง ดังนั้นทิศทางค่าเงินดอลลาร์ สรอ ในระยะสั้นยังอ่อนตัวได้อีก

กราฟแสดงราคายางพารา RSS3 เข้าสู่ปลายสามเหลี่ยมชายธง ซึ่งคล้ายๆกับสินค้าเกษตรอื่นทั้งกล่ม

รายงานข้อมูลหุ้น กองทุน ฟิวเจอร์ส และดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก

23/02/2012 CL, BZ น้ำมันดิบเจอกันข้างหน้า

ค่าเงินเช้านี้ 24/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 23/02/2012)

เมื่อวันที่ 23 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกปิดเขียวคละแดง มีทั้งสองอย่าง ดัชนี Set index ปิดที่ 1140.07 (+0.2%) ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 1220 ล้านบาท ดัชนีหุ้นไทยแดงเกือบตลอดทั้งวัน มากลายเป็นเขียวเมื่อตอนท้ายตลาดหลังจากที่ตลาดยุโรปเริ่มเปิดเทรด

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเปิดเขียวแม้ว่าจะมีข่าวกรีซถูกลดอันดับเครดิตจนถึงระดับขยะ แต่ก็เขียวไม่ตลอด สุดท้ายก็ปิดแดง แต่ปรับลงกันไม่มากนัก ทางด้านฝั่งอเมริกา บราซิลปิดบวกส่วน สรอ ปิดลบ ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.5% ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) +0.4%

วันที่ 23 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนตัวตลอดทั้งวัน ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD Index) อยู่ในกรอบ 78.6 จุดถึง 79.3 จุด สังเกตว่ากรอบราคาของ usd index ขยับสูงขึ้นกว่าวันก่อนบ้างแล้ว เงินสกุลยุโรปแข็งค่า เงินยูโรแข็งค่า +0.9% เงินฟรังก์สวิส +0.9% โครน +0.5% โครนา +0.6%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ก็แข็งค่า ดอลลาร์ออสเตรเลีย +0.5% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ +0.3% เงินเยน +0.6% ส่วนเงินบาทวันนี้แข็งค่า +0.9% สัปดาห์นี้สังเกตได้ชัดว่าเงินบาทค่อนข้างแข็งกว่าดอลลาร์สิงคโปร์ น่าจะมีเงินเข้าไทยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ส่วนญี่ปุ่นนั้นพยายามแทรกแซงเงินเยนอยู่ รอบนี้คงใช้เงินไปมาก

เช้านี้ (24/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 78.6 จุด ยูโร 1.337 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.27 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 108.5 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+2.0%%) น้ำมันดิบเบรนต์ 123.6 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+0.6%) ราคาทองคำ 1778 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (+0.4%) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 78.35 จุด (ไม่เปลี่ยนแปลง)

น้ำมันดิบเบรนต์ (BZ) กับน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (CL, หรือที่เรียกว่าน้ำมันดิบ WTI หรือน้ำมันไนเม็กซ์ ชื่อเดียวกัน) ขยับสูงขึ้นอีก อันเป็นผลจากความตึงเครียดเรื่องนิวเคลียร์อิหร่าน เนื่องจากมีข่าวออกมาว่าอิสราเอลพร้อมโจมตีอิหร่านเพื่อยับยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ พอข่าวออกมาน้ำมันดิบก็ขึ้นราคาเลย หากมองด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค BZ น่าจะได้เห็น 126 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ส่วน CL น่าจะได้เห็น 114 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล นี่แค่ขั้นต้น ถึงแล้วค่อยมาดูกันต่อ อาจไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ก็ได้ เห็นราคาน้ำมันแล้วไม่ต้องตาโต น้ำมันดิบนี่เทรดยาก ตอนแรงก็ผันผวนหนักมาก ตอนไม่แรงก็เกิดสัญญาณหลอกอยู่นั่นแหละ สุดท้ายก็เจ็บตัวทั้งขึ้นทั้งล่อง ก่อนลงทุนในน้ำมันควรศึกษาให้ดี หากไม่มั่นใจก็ดูเฉยๆสบายใจกว่า


ภาพราคาน้ำมันดิบเบรนต์ (BZ)

ภาพราคาน้ำมันดิบ WTI (CL)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 23/02/2012 

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 23/02/2012 

22/02/2012 * ยางพาราไม่ไปไหน, ดัชนีเซ็ต (SET Index) จะเกิดรูปแบบยอดคู่หรือไม่

ค่าเงินเช้านี้ 23/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 22/02/2012)

เมื่อวันที่ 22 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกปิดเขียวกันเป็นส่วนใหญ่ ตลาดหุ้นจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัด ปิดบวก 1% ดัชนี Set index ปิดที่ 1137.82 (-0.23%) ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 1310 ล้านบาท

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดแดง ตลาดหุ้นฝรั่งเศส เยอรมนี ลงลึกกว่า -1% ในระหว่างวัน แต่ตอนปิดดีขึ้นบ้าง ยกเว้นตลาดหุ้นกรีซที่ปรับลดลงถึง -5.6% ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.93% ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) อยู่ในแดนลบกับบวกเล็กน้อย สุดท้ายปิดลบ -0.21%

วันที่ 22 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนแกว่งตัวในกรอบแคบ ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD Index) อยู่ในกรอบ 79.0 จุดถึง 79.35 จุด สังเกตว่ากรอบราคาของ usd index ขยับสูงขึ้นกว่าวันก่อนบ้างแล้ว เงินสกุลยุโรปเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เงินยูโรแข็งค่าขึ้นนิดเดียว +0.06% เงินฟรังก์สวิส +0.2% โครน +0.7% โครนาอ่อนตัวเล็กน้อย -0.1%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่อ่อนค่าลง ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า -0.24% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ -0.07% เงินเยนอ่อนค่า -0.7% ส่วนเงินบาทวันนี้แข็งค่า +0.6%

เช้านี้ (23/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.2 จุด ยูโร 1.325 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.54 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 105.9 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (-0.2%) น้ำมันดิบเบรนต์ 122.6 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+0.9%) ราคาทองคำ 1775 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (+1.0%) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 78.35 จุด (+0.4%)


น้ำมันดิบเบรนต์ขยับสูงขึ้นอีก ส่วนน้ำมันดิบ WTI ทรงๆ ยังไม่ไปไหน น้ำมันขึ้น ทองคำเริ่มขึ้นตาม แต่ราคาสินค้าเกษตรยังทรงๆ

สองวันที่ผ่านมาราคายางพาราโตคอมขึ้นไปแล้วสิบกว่าเยน แต่ราคายางพารา RSS3 ของไทยยังไม่ไปไหน ที่เป็นเช่นนี้เพราะผลจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากช่วงนี้เงินเยนอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเงินบาทกลับแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่องราคาลดลงนิดหน่อย เมื่อวันก่อนหน้าช่องราคาระหว่างสองตลาด 7.4 บาท วันนี้เหลือแคบลง คือประมาณ 5 บาท

SET Index จะเกิดรูปแบบ double top หรือไม่ต้องคอยติดตามดู

ดัชนีเซ็ตของไทย วันก่อนลุงแมวน้ำบอกว่าถึงระดับฟิโบนาชชี 78.6% นั้นคลาดเคลื่อนไป ดู Dji กับ DAX ว่าถึง 78.6% แล้วเลยเหมา SETi ไปด้วยเลย สี่เท้ายังรู้พลาด สองครีบยังรู้พลั้ง ที่จริงดัชนีเซ็ตมาถึงระดับประมาณ 1140 จุดนี้คือระดับ 100% แล้ว เทียบได้กับช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2011 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายปี ในการวิเคราะห์ด้านเทคนิค ความสำคัญของระดับ 100% นี้ก็คือหากไปต่อไม่ได้ก็จะทำดัชนีย่อลงมา เกิดรูปแบบยอดคู่หรือ double top อันเป็นสัญญาณกลับทิศเป็นขาลงนั่นเอง แต่ตอนนี้ยังไม่เกิด ใจเย็นๆ ดูกันไปเรื่อยๆ ใครถืออยู่ก็ปล่อยไปเรื่อยๆ หากไม่มีของก็ต้องดูให้ผ่านให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกที


