29/04/2009

วันนี้ SET ขึ้นต่อไปอีก 10.78 จุด 483.50 จุด ทะลุ fibonacci 100% ไปเรียบร้อยแล้ว น่าจะเป็นการยืนยันได้ว่าเราอยู่ในคลื่น 3 อย่างแน่นอนแล้ว

สำหรับุ้นในกลุ่ม SET50 ขาย KTB และซื้อ BBL, TCAP, TTW รวมแล้วตอนนี้ถือหุ้นอยู่ 44 ตัว

สำหรับฟิวเจอร์ส วันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไร ตอนนี้ S50, RSS ทำกำไรเพิ่มมากขึ้น

จะสังเกตเห็นว่าข่าวสารที่อยู่รอบตัวเรามีมากมาย ตอนแรกก็เรื่องไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกที่ซึ่งองค์การอนามัยโลกปรับระดับการเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ทำให้หุ้นตกทั่วโลก ต่อจากนั้นก็มีข่าวเรื่องกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ชี้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจน่าจะคลี่คลายได้ในไม่ช้า ทำให้หุ้นขึ้นอย่างแรง แม้ว่าในวันเดียวกันนั้นเององค์การอนามัยโลกจะประกาศยกระดับการเตือนภัยเรื่องไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกจากระดับ 4 เป็นระดับ 5

จะเห็นว่าการเทรดโดยอาศัยข่าวสารรอบตัวนั้นยากจะทายได้ถูกว่าอารมณ์ตลาดจะตอบสนองข่าวไหนมากกว่ากัน

28/04/2009

วันนี้ตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆทั้งในเอเชียและยุโรปต่างปรับตัวลดลงกันถ้วนหน้า ส่วนใหญ่จะลดลงมากกว่าร้อยละ 1 ยกเว้นดัชนีดาวโจน์ของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย

วันนี้ SET ปรับตัวลดลง 2.27 จุด โดยปิดที่ 472.72 แม้ในหลายวันที่ผ่านมา SET จะยังไม่สามารถทำดัชนีปิดไปถึง fibonacci 100% คือที่ 478.69 ได้ แต่ในสองวันที่ผ่านมา ค่าสูงสุดในระหว่างวันของ SET ก็เลยจุดดังกล่าวไปแล้ว และยืนไม่อยู่

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรแกรมของลุงแมวน้ำขาย TCAP รวมแล้วขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 42 ตัว ลดลงจากเมื่อวาน 1 ตัว โปรแกรม

ขณะเดียวกัน เมื่อดูในรายละเอียด พบว่ามีหุ้นหลายตัวที่ราคาลดลงมาจนเกือบถึงสัญญาณขายอยู่แล้ว ถ้าวันนี้ราคาลงต่อ หลายตัวอาจเกิดสัญญาณขายขึ้นมาได้ เช่น KTB, PTTEP, RATCH, TTW

จากข้อมูลดังกล่าว ตอนนี้เราอาจอยู่บนยอดของลูกคลื่นแล้ว ต้องรอดูกันอีกวันหรือสองวัน

ในกลุ่มฟิวเจอร์ส พอร์ตจำลองของลุงแมวน้ำยังทรงๆ ยกเว้นทองคำที่ขาดทุนมากขึ้น

27/04/2009 *

วันนี้ SET ขึ้นต่ออีก 0.92 จุด แม้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่

ในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ SCB, TUF รวมแล้วขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 43 ตัว เพิ่มจากเมื่อวาน 2 ตัว จะเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน หุ้นไทยขึ้นมาหลายวันแล้ว หลายๆคนคิดว่าถึงเวลาจะลงได้แล้ว แต่ก็ไม่ลงเสียที แม้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในโลกจะแดง ตลาดหุ้นไทยก็ยังขึ้นต่อได้ เรื่องนี้เป็นอุทธาหรณ์ว่าการเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์โดยหาศัยการจับจังหวะนั้นไม่ใช่เรื่องที่แน่นอน การเล่นโดยอาศัยการกะเก็งอยู่เสมอจะทำให้นักลงทุนถูกความโลภและความกลัวเข้าครอบงำ ในที่สุดก็ขาดทุน

การเล่นตามสัญญาณจึงเป็นทางเลือกที่ดีว่า เล่นโดยไม่ใช้อารมณ์ ซื้อขายตามสัญญาณ ในระยะยาวแล้วจะทำให้มีกำไรได้ แม้มีกำไรแต่ก็ไม่ควรโลภ พยายามอย่าคิดลงทุนในตลาดเพื่อหวังรวย ควรหวังแค่เพื่อเสริมรายได้หรือหาค่าขนมก็พอ เพราะจะทำให้เราไม่โลภ ความโลภจะนำไปสู่การทรดเกินตัว และนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด

