04/07/2011 * SET Index reversal signals

วันนี้ตลาดหุ้นและฟิวเจอร์สในสหรัฐอเมริกาหยุด ดังนั้นข้อมูลในตารางประจำวันนี้มีทั้งข้อมูลของวันนี้และของวันก่อน

วันนี้ SET50 ปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณใหม่ โดยเพิ่ม BCP เข้ามาและถอด DCC ออกไป

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 1,090.28 จุด เพิ่มขึ้น 48.80 จุด หรือ 4.69% ตลาดหุ้นไทยขึ้นต่อเนื่องตามตลาดโลกประกอบกับปัจจัยภายในประเทศคือผลการเลือกตั้งจึงทำให้ขึ้นแรงกว่าเพื่อนบ้านในภูมิภาค มูลค่าการซื้อขายประจำวันประมาณ 63,000 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 10,000 ล้านบาท

หุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณซื้อถึง 23 ตัว ได้แก่ AOT, BANPU, BBL, BCP, BEC, BGH, CPALL, DELTA, DTAC ,HMPRO, IRPC, LH, PS, PTT, PTTAR, PTTCH ,PTTEP, SCCC, STA, TCAP, TMB, TOP, TUF ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่รวมทั้งสิ้น 39 ตัว

กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (S50) เกิดสัญญาณซื้อและทองคำไทย (GF) เกิดสัญญาณขาย ลุงแมวน้ำประเมินว่าทั้ง SETI และทองคำยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ ดังนั้นจึงเปิดสัญญาซื้อไป

ตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปิดเขียวอีกวันหนึ่ง ที่ขึ้นแรงได้แก่ตลาดหุ้นไทย วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยและสวีเดนเกิดสัญญาณซื้อ

วันนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นแรง วันก่อนลุงแมวน้ำบอกว่าแม้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในโลกเกิดสัญญาณซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณกลับทิศแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน วันนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นแรง ลองมาดูกันว่าสัญญาณกลับทิศแนวโน้ม (trend reversal signal) ของดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือ SETI ที่เกิดขึ้นแล้วมีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ไม่ได้ใช้ปัจจัยพื้นฐานแต่อย่างใด

ลองดูภาพต่อไปนี้

1. SETI เดิมอยู่ในกรอบ standard error channel (SEC) ที่เป็นแนวโน้มขาลง ต่อมาก็ตัดทะลุกรอบขึ้นมา
2. ภาพแท่งเทียนเกิดหน้าต่างขาขึ้น (rising window)
3. directional movement indicator (DX) มีค่าประมาณ 16 ถือว่ายังไม่มีแนวโน้ม คืออยู่ในสภาวะไทร้ทิศทาง (side way)
4. ระดับ fibonacci ตกลงมาถึงระดับ 61.8% แล้วดีดกลับขึ้นไป ระดับ fibonacci นั้นไม่ได้ถือเป็นสัญญาณกลับทิศ ดังนั้นนักเทคนิคหลายคนก็ไม่ได้ใช้ ลุงแมวน้ำเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสัญญาณกลับทิศแท้ๆแต่ก็ใช้ประกอบการพิจารณาบ้างเนื่องจากเท่าที่สังเกตมาแนวโน้มมักกลับทิศที่ระดับ fibonacci สำคัญๆ 

เท่าที่เห็นในตอนนี้ก็มีสัญญาณกลับทิศแนวโน้มเพียงข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น สัญญาณอื่นๆ อาทิ RSI bullish divergence, rising trough ฯลฯ ก็ยังไม่เกิด

นอกจากนี้ สัญญาณ rising window นั้นถือเป็นช่องว่าง (gap) ซึ่งหากภายในอีกไม่กี่วันต่อมาราคาร่วงลงไปจนรูปแบบแท่งเทียนที่เกิดขึ้นสามารถปิดช่องว่างได้ ความเป็น rising window ก็หมดไป

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าสัญญาณกลับทิศแนวโน้มยังมีน้ำหนักไม่มากนัก ดังนั้นยังต้องรอดูต่อไปอีกน่าจะเป็นสัปดาห์ทีเดียว เพื่อรอดูว่าจะมีสัญญาณกลับทิศแนวโน้มอื่นๆเกิดขึ้นหรือไม่ จึงจะเห็นความชัดเจนของการกลับทิศแนวโน้มเป็นขาขึ้น