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 22/02/2012

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 22/02/2012 

21/02/2012 * อิหร่านตึงเครียด สภาพคล่องของระบบการเงินโลกเริ่มชะลอตัว

ค่าเงินเช้านี้ 22/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 21/02/2012)

ในที่สุดคณะรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซน 17 ประเทศก็ได้อนุมัติเงินกู้งวดใหม่เพื่อต่อลมหายใจของกรีซ หมดข่าวให้เล่นไปแล้ว เอาไว้เมื่อถึงคราวเงินกู้งวดใหม่คงเป็นข่าวให้เล่นได้อีก

เมื่อวันที่ 21 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกปิดเขียวกันเป็นส่วนใหญ่ ดัชนี Set index ปิดที่ 1140.39 (+0.39%) ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 3472 ล้านบาท

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดแดง แต่ส่วนใหญ่ลงไม่มากนัก ยกเว้นตลาดหุ้นกรีซที่ปรับลดลงถึง -3.5% ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.6% ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ปิดขึ้นเล็กน้อย +0.12%

วันที่ 21 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนแกว่งตัวในกรอบแคบ ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD Index) อยู่ในกรอบ 78.8 จุดถึง 79.3 จุด เท่ากับเมื่อวันก่อน เงินสกุลยุโรปแทบไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นเงินโครนที่อ่อนค่า -0.3%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่อ่อนค่าลงพอสมควร ต่างจากเงินสกุลยุโรปที่ทรงตัว ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า -0.9% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ -0.4% เงินเยนอ่อนค่า -0.1% ส่วนเงินบาทวันนี้แข็งค่า +0.23%

เช้านี้ (22/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.08 จุด ยูโร 1.325 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.72 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 106.0 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+2.5%) น้ำมันดิบเบรนต์ 121.4 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+1.0%) ราคาทองคำ 1757 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (+2.0%) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 78.07 จุด (ทรงตัว)
ระยะนี้ราคาน้ำมันดิบค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความตึงเครียดเรื่องอิหร่าน กลุ่มสหภาพยุโรปถูกสหรัฐอเมริกาโน้มน้าวให้ร่วมกันบอยคอตอิหร่านเพื่อบีบให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์ สหภาพยุโรปจึงมีมติงดค้าขายกับอิหร่าน โดยจะหยุดซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่อิหร่านตอบโต้ด้วยการหยุดขายน้ำมันให้แก่อังกฤษ ฝรั่งเศส ตั้งแต่ตอนนี้เลย พร้อมกับยื่นข้อเสนอกับประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปว่าหากต้องการน้ำมันก็ให้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปเลยสองปี ไม่อย่างนั้นอิหร่านจะไม่ขายให้

สภาพของอิหร่านตอนนี้ไม่ค่อยดีนัก ปัจจุบันไม่สามารถทำธุรกิจที่เป็นเงินดอลลาร์และเงินยูโรได้เลย เพราะสหรัฐอเมริกาขู่เอาไว้ว่าหากธนาคารใดยอมทำธุรกิจทางการเงินกับอิหร่าน ต่อไป สรอ จะห้ามไม่ให้ธนาคารนั้นๆทำธุรกรรมเงินดอลลาร์เพื่อเป็นการลงโทษ ดังนั้นจึงไม่มีธนาคารใดกล้าเสี่ยงทำธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่าน อิหร่านจึงซื้อขายสินค้าเป็นเงินดอลลาร์หรือยูโรกับใครไม่ได้เลย สถานการณ์ในประเทศค่อนข้างตึงเครียดทีเดียว อิหร่านซึ่งมีผู้นำที่เข้มแข็งตอบโต้แบบแรงมาก็แรงไป ทำให้สถานการณ์ทางฝั่งเปอร์เซียคุกรุ่นอยู่ตลอด ราคาน้ำมันดิบในช่วงนี้จึงค่อยๆสูงขึ้น แต่จะบานปลายยิ่งไปกว่านี้หรือไม่คงไม่มีใครบอกได้

ลองมาดูภาพต่อไปนี้กัน

3mo LIBOR OIS Spread ค่านี้ใช้เป็นดัชนีที่สะท้อนสภาพคล่องของการเงินโลกได้

ภาพนี้เป็นชาร์ตของส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดิอน กับ OIS หรือที่เรียกว่า 3mo LIBOR OIS Spread ค่านี้ใช้เป็นดัชนีที่สะท้อนภาวะการกู้ยืมระหว่างธนาคาร หากค่าน้อยแปลว่าเงินกู้ยืมหาง่าย หากค่ามากขึ้น แปลว่าการกู้ยืมระหว่างธนาคารเริ่มยากขึ้น เงินหายากขึ้น คือแต่ละธนาคารอาจมีเงินแต่ไม่ยอมปล่อยออกมา ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วค่านี้ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาตลอดพร้อมๆกับราคาทองคำร่วง ราคาหุ้นตก ฯลฯ เพราะเงินตึง นักลงทุนต้องขายสินทรัพย์เพื่อถือเงินสดเอาไว้ แต่ว่าตั้งแต่ต้นปี 2012 เป็นต้นมาค่านี้ค่อยๆลดลง คือสภาพคล่องค่อยๆมีมากขึ้น เราจึงเห็นราคาหุ้นในตลาดหุ้นต่างๆปรับตัวสูงขึ้น นี่เป็นวิธีดูอย่างง่ายๆ

ทีนี้สังเกตดูว่าค่า 3mo LIBOR OIS Spread ที่ค่อยๆต่ำลงมาตอนนี้ไม่ลงต่อแล้ว กำลังนิ่งอยู่ คงต้องคอยจับตาดูว่าสภาพคล่องของระบบการเงินโลกจะเป็นอย่างไรต่อไป หากค่านี้ค่อยๆกลับมาสูงขึ้นอีก สถานการณ์แบบปลายปีที่แล้วก็คงกลับมาให้เห็นกันอีก แต่ถ้ายังลงต่อก็ตีความได้ว่าตลาดหุ้นน่าจะก็ไปต่อได้อีก


สุดท้ายสำหรับวันนี้ ลุงแมวน้ำขอยกคำพูดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ ผู้ซึ่งเคยกล่าวไว้ว่า

I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.

แปลว่า ผมไม่รู้ว่าในสงครามโลกครั้งที่สามจะสู้กันด้วยอาวุธอะไร แต่ในสงครามโลกครั้งที่สี่จะสู้กันด้วยท่อนไม้และก้อนหิน ก็น่าคิดอยู่เหมือนกัน



ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 21/02/2012

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 21/02/2012

 

20/02/2011 * ตลาดหุ้นถึงระดับฟิโบนาชชี 78.6% แล้ว

ค่าเงินเช้านี้ 21/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 20/02/2012)

เมื่อวานตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาหยุดเนื่องในวันวอชิงตัน ดังนั้นจึงไม่มีราคาหุ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์จากกลุ่มตลาดในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 20 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกปิดเขียวกันเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่แรงตอนเช้าแล้วมาอ่อนตอนท้ายตลาด ดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกงจากสีเขียวในตอนกลางวันกลายเป็นปิดแดง ดัชนี Set index ปิดที่ 1135.92 (+0.53%) ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 2074 ล้านบาท

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดเขียว ส่วนใหญ่ปิดขึ้นเกินกว่า 1% ทั้งๆที่ผลประชุมของสหภาพยุโรปเรื่องอนุมัติเงินกู้งวดใหม่ให้แก่กรีซยังไม่ออกมา ดัชนี DAX ของเยอรมนี +1.46%