ระยะนี้ข่าวเรื่องไข้หวัดหมู หรือที่จริงควรจะเรียกให้ถูกก็คือ "ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก" ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ในคนสายพันธุ์ใหม่ กำลังเป็นที่กล่าวถึง ลุงแมวน้ำจึงอยากจะพูดถึงเรื่องนี้บ้าง

ไข้หวัดเม็กซิโกนี้ที่จริงเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในคนนั่นเอง เป็นไข้หวัดใหญ่ไทป์เอ (human influenza type A) แต่เนื่องจากมีการกลายพันธุ์ไป จึงกลายเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง

จากการตรวจในห้องปฏิบัติการทางด้านพันธุกรรม พบว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้มีชิ้นส่วนทางพันธุกรรมบางส่วนเหมือนในไข้หวัดหมูและไข้หวัดนก ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้มีการกลายพันธุ์โดยเกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกับเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูและไข้หวัดนก แต่ส่วนจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นยังไม่มีใครทราบ

ทางด้านความรุนแรงของโรค ไข้หวัดนกมีอัตราการตายสูงถึงประมาณ 60% หมายถึงว่าผู้ป่วยไข้หวัดนก 100 คนจะตาย 60 คน ส่วนไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตามฤดูกาลนั้นมีอัตราการตายประมาณ 3% และไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกนี้เท่าที่ประเมินในขณะนี้พบว่ามีอัตราตาย 6% จะเห็นว่าความรุนแรงยังน้อยกว่าไข้หวัดนก แต่สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

แต่ความน่ากลัวก็คือ แม้ไข้หวัดนกจะมีอัตราการตายสูง แต่การติดต่อนั้นค่อนข้างยาก จำนวนผู้ตายเลยไม่มาก เพราะว่าระบาดได้ยาก แต่ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกนี้แม้มีอัตราตายต่ำกว่ากันมาก แต่การติดต่อค่อนข้างง่าย ดังนั้นจำนวนผู้เสียชีวิตจึงเพิ่มอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วธรรมชาติจะสร้างความสมดุลให้ โรคที่มีอัตราการตายสูงมักระบาดได้ยากกว่า

ในด้านไ้ข้หวัดนกนั้น ขณะนี้องค์การอนามัยโลกจัดการแพร่ระบาดอยู่ในระดับ 3 ระดับของการแพร่ระบาดเป็นดังนี้

ระดับที่ 1 พบการระบาดของเชื้อไวรัสในสัตว์
ระดับที่ 2 พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ และมีความเสี่ยงติดเชื้อในคน
ระดับที่ 3 เริ่มพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากสัตว์สู่คนแต่มีจำนวนน้อย และอยู่ในพื้นที่จำกัด
ระดับที่ 4 พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากคนสู่คน โดยระบาดในระดับเมือง หรือจังหวัด
ระดับที่ 5 พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากคนสู่คนในกลุ่มกว้างมากขึ้น หรือในระดับประเทศ และ
ระดับที่ 6 พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากคนสู่คนในวงกว้าง หรือในระดับภูมิภาค

ส่วนไข้หวัดเม็กซิกันตอนนี้อยู่ที่ระดับ 4 แล้ว และโดยทั่วไป ขั้นที่สำคัญมากคือการก้าวจากระดับ 3 ไประดับ 4 ซึ่งจะก้าวข้ามผ่านได้ยาก แต่เมื่อผ่านไปได้แล้วมักหยุดไม่อยู่ กล่าวคือ การระบาดมักดำเนินต่อไปจนถึงระดับ 6 นั่นหมายความว่าโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เม็กซิกันจะระบาดไปทั่วโลกมีอยู่สูง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง สถานการณ์ด้านการลงทุนก็จะเป็นเช่นเดียวกับตอนที่เกิดการระบาดของโรคซาร์ส นั่นคือ ตลาดหุ้น ตลาดเงิน จะซบเซา ซึ่งรวมถึงน้ำมันและทองคำด้วย ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงอยากเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการลงทุนเอาไว้ รักษาวินัยด้านการลงทุน เทรดตามสัญญาณและอย่าเทรดเกินตัว อย่าประมาทเป็นอันขาด ช่วงนี้หลายๆคนอาจกำลังคิดเพิ่มเงินลงในพอร์ตเพราะเห็นว่าหุ้นกำลังขึ้น แม้ลุงแมวน้ำเองก็วิเคราะห์ว่าตลาดกำลังอยู่ใน wave3 บ้าง wave 5 บ้าง อันเป็นคลื่นขาขึ้นซึ่งขึ้นแรงก็ตาม แต่ต้องไม่ลืมว่าโลกนี้ไม่มีความแน่นอน ดังนั้นการลงทุนอย่างคงเส้นคงว่า ไม่โลภ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

24/04/2009 *

วันนี้ SET ขึ้นต่อไปอีก 8.01 จุด ในขณะที่ S50 ขึ้นต่ออีกเพียง 4.5 จุด

สำหรับกลุ่ม SET50 วันนี้ MAKRO, MINT เกิดสัญญาณซื้อ รวมแล้วขณะนี้โปรแกรมซื้อหุ้นไปแล้ว 41 ตัว เพิ่มจากเมื่อวาน 2 ตัว

จะเห็นว่าลุงแมวน้ำได้พูดมาหลายวันแล้ว ว่าขณะนี้เราน่าจะอยู่บนยอดคลื่นย่อย และก็บอกต่อไปว่าถึงคาดว่าจะอยู่บนยอดก็ยังไม่ต้องขาย จะขายก็ต่อเมื่อเกิดสัญญาณขาย แล้วในที่สุด หุ้นก็ยังขึ้นต่อไป ถ้าใครขายหุ้นไปแล้วคงเสียดาย จะซื้อกลับก็ยังทำใจไม่ได้ หรือหากไป short S50 ตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อน ป่านนี้คงกินทุนอยู่ ดังนั้น การคาดการณ์สามารถทำได้ แต่การจะทำอะไรต้องรอดูสัญญาณซื้อขายเป็นหลัก

ขณะนี้ SET ผ่านระดับ fibonacci 78.6% มาแล้ว ขั้นต่อไปก็คงไปทดสอบที่ระดับ fibonacci 100% คือที่ 478.69 จุด แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าพิจารณาจากกราฟของ S50 จะพบว่าขณะนี้ S50 ยังป้วนเปี้ยนอยู่ที่ระดับ fibonacci 78.6% อยู่ ไม่ยอมขึ้นต่อตาม SET

SET, ทองคำและยางมีแนวโน้มขึ้นต่อไป ทองคำน่าจะกำลังอยู่ในคลื่น 5 ขณะที่ SET และยางกำลังอยู่ในคลื่น 3

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดขยาย)

SET เกินระดับ fibonacci 78.6% ไปแล้ว


SET50 futures (S50) ยังอยู่ที่ระดับ fibonacci 78.6% ไมยอมขึ้นตาม SET


ยางไทย RSS3 ขึ้นไปแตะที่ระดับ fibonacci 161.8% จากนั้นถอยลงมา แล้วขึ้นต่อไป ขณะนี้น่าจะกำลังอยู่ใน wave 3 ย่อยของ wave 3 ที่เป็นลูกคลื่นรายเดือนอีกทีหนึ่ง



พอร์ตจำลองได้กำไรจาก S50 มากขึ้น ขณะเดียวกัน หลังจากที่ long ทองและยางไป ฟิวเตอร์สทั้งสองตัวนี้ก็ยังขึ้นต่อ ผลขาดทุนจากทองลดลง ในขณที่น้ำมันดิบยังไม่มีสัญญาณใดๆ

23/04/2009

SET วันนี้กลับขึ้นมา 5.44 จุด หลังจากที่วันก่อนลงไป 6.02 จุด ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ fibonacci 78.6% โดยที่ยังไม่สามารถผ่านไปได้

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้ไม่มีการซื้อขายอะไร แ่ต่น่าสังเกตว่าหุ้นที่มาร์เก็ตแคปสูงหลายตัวใกล้เกิดสัญญาณขายแล้ว ได้แก่ PTTEP, SCB, SCC

สำหรับ Futures วันนี้ยางไทยและทองนิวยอร์กเกิดสัญญาณซื้อ จึงสั่ง long สำหรับยาง RSS นั้นเกิดสัญญาณขายได้เพียงวันเดียวก็กลับมาเกิดสัญญาณซื้อ ต้องตามดูกันต่อไปว่าสัญญาณซื้อหรือขายกันแน่ที่เป็นสัญญาณลวง (false signal)

สำหรับทองนั้น จากการนับลูกคลื่น พบว่าเกิดสัญญาณ bullish divergence ดังนั้นลูกคลื่นรายเดือนน่าจะจบ wave 4 เมื่อไปแล้วตอนที่ราคาร่วงไปอยู่ที่ 867.9 และขณะนี้เรากำลังอยู่ใน wave 5 อันเป็นคลื่นูกสุดท้ายทั้งในลูกคลื่นรายเดือนขาขึ้น และในลูกคลื่นรายปีขาขึ้น และถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ภายในไม่เกิน 2 เดือนนับจากนี้ ราคาทองน่าจะพุ่งทะลุไปเกินกว่า 1,000 ดอลลาร์ได้