วันที่ 20 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนแกว่งตัวในกรอบแคบ ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD Index) อยู่ในกรอบ 78.8 จุดถึง 79.3 จุด เงินสกุลยุโรปแข็งค่า เงินยูโร +0.8% ฟรังก์สวิส +0.9% โครน +0.7% โครนา +1.0%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่แข็งค่า ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า +0.5% เงินดอลลาร์สิงคโปร์แข็งค่า +0.5% เงินบาท +0.2 เงินเยนอ่อนค่า -0.1% ช่วงนี้เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

เช้านี้ (21/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.15 จุด ยูโร 1.321 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 104.7 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 120 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ราคาทองคำ 1735 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ ส่วนดัชนีสินค้าเกษตรวันนี้ไม่มีเนื่องจากตลาด สรอ หยุด

ขณะนี้ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มาถึง 12,949.87 จุด ดัชนี DAX มาถึง 6,948.25 จุด ส่วน SETI ของไทยมาถึง 1,135.92 จุด ซึ่งดัชนีตลาดหุ้นทั้งสามตลาดนี้ถือ DJI และ DAX ว่าอยู่ในระดับฟิโบนาชชีที่ 78.6% แล้วส่วน SETI นั้นถึงระดับ 100% แล้วหรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นรูปยอดคู่ (double top) ในทางเทคนิค ซึ่งระดับ 78.6% กับ 100% นี้เป็นระดับที่มีความสำคัญ โดยอาจเป็นจุดกลับทิศแนวโน้มได้ ดังนั้นจึงควรจับตาดูว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นสามารถไปต่อได้หรือไม่


ดัชนี DAX ของตลาดหุ้นเยอรมนีมาถึงระดับ 78.6% แล้ว

มาดูยางพารากันบ้าง วันที่ 20 ก.พ. นี่ราคายางโตคอมเกิดสัญญาณซื้อ ส่วนยางพารา RSS3 ของไทยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อ

มาดูเรื่องการทำอาร์บิทราจกันอีกสักหน่อย เห็นมีผู้สนใจถามกันหลายราย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยางพารา RSS3 แพงกว่ายางพาราตลาดโตคอม (ที่แปลงเป็นเงินไทยแล้ว) ประมาณ 6 บาท แต่วันที่ 20 นี้ราคายาง RSS3 แพงกว่ายางโตคอมถึง 7.4 บาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเนื่องจากระยะนี้เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จากการสังเกตของลุงแมวน้ำ ตามสถิติราคายางพารา RSS3 จะแพงกว่ายางโตคอมไม่เกิน 10 บาท ดังนั้นสมมติว่าหากจะทำอาร์บิทราจยางพารา เมื่อใดที่ราคายางพารา RSS3 แพงกว่าโตคอมประมาณ 10 บาทก็เป็นจังหวะที่น่าทำอาร์บิทราจได้ เพราะความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแล้ว โอกาสพลาดมีน้อย (นี่ว่าตามสถิติราคา) โดยเปิดสัญญาขาย (ชอร์ต) RSS3 และเปิดสัญญาซื้อ (ลอง) ยางโตคอม เมื่อช่องราคาระหว่างยางพาราสองตลาดแคบลง (คือช่องราคาน้อยกว่า 10 บาท) การทำอาร์บิทราจก็จะได้กำไร


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 20/02/2012
 

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 20/02/2012
 

17/02/2012 * กรีซระทึก รอเงินกู้รอบใหม่ต่อลมหายใจ

ค่าเงินวันนี้ 20/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 17/02/2012)

วันนี้ลุงแมวน้ำมารายงานสายอีกแล้ว มัวแต่ทำโน่นทำนี่ อากาศยามเช้าวันนี้สบายจริงๆเลย มีลมเย็นๆด้วย หลังจากที่ร้อนอบอ้าวมาหลายวัน ลุงแมวน้ำจึงทำขนมปังโฮลวีตเอาไว้กินเองเสียหน่อย แต่พอสายๆก็ร้อยตับแลบอีก

เมื่อวันที่ 17 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกปิดเขียวกันทั้งแผง หลังจากที่วันก่อนหน้าแดงกันยกแผง Set index ปิดที่ 1129.93 (+0.86%) ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 5909 ล้านบาท

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดคละกันทั้งเขียวและแดง แต่ส่วนใหญ่ปิดเขียว ดัชนีตลาดหุ้นกรีซปิด +5.0% ส่วนฝั่งอเมริกานั้นปิดเขียวเช่นกัน ดัชนี DAX ของเยอรมนี +1.42% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJI ของสหรัฐอเมริกา +0.36% ส่วน

วันที่ 17 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนแกว่งตัวในกรอบแคบ ดัชนีดอลลาร์ สรอ อยู่ในกรอบ 79.1 จุดถึง 79.5 จุด เงินยูโร +0.2% ฟรังก์สวิส +0.1% โครน +0.4% โครนาทรงตัว

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกมีทั้งอ่อนค่าและแข็งค่า ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า -0.3% เงินเยน -0.7% เงินดอลลาร์สิงคโปร์แข็งค่า +0.2% เงินบาททรงตัว

เที่ยงนี้ (20/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.08 จุด ยูโร 1.321 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.75 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 105.0 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 121.1 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ราคาทองคำ 1735 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 78.03 จุด

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ตลาดที่ขึ้นแรงได้แก่ตลาดญี่ปุ่นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ขึ้นไปราว +5% นอกจากนั้นก็มี บราซิล ตุรกี สวีเดน ฟินแลนด์ ฮ่องกง ที่ขึ้นในระดับ +3% กว่าๆ ตลาดสำคัญไม่มีตลาดใดลงแรง ที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบสัปดาห์คือตลาดหุ้นสเปน -1.6%

ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนในรอบสัปดาห์ สัปดาห์นี้เงินตราส่วนใหญ่อ่อนค่า ที่อ่อนค่ามากก็คือเงินเยน -2.55%


แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลสำคัญ

กรีซระทึก รอเงินกู้รอบใหม่ต่อลมหายใจ

วันก่อนลุงแมวน้ำติดค้างเอาไว้ บอกว่าเมื่อมีโอกาสจะเล่าเรื่องกรีซให้ละเอียดยิ่งขึ้น อันที่จริงลุงแมวน้ำไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกรีซ เป็นผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกบอลบนปลายจมูกมากกว่า ^_^ แต่ก็ติดตามข่าวสารอยู่บ้าง ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังเผื่อผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามจะได้พอเข้าใจว่าเรื่องกรีซนั้นคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกรีซอายุ 10 ปีจะห็นว่าปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกรีซสูงที่สุดในโลก คือ 34.38% หมายความว่าพันธบัตรนี้นักลงทุนไม่มีใครอยากได้ ต้องให้ดอกเบี้ยสูงจึงจะจูงใจนักลงทุนได้ และก็แปลความได้ว่ารัฐบาลมีต้นทุนในการกู้ยืมที่สูงมาก หากต้นทุนการกู้ยืมสูงขนาดนี้สุดท้ายก็ไม่มีทางจ่ายคืนได้อยู่ดี

ผลจากการมาตรการรัดเข็มขัด ตัด ลด หลายๆอย่าง ทำให้ประชาชนรับไม่ได้ การก่อหวอดประท้วงและใช้ความรุนแรงมีให้เห็นทั่วไปในกรีซ

แม้ว่าบ้านเมืองจะวุ่นวาย แต่ในตลาดหุ้นกลับเป็นตรงกันข้าม ดัชนีหุ้นของกรีซขึ้นเอาๆในช่วงนี้เพราะเล่นกับข่าวเงินกู้งวดใหม่ นี่เองที่ลุงแมวน้ำบอกว่าตลาดหุ้นไม่ได้สะท้อนสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบันเสียทีเดียวนัก แต่สะท้อนภาพอนาคต ความคาดหวัง และการเก็งกำไรผสมผสานเอาไว้ด้วย 

ในด้านการลงทุน เรื่องหนี้ของกรีซและหนี้ของยุโรปเป็นข่าวที่นำมาเล่นกันได้ตลอด ขณะนี้ลมหายใจของตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นอยู่กับข่าวจากทางฝั่งยุโรป รวมทั้งดัชนีตลาดหุ้นที่สะท้อนจิตวิทยาของนักลงทุนก็ขึ้นลงไปตามกระแสข่าว ความสำคัญของกรีซก็คือกรีซถือเป็นโดมิโนตัวแรกของวิกฤตหนี้ยุโรป ขณะนี้กรีซอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ โดยหนี้ที่ว่าหนี้คือหนี้ของภาครัฐหรือหนี้สาธารณะ หากปล่อยให้โดมิโนตัวแรกล้มลงได้มีหวังได้พังกันทั้งหมด

ทางออกที่สมาชิกในกลุ่มที่ใช้เงินยูโร (Eurozone) 17 ประเทศเห็นพ้องกันก็คือต้องพยายามอัดฉีดเงินให้แก่กรีซเพื่อช่วยด้านกระแสเงินสด กระแสเงินสดเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าในการบริหารการเงินส่วนบุคคล การบริหารธุรกิจ หรือการบริหารประเทศ ซึ่งกรีซมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อการชำระหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่กำลังทยอยครบอายุ ดังนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือการอัดฉีดเงินเพื่อให้กรีซมีเงินใช้จ่ายไปพลางๆก่อน โดยการอัดฉีดเงินนั้นต้องมีเจ้าภาพเพราะไม่ว่าใครก็ไม่อยากเข้าไปช่วยเนื่องจากกรีซเป็นเหมือนเผือกร้อน ใครเข้าไปอุ้มก็ลวกมือ ดังนั้นจึงต้องมีการตกลงกำหนดตัวกัน ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าภาพอุ้มกรีซในขณะนี้ก็คือสหภาพยุโรปที่มีเยอรมนีและฝรั่งเศสเป็นพี่ใหญ่ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นั่นเอง

เจ้าภาพงานอุ้มกรีซนี้มีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการหลายอย่าง เช่น การระดมเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยกรีซ การพิจารณาแผนความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งการกำกับดูแลลูกหนี้หรือกรีซ ผลก็คือกรีซต้องคอยรับเงินกู้เป็นงวดๆ และต้องถูกติดตามและประเมินความประพฤติเป็นระยะเพื่อใช้ในการพิจารณาปล่อยกู้ในงวดถัดไป

การอัดฉีดสภาพคล่องให้แก่กรีซมีมาหลายงวดแล้ว แต่ใกล้ถึงวาระปล่อยกู้งวดใหม่ ตลาดหุ้นทั่วโลกก็หวั่นไหวกันเสียทีหนึ่งว่ากรีซจะได้รับเงินกู้งวดใหม่หรือไม่ กลุ่มเจ้าภาพก็ต้องข้อเรียกร้องนั่น โน่น นี่ ตามแต่จะเห็นควร ส่วนกรีซก็ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง ต่อรองบ้าง เป็นเช่นนี้อยู่เสมอ

และครั้งล่าสุดนี้ เมื่อราวเดือนพฤศจิกายน 2011 นายกรัฐมนตรีของกรีซที่ครองอำนาจอย่างยาวนานต้องใช้ตำแหน่งนายกฯของตนเองแลกกับเงินกู้งวดใหม่เพื่อมาต่อลมหายใจของกรีซ พูดง่ายๆก็คือกลุ่มเจ้าภาพคือสหภาพยุโรปและไอเอมเอฟต้องการให้นายกจอร์เก ปาปันเดรอู (George Papandreou) แห่งพรรคสังคมนิยม (Pasok) ของกรีซลาออกเพื่อเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อมาปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และหลังจากนั้นจะจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่

หลังจากที่ปาปันเดรอูลาออก ผู้ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพในเดือนพฤศจิกายน 2011 ก็คือ ลูคัส ปาปาเดมอส (Lucas Papademos) โดยปาปาเดมอสนี้มีมาดเป็นนักวิชาการและเป็นมือเศรษฐกิจมากกว่าเป็นนักการเมือง ในอดีตเคยเป็นรองประธานธนาคารกลางแห่งยุโรป (ECB) และตำแหน่งล่าสุดคือเป็นที่ปรึกษาแก่ปาปันเดรอูนั่นเอง

หลังจากที่ปาปาเดมอสเข้ารับตำแหน่งก็ลงมือปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยการ ออกกฎหมายต่างๆ การที่ปาปาเดมอสมีภาพของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ทำให้ฝ่ายการเมืองยอมรับได้มากพอสมควร ประกอบกับแรงบีบของเจ้าภาพเงินกู้คือสหภาพยุโรปและไอเอมเอฟทำให้สภาของกรีซสามารถผ่านกฎหมายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปได้หลายฉบับ ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นฉบับตามใจเจ้าภาพหรือฉบับคุณขอมาก็ได้ เพราะหากไม่จัดให้ตามนั้นประเทศก็จะขาดกระแสเงินสดหรือเงินชอร์ตนั่นเอง ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไป หากเงินชอร์ตก็มักตามมาด้วยเช็คเด้ง กรณีกรีซก็เช่นกัน เมื่อเงินสะดุด พันธบัตรรัฐบาลก็ต้องเด้งคือขึ้นเงินไม่ได้

สรุปสถานการณ์ในปัจจุบัน ขณะนี้แนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกรีซก็คือ

• ลดค่าจ้างขั้นต่ำลงมาประมาณ 22%
• ลดการจ้างงานภาครัฐลง 15,000 ตำแหน่งในสามปี
• ตัดค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มเติมอีกปีละ 3,300 ล้านยูโร (เดิมก็ตัดไปแล้ว นี่ตัดเพิ่มอีก) ส่วนใหญ่เป็นการตัดสวิสดิการสังคมเพิ่มเติม
• เจรจาลดหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน หรือที่เรียกค่าแฮร์คัต (haircut) นั่นเอง

เรื่องแฮร์คัตนี่ก็คุยกันมากับกลุ่มเจ้าหนี้หลายรอบ รอบแรกๆดูเหมือนจะขอลดราวๆ 50% คือหนี้ 100 ขอจ่ายแค่ราวๆ 50

เจ้าหนี้ได้ยินตัวเลข 50 ก็ทำท่าจะคุยกันยาก เพราะผู้ถือพันธบัตรเสียหายมาก ต่อมาสถานการณ์ของกรีซเกิดแย่ลง กรีซเลยเจรจารอบใหม่ว่าตัวเลข 50 นั้นจ่ายไม่ไหวแล้วเพราะสถานการณ์เปลี่ยน คราวนี้กรีซคุยใหม่ว่าตอนนี้จ่ายไหวแค่ 30 ของหนี้เท่านั้นนะ จะเอาไหม คราวนี้เจ้าหนี้ยอมตกลง เพราะเกรงว่าหากทอดเวลาไปอีกเจ้าหนี้อาจไม่ได้อะไรเลย ขณะนี้จึงตกลงทันที่จ่ายประมาณ 30% ของหนี้จริง