ดูภาพราคาทองประกอบ (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดขยาย)

22/04/2009

วันนี้ SET ลดลงไป 5.76 จุด มาปิดที่ 460.62

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ CPF, GLOW และขาย BBL รวมแล้วโปรแกรมถือหุ้นอยู่ 39 ตัว ซึ่งเพิ่มจากเมื่อวาน แม้โปรแกรมจะถือหุ้นเพิ่ม แต่ก็มีทยอยขาย รวมทั้งหุ้นที่เกิดสัญญาณขายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูง ดังนั้นควรระวังเอาไว้ เราอาจอยู่บนยอดของคลื่นย่อยแล้ว

สำหรับกลุ่ม futures วันนี้ยางไทย RSS3 เกิดสัญญาณขาย จึงปิดสัญญาไป ได้กำไรจากรอบนี้ประมาณ 15,000 (หักค่าคอมมิชชันแล้ว) ขณะนี้ในพอร์ตจำลองคงเหลือ S50 ที่มีสถานะ long อยู่ ส่วนที่เหลือปิดไปแล้วและรอสัญญาณซื้อรอบใหม่

ทองคำน่าจะใกล้เกิดสัญญาณซื้อแล้ว รอให้ขยับขึ้นมาอีกสักหน่อยก็น่าจะเกิดสัญญาณซื้อ

21/04/2009

วันนี้ SET ขึ้นต่อไปเพียง 0.10 โปรแกรมของลุงแมวน้ำขาย BIGC รวมแล้วขณะนี้โปรแกรมถืออยู่ 38 ตัว ลดลงไปจากเมื่อวาน 1 ตัว การที่โปรแกรมถือหุ้นในกลุ่ม SET50 เอาไว้ถึง 80% แล้ว อีกทั้งเริ่มมีการสั่งขาย นอกจากนี้ SET, SET50, SET50 futures ล้วนแต่ติดอยู่ที่ระดับ fibonacci 78.6% แสดงว่าตอนนี้เราอาจจะอยู่ที่ยอดของคลื่นย่อยแล้ว

แต่ถึงแม้เราจะคาดว่าอยู่บนยอดของคลื่นย่อย และต่อไปจะเข้าสู่ขาหลังของคลื่นย่อย อันเป็นขาลง แต่การจะสั่งขายก็ควรขายตามสัญญาณซื้อขายของโปรแกรม ตอนนี้ควรรอดูสัญญาณไปก่อน

อีกประการ เรามีสมมติฐานว่าคลื่นรายเดือนที่เรากำลังอยู่ในขณะนี้เป็น คลื่น 3 (wave 3) แม้คลื่นย่อยจะมีการปรับตัวลงบ้างก็เป็นเรื่องปกติ และอาจปรับลงไม่มากนัก ดังนั้นหากไม่ซื้อขายตามสัญญาณ ตอนนี้รีบขายไปก่อน หากดัชนีลงมาไม่มากแล้วกลับขึ้นไปอีก โดยทั่วไปมักไม่กล้าซื้อคืนกัน ทำให้ตกรถไป ดังนั้นควรเล่นตามสัญญาณ อย่าให้ความโลภหรือความกลัวเข้าครอบงำ จนทำให้เกิดผลเสียในการเทรด

ตอนนี้พอร์ตจำลองลุงแมวน้ำซึ่งเล่นฟิวเจอร์สอยู่ 4 ตัว ได้ปิดสัญญาทองคำกับน้ำมันไปแล้ว และตอนนี้อยู่เฉยๆไม่ทำอะไร รอสัญญาณซื้อจึงค่อย long ส่วน S50 ได้กำไรเพิ่มขึ้น แต่ RSS3 กำไรหดลงไปเพราะราคายางลงมาหลายวันแล้ว แต่ยังไม่มีสัญญาณขาย จึงทนถือต่อไปทั้งที่กำไรหดลง

20/04/2009

วันนี้ SET ขึ้นต่อไปอีก 9.48 จุด ซึ่งทั้ง SET, SET50 futures ขณะนี้ขึ้นไปถึงระดับ Fibonacci 78.6% โดยประมาณแล้ว (ดูภาพจากการโพสต์ของวันที่ 17/04/2009 ประกอบ)