ในวันที่ 20 มีนาคมที่จะถึงนี้ กรีซมีหนี้พันธบัตรที่จะต้องชำระอีก ซึ่งกรีซจำเป็นต้องได้เงินกู้งวดถัดไปจึงจะมีเงินพอจ่ายได้ แต่ขณะนี้ทางเจ้าภาพยังไม่ยอมอนุมัติเงินกู้งวดถัดไปเพราะต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก เรื่องของเรื่องก็คือกลุ่มเจ้าภาพกลัวว่าหลังจากที่กรีซมีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ใครจะมาเป็นนายกก็ยังไม่รู้ หากรัฐบาลใหม่เกิดเบี้ยวข้อตกลงต่างๆขึ้นมาจะทำอย่างไร ดังนั้นทางฝ่ายเจ้าภาพจึงกำหนดว่าต้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคทำลายลักษณ์อักษรไว้ว่าไม่ว่าพรรคใดเป็นรัฐบาลก็จะต้องปฏิรูปเศรษฐกิจไปตามแนวทางนี้ ซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายการเมืองของกรีซตกลงกันได้แล้วและยอมตามข้อเรียกร้อง ทางฝ่ายเจ้าภาพคือสหภาพยุโรปและไอเอมเอฟก็กำลังจะประชุมกันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ว่าจะอนุมัติเงินกู้งวดใหม่ให้หรือไม่ หากผลคือไม่อนุมัติเงินกู้ก็เตรียมอลเวงกันได้ เพราะนั่นแปลว่ากรีซจะต้องเบี้ยวหนี้พันธบัตรที่จะครบอายุในเดือนมีนาคมนี้

นี่คือความเป็นมาและเป็นไปของยุโรปในช่วงนี้ ลุงแมวน้ำเขียนแบบง่ายๆ ไม่อ้างตัวเลขอะไรมาก เพราะสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข (ลุงแมวน้ำก็จำไม่ได้ด้วยแหละ ^_^) และหากมีอะไรเพิ่มเติมก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันอีก

รายงานข้อมูลหุ้น กองทุน ฟิวเจอร์ส และดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก

16/01/212/

ค่าเงินเช้านี้ 17/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 16/02/2012)

วันนี้ลุงแมวน้ำมารายงานสายเพราะว่ามัวแต่แต่งเว็บบล็อกอยู่ ลุงแมวน้ำไม่ค่อยมีหัวทางด้านนี้เท่าไร แต่งอยู่หลายชั่วโมงแต่ได้งานนิดเดียวเอง ภาพแถมหัวบล็อกยังไปกองอยู่ด้านซ้ายเสียอีก ยังหาทางแก้ให้มาอยู่ตรงกลางไม่ได้ เอาไว้แบบนี้ก่อนละกัน

เมื่อวันที่ 16 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกปิดแดงกันทั้งแผง ที่ลงแรงสุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกคืออสเตรเลียกับได้หวัน ลบไป -1.7% Set index ปิดที่ 1120.25 ลดลง 0.55% ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 742 ล้านบาท

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดคละกันทั้งเขียวและแดง ดัชนีตลาดหุ้นกรีซปิด +1.1% ส่วนฝั่งอเมริกานั้นปิดเขียว ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.1% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJI ของสหรัฐอเมริกา +1% ส่วน

วันที่ 15 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนค่าในตอนกลางวันและแข็งค่าในตอนกลางคืน เงินยูโร +0.5% ฟรังก์สวิส +0.5% โครน +0.9% โครนาทรงตัว

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ทรงตัวกับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า +0.6% เงินเยน -0.6% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ +0.2% เงินบาทอ่อนค่า -0.2%

เช้านี้ (17/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.4 จุด ยูโร 1.312 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.83 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 102.3 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+0.02%) น้ำมันดิบเบรนต์ 120.1 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+1%) ราคาทองคำ 1728 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (+0.1%) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 77.45 จุด (+0.2%)


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 16/02/2012 

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 16/02/2012

15/02/2012

ค่าเงินเช้านี้ 16/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 15/02/2012)

เมื่อวันที่ 15 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดเขียว ตลาดสำคัญ คือ ฮ่องกง ญี่ปุ่น อินเดีย ปิดแรงๆกันทั้งนั้น +2.0% มีเพียงจีนที่ปิด +1.0% Set index ปิดที่ 1126.48 เพิ่มขึ้น +1.8% ต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 1051 ล้านบาท

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดเขียว ส่วนฝั่งอเมริกานั้นบราซิลปิดเขียว สหรัฐอเมริกาปิดแดง ดัชนี DAX ของเยอรมนี +0.4% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJI ของสหรัฐอเมริกา -0.8%

วันที่ 15 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนค่าในตอนกลางวันและแข็งค่าในตอนกลางคืน (เวลาบ้านเรา) กรอบราคา usd index อยู่ที่ 79.1 จุดถึง 79.7 จุด เงินสกุลยุโรปอ่อนค่า เงินยูโรอ่อนค่า -0.5% ฟรังก์สวิส -0.4% เงินโครน -0.8% โครนาอ่อนค่า -0.6%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ทรงตัวกับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินเยน และเงินบาทแข็งค่าพอกัน +0.1% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ทรงตัว

เช้านี้ (16/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.7 จุด ยูโร 1.306 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.82 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 101.8 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+1.3%) น้ำมันดิบเบรนต์ 118.9 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+1.5%) ราคาทองคำ 1728 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (+0.7%) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 77.26 จุด (-0.17%)


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 15/02/2012 

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 15/02/2012

14/02/2012 ชีวิตและการลงทุน

ค่าเงินเช้านี้ 15/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 14/02/2012)

วันนี้ลุงแมวน้ำมาสายนิดหน่อย ไม่ได้ไปแอบงีบตามโขดหินที่ไหนหรอก แต่ว่ากำลังทยอยปรับปรุงเว็บบล็อกอยู่ เพราะว่าเมษายนนี้ก็จะเป็นเวลาที่ลุงแมวน้ำทำเว็บบล็อกมา 3 ปีแล้ว คิดว่าจะปรับปรุงทั้งรูปโฉมและเนื้อหาในเว็บบล็อกเพื่อต้อนรับปีที่ 4 ซึ่งคงต้องทยอยทำตั้งแต่เนิ่นๆเพราะมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงไม่น้อยเลยทีเดียว

คงจะเห็นแล้วว่าที่หัวของเว็บบล็อกนั้นเปลี่ยนชื่อไปแล้ว จากเดิมที่ใช้ชื่อเว็บบล็อกของลุงแมวน้ำเพื่อการลงทุนฯ ก็กลายเป็นชื่อ ชีวิตคือการลงทุน เพราะลุงแมวน้ำอยากขยายกรอบความคิดของเว็บบล็อกออกไป แทนที่จะพูดถึงแต่เรื่องหุ้น ฟิวเจอร์ส สัญญาณซื้อ สัญญาณขาย แต่ที่จริงชีวิตของเรามีอะไรที่มากกว่านั้นมากมายนัก การลงทุนที่จริงแล้วเป็นบูรณาการในการใช้ชีวิตเลยทีเดียวแหละ ดังนั้นจึงแยกออกจากชีวิตส่วนอื่นอย่างเด็ดขาดไม่ได้ ดังนั้นลุงแมวน้่ำจึงอยากขยายกรอบความคิดของเว็บบล็อกออกไปให้เป็นเรื่องของการลงทุนในเชิงบูรณาการ (ใช้คำทันสมัยเสียด้วย) ร่วมกับการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การออกกำลังกาย ฯลฯ แต่คงยกเว้นเรื่องการเมือง

พาดหัวเว็บบล็อกของลุงแมวน้ำเชยมาก กำลังคิดเปลี่ยนอยู่ แต่ยังคิดไม่ออก ขอเชยๆอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกัน ^_^

เมื่อวันที่ 14 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกปิดคละกันทั้งเขียวและแดง Set index ปิดที่ 1106.41 เพิ่มขึ้น -1.0% ต่างชาติซื้อสุทธิ 3100 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายไหลลงเนื่องจากข่าวระเบิดที่สุขุมวิท ข่าวในเบื้องต้นยังสับสน ไม่แน่ใจว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ ตลาดจึงตกใจรับข่าว

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดแดงอ่อนๆ คือปิดลบเล็กน้อย เรื่องทางยุโรปยังไม่เรียบร้อย คณะกรรมการของสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แหล่งเงินกู้รายใหญ่ที่ช่วยอุ้มฐานะการเงินของกรีซตัดสินใจเลื่อนการอนุมัติเงินกู้งวดใหม่แก่กรีซออกไปก่อน ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.15% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJI ของสหรัฐอเมริกา +0.03% ตลาดหุ้น สรอ ตอนต้นตลาดแดงไปเกือบ -1% แต่ว่ามาดีขึ้นตอนท้ายตลาด

วันที่ 14 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนค่าในตอนกลางวันและแข็งค่าในตอนกลางคืน (เวลาบ้านเรา) หลังจากที่มีข่าวเลื่อนอนุมัติเงินกู้แก่กรีซ ค่าเงินยูโรก็อ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว ดอลลาร์จึงแข็งค่า กรอบราคา usd index อยู่ที่ 79.0 จุดถึง 79.6 จุด เงินสกุลยุโรปไม่ว่าจะเป็น เงินยูโร ฟรังก์สวิส เงินโครน และโครนาอ่อนค่าพอๆกัน ราว -0.5%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกอ่อนค่าลง ดอลลาร์ออสเตรเลีย -0.6% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ -0.8% และบาท -0.4% เงินเยนที่ทรงตัวมาพักใหญ่ ไม่แข็งไม่อ่อน เมื่อคืนอ่อนค่าลงไปถึง -1.1%

เช้านี้ (15/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.4 จุด ยูโร 1.312 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.86 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 100.7 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (ทรงตัว) น้ำมันดิบเบรนต์ 118.1 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ราคาทองคำ 1720 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (ทรงตัว) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 77.39 จุด (-0.83%)

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 14/02/2012

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 14/02/2012 

13/02/2012 * การทำอาร์บิทราจ (Arbitrage)

ค่าเงินเช้านี้ 14/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 13/02/2012)

เมื่อวันที่ 10 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดเขียว มีเพียงจีนที่ปิดลบเล็กน้อย Set index ปิดที่ 1117.40 เพิ่มขึ้น +0.4% ต่างชาติขายสุทธิประมาณ 120 ล้านบาท วันนี้ขายเป็นวันแรกหลังจากที่ซื้อต่อเนื่องมาหลายวัน

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดเขียว เปิดแรงแต่ปิดอ่อนลง ส่วนใหญ่ปิดบวกกันไม่เกิน 1% ยกเว้นดัชนีตลาดหุ้นกรีซที่บวกแรง +4.7% เนื่องจากสภาของกรีซผ่านกฎหมายรัดเข็มขัดตามใจเจ้าหนี้ได้ทันการณ์ ดัชนี DAX ของเยอรมนี +0.7% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJI ของสหรัฐอเมริกา +0.6%

วันที่ 13 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนค่าในตอนกลางวันและแข็งค่าในตอนกลางคืน (เวลาบ้านเรา) กรอบราคา usd index อยู่ที่ 78.6 จุดถึง 79.0 จุด เงินสกุลยุโรปมีทั้งแข็งค่าและอ่อนค่า เงินยูโรอ่อนค่าเล็กน้อย -0.06% ฟรังก์สวิสทรงตัว เงินโครนแข็งค่า +0.5% โครนาอ่อนค่า -0.04%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้น ดอลลาร์ออสเตรเลีย +0.6% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ +0.5% และบาทแข็งค่า +0.5% เงินเยนทรงตัว

เช้านี้ (14/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.1 จุด ยูโร 1.316 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.87 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 100.6 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+1.9%) น้ำมันดิบเบรนต์ 117.8 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+0.1%) ราคาทองคำ 1720 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (ทรงตัว) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 78.04 จุด (+1.0%)

การทำอาร์บิทราจ (Arbitrage)

วันก่อนที่ลุงแมวน้ำคุยเรื่องกองทุนทองคำ ที่สถาบันศศินทร์เตือนว่าให้เลี่ยงการลงทุนในกองทุนทองคำที่ไปลงทุนในอีทีเอฟทองคำของสิงคโปร์เนื่องจากราคาอีทีเอฟทองคำในสิงคโปร์มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ มีศัพท์อยู่คำหนึ่งที่พูดถึงในข่าวคือคำว่าอาร์บิทราจ (arbitrage) ศัพท์บัญญัติอย่างเป็นทางการในภาษาไทยยังไม่มี ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงขอเรียกทับศัพท์ว่าอาร์บิทราจ

คำว่าอาร์บิทราจหมายถึงการทำกำไรจากส่วนต่างของราคาสินค้าเดียวกันที่มีราคาแตกต่างกันในสองตลาด การทำอาร์บิทราจนี้ต้องทำกับการซื้อขายประเภทฟิวเจอร์สเพราะต้องใช้เทคนิคการเปิดสัญญาซื้อ (open long position) กับเปิดสัญญาขาย (open short position) ไปพร้อมๆกัน

หากยังงงก็ไม่เป็นไร เราค่อยๆมาดูกันเป็นขั้นๆ สมมติสินค้าอะไรดีล่ะ เอายางพาราก็แล้วกัน

ยางพาราหรือว่ายางแผ่นรมควันชั้นที่ 3 นั้นมีเทรดกันในตลาดหลายประเทศ เช่น ในตลาด afet ของไทย ตลาด tocom ของญี่ปุน ตลาด sicom ของจีน เป็นต้น แต่ละตลาดก็มีนักลงทุนเทรดกันตามอัธยาศัย ดังนั้นราคายางพาราที่ขึ้นลงไปมาของแต่ละตลาดก็เกิดจากแรงซื้อแรงขายของนักลงทุนในตลาดนั้นๆนั่นเอง

ทีนี้เราลองมาดูกรณีของยางพาราตลาด afet (RSS3) กับยางพาราตลาดญี่ปุ่น (ขอเรียกว่ายางโตคอม) กันบ้าง ลองดูภาพต่อไปนี้

ที่เห็นในภาพ เส้นสีน้ำเงินเป็นราคา RSS3 (ราคาเป็นเงินบาท) กับเส้นสีแดงคือราคายางโตคอมที่แปลงเป็นเงินบาทแล้วตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น จะเห็นว่าราคา RSS3 กับยางโตคอมไม่ได้เท่ากันเสมอ บางวัน RSS3 ก็แพงกว่ายางโตคอม บางวันยางโตคอมก็แพงกว่า RSS3 นี่แหละคือจุดที่เราสามารถทำกำไรระหว่างความแตกต่างของราคาในสองตลาดหรือที่เรียกว่า arbitrage

วิธีการทำอาร์บิทราจก็คือ สมมติว่าลุงแมวน้ำเก็บสถิติเอาไว้ ทำให้ทราบดีว่าราคา RSS3 มักจะแพงกว่ายางโตคอมไม่เกิน 3 บาท นี่คือการสมมติ ไม่ใช่สถิติจริง

ทีนี้มาดูภาพต่อไปนี้กัน

สมมติอีกว่ามีอยู่วันหนึ่ง ราคา RSS3 แพงกว่ายางโตคอมถึง 5.7 บาท (ดูหมายเลข 1) ลุงแมวน้ำเห็นว่าราคาแตกต่างกันมากผิดปกติ หากไม่ใช่ราคา RSS3 แพงเวอร์ก็เป็นราคายางโตคอมถูกเวอร์ ลุงแมวน้ำก็ลงมือทำอาร์บิทราจเลย โดยเปิดสัญญาขายหรือเปิดชอร์ตยาง RSS3 และเปิดสัญญาซื้อหรือเปิดลองยางโตคอม ความคิดของลุงแมวน้ำในตอนนั้นก็คือเมื่อราคาระหว่างสองตลาดแตกต่างกันมาก อีกไม่นานก็ต้องกลับเข้ามาสู่สภาพปกติ คือช่องระหว่างราคาสองตลาดจะต้องแคบลง