วันนี้ซื้อ MCOT 1 ตัว ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้น SET50 อยู่ 39 ตัวแล้ว ควรระวังการปรับฐานเพราะขึ้นมานานหลายวันแล้ว

ในกลุ่ม Futures วันนี้ยางโตคอมเกิดสัญญาณขาย ดังนั้นให้ระวังยางไทยอาจเกิดสัญญาณขายตามมาด้วย รวมทั้งน้ำมันดิบไนเมกซ์ก็เกิดสัญญาณขาย ดังนั้นพอร์ตจำลองจึงปิดสัญญา CL ไป ขาดทุนไปโขอยู่

สรุปแล้วพอร์ตจำลองตอนนี้ขาดทุนไปกับ futures ทองและน้ำมัน และมีกำไรใน S50, RSS3

17/04/2009 *

วันนี้ SET ปิดบวกไป 3.83 จุด โปรแกรมซื้อเพิ่มอีก 1 ตัว คือ TSTH รวมแล้วขณะนี้ในพอร์ต SET50 โปรแกรมซื้อไว้แล้ว 38 ตัว

วันนี้มีซื้อแต่ไม่มีขาย แสดงว่าดัชนีอาจไปต่อได้อีก แต่เนื่องจากโปรแกรมถือหุ้นไว้มากแล้ว แสดงว่าน่าจะใกล้ถึงยอดของลูกคลื่นระยะสั้นแล้ว

จากการนับลูกคลื่น เมื่อพิจารณาในระดับลูกคลื่นรายปี คาดว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในขาลง โดยจบ wave A ไปแล้ว ขณะนี้น่าจะกำลังอยู่ใน wave B ซึ่งเป็นเสมือนการรีบาวด์ของคลื่นขาลง ดังภาพ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)


เมื่อพิจารณาในกรอบเวลาที่สั้นลง กล่าวคือ เป็นลูกคลื่นระดับรายเดือน คาดว่าเราน่าจะจบ wave 2 (ซึ่งอยู่ใน wave B อีกที) ไปแล้ว ขณะนี้กำลังทำ wave 3 อยู่ แต่อย่างไรก็ดี ถ้าจะให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ใน wave 3 จริง ก็ต้องรอให้ SET ผ่านทะลุระดับ 478.7 เสียก่อน แต่ในระยะสั้นนี้อาจยังไม่ผ่านทันที อาจไปถึง 465 (หรือถ้าจะดูจาก SET50 futures ก็คือประมาณที่ 328) แล้วลงมาพักเสียก่อนระยะหนึ่ง แล้วจึงค่อยไปต่อ

ถามว่า ถ้าเป็น wave 3 แล้ว SET จะไปได้ถึงไหน คำตอบคือ เป็นไปได้ว่าจะไปถึง 520 ดูภาพ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)


วันนี้ gold futures ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงถึง 11.9 ดอลลาร์ และหลุดแนวรับที่ 872 ดอลลาร์ แสดงว่าในระยะสั้นยังลงได้อีกเพื่อให้จบ wave4 ผู้ที่ลงทุนในฟิงเจอรส์ทองของไทยยังไม่ควรรีบเข้าซื้อ แนวรับสำคัญถัดไปคือที่ 850 และ 807 ถ้าหลุด 807 ได้ก็จะลงได้อีกมาก อาจถึง 690

อนึ่ง ถ้าไม่หลุด 850 คราวนี้ก็น่าจะขึ้นไปได้เกิน 1,000 ดอลลาร์เพื่อไปจบ wave 5

ชาร์ตราคา Gold futures ตั้งแต่ปี 2006 พบว่าถ้าพิจารณาในระดับลูกคลื่นรายปี ขณะนี้ราคาทองกำลังอยู่ใน wave 5 ของลูกคลื่นรายปี ดังภาพต่อไปนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)


แต่เมื่อพิจารณาในกรอบเวลาที่สั้นลง ในระดับลูกคลื่นรายเดือน ขณะนี้เราน่าจะกำลังอยู่ใน wave 4 ซึ่งต้องคอยติดตามว่าคลื่นลูกนี้จะจบลงที่เท่าไร ดังภาพต่อไปนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)


มาดูยางกันบ้าง ขณะนี้เราน่าจะกำลังอยู่ใน wave 3 ของลูกคลื่นรายเดือน ดังภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้ว wave 3 น่าจะยังไม่จบ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)


แต่อย่างไรก็ตาม ราคายางขณะนี้ค่า fibonacci มาถึ 161.8% อาจปรับตัวลงได้พอสมควรจากนั้นค่อยขึ้นต่อ ถามว่าอาจลงไปได้ถึงไหน ตอบว่าอาจลงไปได้ถึง 56.5 และ 53.5 บาทตามลำดับ ใครที่ถืออยู่ควรรอสัญญาณขายมาก่อนจึงปิด (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