ลุงแมวน้ำก็ถือสัญญาเอาไว้สักพัก ต่อมาราคาระหว่างสองตลาดก็แคบลงมาจริงๆ ดูหมายเลขสอง วันนั้นราคาระหว่างสองตลาดแตกต่างกันเพียง 1.4 บาทลุงแมวน้ำปิดสัญญาทั้งด้านลองและด้านชอร์ต ได้กำไรจากการทำอาร์บิทราจคือ 5.7-1.4 = 4.3 บาทต่อหนึ่งสัญญา

แล้วทำไมถึงได้กำไร หลักคิดก็ง่ายๆ นั่นคือ วันก่อนช่องราคาแตกต่างกัน 5.7 บาท วันนี้เหลือแตกต่างกัน 1.4 บาท ให้คิดเสมือนว่าเสมือนว่าราคายางโตคอมคงที่ แล้วราคา RSS3 ร่วงลงมาลงมา สัญญา RSS3 ที่ชอร์ตเอาไว้ทำให้ลุงแมวน้ำได้กำไร 4.3 บาทนั่นเอง

หรือหากคิดเสมือนว่าราคา RSS3 คงที่ แล้วราคายางโตคอมขยับขึ้นมา จึงทำให้ช่องราคาแคบลง นั่นคือลุงแมวน้ำได้กำไรจากสัญญาลองของยางโตคอม 5.7-1.4 = 4.3 บาทต่อหนึ่งสัญญาเช่นกัน

ดังนั้นจึงสรุปว่าเมื่อช่องราคาแคบลง ลุงแมวน้ำก็จะได้กำไร ลุงแมวน้ำก็จัดการปิดสัญญาทั้งซื้อและขาย กลายเป็นไม่มีสถานะคงค้าง ได้กำไรสบายพุงไป

ทีนี้เอาใหม่ หากสมมติว่าลุงแมวน้ำไม่ขายตรงหมายเลขสอง ถือสัญญาไปจนถึงหมายเลขสาม วันหมายเลขสามนั้น RSS3 ต่ำกว่ายางโตคอมอีก ช่องว่างราคาแคบลงถึงขนาดติดลบคือ -11.3 บาท หากลุงแมวน้ำปิดสัญญาที่หมายเลขสามนี้ลุงแมวน้ำก็จะได้กำไรมากยิ่งขึ้นกว่าหมายเลขสองเสียอีก นั่นคือ หากลุงแมวน้ำปิดสัญญาที่หมายเลขสาม ลุงแมวน้ำจะได้กำไรจากการทำอาร์บิทราจ 5.7+11.3=17.0 บาท

ถ้างงก็ให้คิดเสมือนว่าราคายางโตคอมคงที่ ขั้นแรกราคา RSS3 ร่วงมาจนเท่ากับราคายางโตคอม ขั้นนี้ได้กำไรไป 5.7 บาท ขั้นต่อมาขั้นที่สองยางโตคอมคงที่ ยาง RSS3 ร่วงต่ออีก ราคา RSS3 ต่ำกว่ายางโตคอม 11.3 บาท ขั้นที่สองนี้ได้กำไรไปอีก 11.3 บาท รวมกำไรสองขั้นเป็นกำไรจากการทำอาร์บิทราจทั้งสิ้น 5.7+11.3=17.0 บาท หากงงกับการคำนวณลองดูภาพที่แสดงด้วยเส้นจำนวนอาจเข้าใจง่ายขึ้นว่ากำไรนั้นได้อย่างไร เส้นที่มีหัวลูกศรคือเส้นจำนวนแสดงผลกำไรที่ได้ในกรณีปิดสัญญาตามหมายเลขสอง (เส้นสีแดง) กับการปิดสัญญาตามหมายเลขสาม (เส้นสีเขียว)

นี่คือหลักการในการทำไรจากราคาที่แตกต่างกันระหว่างสองตลาดหรือที่เรียกว่าอาร์บิทราจ ซึ่งปกตินักลงทุนหรือกองทุนใหญ่ๆที่ลงทุนข้ามชาติมักทำกัน ส่วนใหญ่ได้กำไรจากช่องราคาที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่เน้นที่ใช้ปริมาณสัญญาจำนวนมาก หมายถึงว่าหนึ่งสัญญากำไรนิดเดียวถือสัญญาเพียงระยะสั้น ไม่ถือนาน แต่ใช้ซื้อขายสัญญาจำนวนมากจึงทำให้ได้กำไรมาก แต่นักลงทุนรายย่อยมักทำไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เล่นตลาดเดียว อีกประการหนึ่งก็คือไม่ได้มีทุนมากจนสามารถซื้อขายสัญญาจำนวนมากได้

การทำอาร์บิทราจในสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนักลงทุนหรือกองทุนต่างก็จ้องหาตลาดและโอกาสที่จะทำอาร์บิทราจอยู่ ดังนั้นพอราคาเริ่มมีช่องนักลงทุนก็จะแห่กันเข้ามาทำอาร์บิทราจจนช่องราคาถูกปิดไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ที่ทำอาร์บิทราจจึงไม่มีใครถือสัญญานานๆ เพราะช่องจะแคบลงและปิดไปอย่างรวดเร็ว ได้นิดหน่อยก็รีบออกกันแล้ว



อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 13/02/2012

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 14/02/2012

10/02/2012 สินค้าโภคภัณฑ์ไร้ทิศทางแล้ว

ค่าเงินเช้านี้ 13/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 10/02/2012)

เมื่อวันที่ 10 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดแดง มีเพียงจีนและฟิลิปปินส์ที่ปิดบวกเล็กน้อยได้ Set index ปิดที่ 1112.91 ลดลง -0.38%

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดแดง ส่วนใหญ่ปิดลดลงกว่า 1% บางประเทศ เช่น กรีซ ออสเตรีย ตลาดปิดลบไปกว่า 3% ทีเดียว สาเหตุมาจากเรื่องหนี้ของกรีซนั่นเอง การเจรจาที่ดูเหมือนน่าจะลงตัวได้เพราะกรีซเองก็พยายามตอบสนองความต้องการของเจ้าหนี้โดยเฉพาะพวกกองทุนเงินกู้ทั้งหลาย เช่น IMF, EFSF ฯลฯ เช่น พยายามรัดเข็มขัดให้ได้ตามที่เจ้าหนี้ต้องการ เป็นต้น แต่ปรากฏว่าเมื่อปลายสัปดาห์กองทุนที่ปล่อยกู้ให้แก่กรีซนั้นเพิ่มข้อเรียกร้องมากขึ้นอีก เรื่องจึงยังไม่จบ และส่วนตลาดฝั่งอเมริกานั้นก็อ่อนตัวลงจากปัจจัยด้านยุโรปเช่นกัน ดัชนี DAX ของเยอรมนี -1.41% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJI ของสหรัฐอเมริกา -0.69%

วันที่ 10 เงินดอลลาร์ สรอ ค่อยๆแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งวัน กรอบราคา usd index อยู่ที่ 78.6 จุดถึง 79.2 จุด เงินสกุลยุโรปอ่อนค่าลง เงินยูโรอ่อนค่า -0.9% เงินสกุลแข็งอื่น คือ ฟรังก์สวิส กับโครนา อ่อนค่า -0.7% เงินโครนอ่อนค่าเล็กน้อยเท่านั้น -0.1%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่อ่อนค่าลง ดอลลาร์ออสเตรเลียกับเงินดอลลาร์สิงคโปร์อ่อนค่าพอกันคือ -1.1% และบาทอ่อนค่า -0.4% เงินเยนทรงตัว

เช้านี้ (13/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.0 จุด ยูโร 1.324 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.87 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 99.0 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (-1.0%) น้ำมันดิบเบรนต์ 117.7 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (-1.0%) ราคาทองคำ 1721 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (-1.2%) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 77.3 จุด (-0.6%) สินค้าเกษตรเกิดสัญญาณขายแล้ว