16/04/2009

วันนี้ SET ปิดลดลงจากวันก่อน -0.91 และ SET50 ปิดลดลงจากวันก่อน -1.35

วันนี้ DTAC, KSL, TPC เกิดสัญญาณซื้อเป็นวันแรก และ SCB เกิดสัญญาณขายเป็นวันแรก รวมเป็นซื้อ 3 ขาย 1

รวมแล้วโปรแกรมถือ SET 50 อยู่ 37 ตัวในขณะนี้ โดยถือเพิ่มจากวันก่อนซึ่งมีอยู่ 35 ตัว แต่อย่างไรก็ดี สังเกตว่าตัวที่ถูกขายในวันนี้คือธนาคารใหญ่ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าใกล้ถึงจุดเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นจากขาขึ้นเป็นขาลงแล้ว

Futures ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ

พอร์ตจำลองได้กำไรจาก S50.1, RSS3 เพิ่มขึ้น แต่ก็ขาดทุนจาก GC, CL มากขึ้นเช่นกัน

14/04/2009

วันนี้ตลาดหุ้นไทยหยุดทำการ คงทำเพียงอัปเดตพอร์ตจำลองตามราคาตลาดต่างประเทศ

ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่ในพอร์ต 35 ตัว

ทางด้าน Futures ขณะนี้เกิดสัญญาณซื้อไปแล้ว คือ S50 ยาง น้ำัมันดิบ ส่วนทองเป็นสัญญาณขายอยู่

ในพอร์ตจำลอง ขณะนี้ Long S50, RSS3, CL ส่วน GC เมื่อเกิดสัญญาณขาย แต่ว่าพิจารณาแล้วยังอยู่ในช่วง uptrend ดังนั้นจึงยังไม่ทำอะไร ไม่ได้ Short (การ Short ขณะอยู่ในตลาดขาขึ้นมักเสียเงินมากกว่าได้เงิน)

พอร์ตจำลอง ยางและ S50 มีกำไร ส่วนทองคำและน้ำมันยังขาดทุนอยู่

12/03/2009

หลังจากที่ถืออยู่เพียงไม่กี่ตัวต่อเนื่องกันมานานหลายวันโดยไม่มีการซื้อเพิ่ม วันนี้ แม้ SET จะขยับขึ้นได้ไม่ถึง 1 จุด แต่โปรแกรมก็ซื้อขายหุ้นอีก 6 ตัว คือ AOT, KSL, KTB, TSTH และขาย CPALL, PS

ชณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่ 14 ตัว มีหุ้นในมือเพิ่มขึ้น อีกทั้ง S50 Futures ก็เกิดสัญญาณ Long ในวันนี้

ดูท่าแนวโน้มระยะสั้นกำลังกลับเป็นขาขึ้น

24/02/2009

วันนี้โปรแกรมสั่งขายหุ้น BAY, BBL, TTW

ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่เพียง 11 ตัว

23/02/2009

ตลาดหุ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 วันนี้โปรแกรมขายหุ้นไป 1 ตัว คือ KSL

หลังจากตลาดปิด พอร์ตของโปรแกรมถือหุ้นใน SET50 อยู่ 14 จากทั้งหมด 50 ตัว

ดูราคาทอง น้ำมัน และดอลลาร์ real-time

Realtime Charts

NYMEX WTIC crude oil	COMEX gold
Dollar Index	24 Hr Gold from KITCO.com

คำแนะนำในการอ่านผลการวิเคราะห์

ข้อมูลหุ้นและอนุพันธ์ในแต่ละวันทำการจะถูกนำมาวิเคราะห์และคำนวณเพื่อกำหนดสัญญาณทางเทคนิค หุ้น อนุพันธ์ และดัชนีที่นำมาคำนวณมีดังต่อไปนี้

กลุ่มดัชนี
1. Set Index
2. Set50

กลุ่มอนุพันธ์ มีทั้งของไทยและต่างประเทศ
3. Set50 Futures (ใช้สัญลักษณ์ S50) ตลาด TFEX ราคาปิดมีหน่วยเป็น จุด
4. ฟิวเจอร์สยางพารา Rubber (ใช้สัญลักษณ์ TH@RSS) ตลาด AFET ราคาปิดมีหน่วยเป็น บาท
5. ฟิวเจอร์สยางพารา Rubber (ใช้สัญลักษณ์ JP@IR) ตลาด TCOM ประเทศญี่ปุ่น ราคาปิดมีหน่วยเป็น เยน
6. ฟิวเจอร์ทองคำ Gold (ใช้สัญลักษณ์ GC) ตลาด COMEX ประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่วยเป็น ดอลลาร์ สรอ
7. ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Crude Oil (ใช้สัญลักษณ์ CL) ตลาด NYMEX ประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่วยเป็น ดอลลาร์ สรอ

กลุ่มหลักทรัพย์
8. หลักทรัพย์ทั้ง 50 หลักทรัพย์ที่ประกอบกันเป็น SET50

ในแต่ละวัน ข้อมูลราคาปิดของหุ้น อนุพันธ์ และดัชนีดังกล่าวจะถูกนำมาคำนวณ และรายงานออกมาดังนี้



ในรายงานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนบนเป็นสรุปพอร์ตจำลอง ส่วนล่างเป็นผลการวิเคราะห์ประจำวัน

มาดูที่ส่วนล่างกันก่อน ผลวิเคราะห์นั้นจะประกอบด้วยราคาปิด และสถานะการซื้อ/ขาย ที่เกิดขึ้นในวันทำการที่ระบุในรายงาน

ในกรณีของหุ้น
- ถ้า BUY=1 และ TODAY'S ACTION=1 แปลว่าเกิดสัญญาณซื้อเพิ่งเกิดขึ้นในวันทำการนั้น
- ถ้า BUY=1 และ TODAY'S ACTION=0 แปลว่าเกิดสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหลายวันแล้ว ตอนนี้กำลังถืออยู่
- ถ้า SELL=1 และ TODAY'S ACTION=1 แปลว่าเกิดสัญญาณขายเพิ่งเกิดขึ้นในวันทำการนั้น
- ถ้า SELL=1 และ TODAY'S ACTION=0 แปลว่าเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นหลายวันแล้ว ตอนนี้ขายไปแล้วและยังไม่ได้ทำอะไร

ในกรณีของ Futures
- BUY นอกจากจะหมายความว่า Long แล้ว ในกรณีที่ Short เอาไว้ คำว่า BUY อาจหมายถึงการปิดสัญญาขาย(cover Short position)ได้ด้วย
- SELL นอกจากจะหมายความว่า Short แล้ว ในกรณีที่ Long เอาไว้ คำว่า SELL อาจหมายถึงการปิดสัญญาซื้อ (cover Long position)ได้ด้วย

ส่วนต้นของรายงานจะเป็นพอร์ตจำลองของ Futures 4 ตัว โดยสมมติว่าเทรดครั้งละ 1 สัญญาเท่านั้น ผลกำไรขาดทุนสะสมระรายงานอยู่ในช่อง Cumulative P/L จนถึงวันปัจจุบัน อนึ่ง ในการคำนวณนี้จะคิดค่าคอมมิชชันเอาไว้ด้วย จะได้ทราบกำไรขาดทุนสุทธิ เพราะบางครั้งดูแต่ส่วนต่างของราคาแล้วคิดว่ามีกำไร แต่ที่จริงอาจขาดทุนเพราะเสียค่าคอมมิชชันไปมากก็ได้

นอกจากนี้ การเทรดของพอร์ตจำลองนี้จะ Long และ Short และพิจารณาแนวโน้มประกอบด้วย กล่าวคือ เมื่อแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้น (uptrend) จะใช้การ Long และ cover Long เท่านั้น ไม่ทำการ Short

เมื่อแนวโน้มระยะกลางเป็นขาลง (downtrend) จะใช้การ Short และ cover Short ไม่ทำการ Long

การพิจารณาว่าเมื่อใดเป็น uptrend หรือ downtrend ใช้การวิเคราะห์ด้านเทคนิคอื่นๆประกอบ

หากอ่านคำแนะนำนี้แล้วยังเข้าใจไม่กระจ่าง ขอให้ติดตามอ่านบทวิเคราะห์รายวันไปสักระยะหนึ่งก็จะเข้าใจได้


หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์จะรายงานหลังวันทำการนั้นๆอย่างน้อย 1 วัน เช่น ผลการวิเคราะห์ตลาดของวันทำการที่ 16 เมษายน ก็จะต้องไปรายงานในวันที่ 17 เมษายน แต่วันที่ในรายงานจะระบุตามวันทำการที่ 16 เมษายน


การปรับปรุง 16 กันยายน 2552

มีการเพิ่มเติมฟิวเจอร์สต่างประเทศที่สำคัญบางตัวเข้าไปในรายงานราคาปิดและในพอร์ตจำลอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย รวมทั้งทำให้นักลงทุนติดตามการใช้ระบบเทรดของลุงแมวน้ำกับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆที่แตกต่างกันออกไป เพราะระบบที่ดีควรใช้งานได้ในทุกตลาด