วันนี้ลุงแมวน้ำนำรายงานชุดใหญ่มาให้ดู เพิ่งปรับปรุงเสร็จ ดัชนีตลาดหุ้นต่างๆในโลกส่วนใหญ่ยังเป็นสัญญาณซื้ออยู่ และที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ ตลาดหุ้นโดยรวมแล้วยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะไร้ทิศทางคือไม่มีแนวโน้มแล้ว หมายความว่าช่วงนี้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นลงไม่มีทิศทาง รวมทั้งไม่มีกำลัง อีกทั้งสินค้าเกษตรก็เกิดสัญญาณขาย ดังนั้นหากมีการกลับทิศแนวโน้ม กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์น่าจะกลับทิศเป็นแนวโน้มขาลงก่อนตลาดหุ้น แต่จะกลับทิศหรือไม่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ ต้องรอดูอีกระยะหนึ่ง ช่วงนี้ทั้งตลาดหุ้นและโภคภัณฑ์ดูไม่ออกเลยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ควรรอดูสภาพความเป็นจริงเอาดีกว่า

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 10/02/2012

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 10/02/2012

รายงานภาวะตลาดหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส และอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อ 10/02/2012

09/02/2012 * กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ KFTRB, TMBGBF

ค่าเงินเช้านี้ 10/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 09/02/2012)

เมื่อวันที่ 9 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกมีทั้งปิดเขียวและปิดแดงคละกัน ส่วนใหญ่เป็นแบบบวกนิดลบหน่อย Set index ปิดที่ 1117.17 ขึ้นไป +0.1% มูลค่าการซื้อขายวันนี้มากถึง 43,000 ล้านบาท ต่างชาติซื้อสุทธิอีกแต่ซื้อสุทธิน้อยลง

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดเขียวเป็นส่วนใหญ่ ตลาดหลัก คือ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ปิดเขียว ดัชนีตลาดหุ้นกรีซบวกต่อได้อีก +1.8% ส่วนตลาดฝั่งอเมริกานั้น บราซิลอ่อนตัวตลอดวันและปิดแดง และตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแกว่งในช่วงแคบ ปิดบวกเพียงเล็กน้อย ดัชนี DAX ของเยอรมนี +0.6% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJI ของ สรอ +0.05%

การเจรจาเรื่องการขอเงินกู้งวดใหม่เพื่อมาไถ่ถอนพันธบัตรที่ใกล้ครบอายุของกรีซคืบหน้าไปบ้าง มีแนวโน้มว่าจะตกลงกันได้ เรื่องกรีซที่ยุ่งๆกันอีกในช่วงนี้เอาไว้ลุงแมวน้ำจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง แต่คร่าวๆก็คือกรีซจำเป็นต้องขอรับเงินกู้เป็นงวดๆจากแหล่งการเงินต่างๆ ซึ่งการให้กู้แต่ละงวดนั้นผู้ให้กู้จำเป็นต้องประเมินสถานะและพฤติกรรมของลูกหนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้งวดถัดไป เมื่อไรใกล้ถึงคราวที่จะพิจารณาให้เงินกู้งวดต่อไป กรีซก็เป็นข่าวให้ลุ้นกันได้ทุกครั้ง

วันที่ 9 เงินดอลลาร์ สรอ แกว่งตัวในกรอบแคบ ไม่มีทิศทางที่แน่นอนในระหว่างวัน กรอบราคา usd index อยู่ที่ 78.4 จุดถึง 78.8 จุด ใกล้เคียงกับวันก่อนหน้านี้ เงินสกุลยุโรปแข็งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อย เงินยูโรแข็งค่า +0.2% เงินสกุลแข็งอื่น คือ ฟรังก์สวิส โครน โครนา ก็แข็งค่าขึ้นในระดับเดียวกัน

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่อ่อนค่าลง แต่ปรับตัวไม่มากนัก ดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินดอลลาร์สิงคโปร์ และบาทไทย อ่อนค่าในช่วง -0.1% ถึง -0.2% ยกเว้นเงินเยนอ่อนค่าถึง -0.8%

เช้านี้ (10/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 78.6 จุด ยูโร 1.328 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.77 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 99.7 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+1.2%) น้ำมันดิบเบรนต์ 118.7 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+1.2%) ราคาทองคำ 1731 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (ทรงตัว) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตรขยับ 77.73 จุด (-1.0%)

ขณะนี้ดัชนี DAX ของเยอรมนีมาถึง 6,788.8 จุด ใกล้ถึง 7,000 จุดอันเป็นระดับฟิโบนาชชี 78.6% แล้ว เหลืออีกเพียงประมาณ 200 จุดเท่านั้น หากตลาดขึ้นแรงๆวันเดียวก็ไปถึง ส่วน SETI ก็ใกล้ถึงระดับ 100% เช่นกัน เหลืออีกอีกยี่สิบกว่าจุด ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงแล้วตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยฟิโบนาชชี ไม่ควรชะล่าใจ

วันนี้เอากราฟ nav ของกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศมาให้ดูกัน คือ Templeton Global Bond fund (TMBGBF) กับ PIMCO Total Return Bond fund (KFTRB) ช่วงก่อนค่า nav ร่วงลงไปพอควรจนนักลงทุนใจหาย ผู้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ส่วนใหญ่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงๆ ต่างจากนักลงทุนในหุ้น เห็น nav ร่วงไปหน่อยก็ไม่สบายใจ เห็นภาพนี้คงสบายใจขึ้นได้แล้ว

KFTRB (Krungsri Total return bond fund)

TMBGBF (TMB Global Bond Fund)

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 09/02/2012

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 09/02/2012

08/02/2012

ค่าเงินเช้านี้ 09/02/2012 (รายงานวันเทรดที่ 08/02/2012)

เมื่อวันที่ 8 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกมีทั้งปิดเขียวเป็นส่วนใหญ่ ตลาดหุ้นจีนขึ้นไปถึง +2.5% ส่วนไทยก็ขึ้นไป +1.4%

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปิดแดง ตลาดหลัก คือ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ปิดแดงเล็กน้อย ดัชนีตลาดหุ้นกรีซบวกต่อได้อีก +0.9% บวกนิดลบหน่อยส่วนตลาดฝั่งอเมริกานั้น ทั้งบราซิลและ สรอ เปิดแดงและปิดเขียวอ่อนๆ คือบวกเพียงเล็กน้อย ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.08% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJI ของ สรอ +0.04%

วันที่ 8 เงินดอลลาร์ สรอ แกว่งตัวในกรอบแคบ ไม่มีทิศทางที่แน่นอนในระหว่างวัน กรอบราคา usd index อยู่ที่ 78.45 จุดถึง 78.75 จุด เงินสกุลยุโรปแทบไม่เปลี่ยนแปลง

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกขึ้้นลงคละกัน แต่ปรับตัวไม่มากนัก ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า +0.2% เงินเยนอ่อนค่า -0.3% ดอลลาร์สิงคโปร์ -0.05% ส่วนเงินบาท +0.5%

เช้านี้ (09/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 78.8 จุด ยูโร 1.323 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.75 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti เช้านี้อยู่ที่ 98.9 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+0.5%) น้ำมันดิบเบรนต์ 117.8 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ราคาทองคำ 1733 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ (-0.7%) ส่วนดัชนีสินค้าเกษตรขยับลงนิดหน่อย 78.50 จุด (-0.03%)

เงินบาทแข็งค่าผิดหูผิดตา ตลาดหุ้นขึ้นแรง ต่างชาติซื้อสุทธิมูลค่าค่อนข้างมากมาหลายวัน อีกทั้งราคาน้ำมันดิบยังขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งมีน้ำหนักสูงต่อดัชนีคงไปต่อได้ และส่งผลให้ SETI คงสามารถขึ้นไปทดสอบ 1,140 จุดได้

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 08/02/2012

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 08/02/2012