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมามีดังนี้

1. ฟิวเจอร์สถั่วเหลือง Soybean (ใช้สัญลักษณ์ S) ตลาด CBOT ประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่วยเป็น เซนต์ (cent หน่วยย่อยของดอลลาร์ สรอ)
2. ฟิวเจอร์สน้ำตาล Sugar #11 (ใช้สัญลักษณ์ SB) ตลาด NYBOT ประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่วยเป็น เซนต์ (cent หน่วยย่อยของดอลลาร์ สรอ)
3. ฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์ สรอ US Dollar Index (ใช้สัญลักษณ์ DX) ตลาด NYBOT ประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่วยเป็น จุด
4. ฟิวเจอร์สดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Dow Jones Industrial Index (ใช้สัญลักษณ์ DJ) ตลาด CBOT ประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่วยเป็น จุด
5. ฟิวเจอร์สทองคำของตลาด TFEX หรือฟิวเจอร์สทองคำของไทยนั่นเอง (ใช้สัญลักษณ์ GF) ราคาปิดมีหน่วยเป็น บาท

ทั้งนี้รายงานผลกำไร/ขาดทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสี่ที่เพิ่มเข้ามาในพอร์ตจำลองจะคำนวณตั้งแต่ต้นปี 2552 (2009) เมื่อเกิดสัญญาณซื้อครั้งแรกของปีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลกำไร/ขาดทุนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่แล้วได้

รูปแบบของรายงานแบบใหม่เป็นดังนี้



ขณะนี้ในพอร์ตจำลองมีผลิตภัณฑ์ futures รวมทั้งสิ้น 9 ผลิตภัณฑ์

นอกจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในพอร์ตจำลองแล้ว ลุงแมวน้ำยังได้ปรับปรุงรายงาน โดยเพิ่มสัญญาณซื้อขายของดัชนีต่างประเทศอีก 5 ประเทศเพื่อประโยชน์แก่นักลงทุนในการติดตามทิศทางของตลาดต่างประเทศ โดยดัชนีที่เพิ่มเข้ามา คือ

1. ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Index) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อ DJIA หรือ DJI
2. ดัชนีแดกซ์ (DAX Index) ของเยอรมนี ใช้ตัวย่อ DAX
3. ดัชนีฟุตซี (FTSE Index) ของอังกฤษ ใช้ตัวย่อ FTSE100
4. ดัชนีหั่งเส็ง (Hang Seng Index) ของฮ่องกง ใช้ตัวย่อ HSKI
5. ดัชนีนิกเกอิ 225 (Nikkei 225) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่านิกเกอิ ของประเทศญี่ปุ่น ใช้ตัวย่อ NIX
6. ดัชนีเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange Composite Index) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ตัวย่อ SSECI
7. ดัชนีสเตรทส์ไทมส์ (Strait Times Index) ของสิงคโปร์ ใช้ตัวย่อ STI

และนอกจากนี้ เพื่อให้เพื่อนักลงทุนได้ประโยชน์จากรายงานมากยิ่งขึ้น ลุงแมวน้ำยังได้เพิ่มรายการ Trend Status เข้าไปในรายงานอีกด้วย ด้วย Trend Status นี้จะบอกว่าหุ้นหรือดัชนีในขณะนี้อยู่ในสภาวะไร้ทิศทางหรือว่า sideway หรือไม่ ถ้าอยู่ในสภาวะ sideway จะขึ้นเครื่องหมาย S เอาไว้ ถ้าไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าหุ้นหรือดัชนีนั้นกำลังอยู่ในภาวะ uptrend หรือ downtrend อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสภาวะไร้ทิศทางนั้นใช้ค่าจาก directional movement indicator เป็นตัวบ่งชี้

ในส่วนของพอร์จจำลอง ได้เพิ่มรายการแสดงกำไร/ขาดทุนเมื่อเทียบกับมาร์จินเริ่มต้น (initial margin, IM) โดยแสดงเป็นค่าร้อยละ เพื่อให้เห็นผลกำไร/ขาดทุนจากพอร์ตจำลองได้ดียิ่งขึ้น

การปรับปรุง 5 มีนาคม 2553

มีการปรับปรุงรายงานอีกครั้งโดยรูปแบบของรายงานยังคงเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมฟิวเจอร์สของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ เพิ่มเติมฟิวเจอร์สหุ้น (single stock futures) ของไทยบางตัว เพิ่มเติมกองทุน ETF 2 กองทุน และเพิ่มเติมดัชนีของตลาดหลักทรัพย์อีกหลายประเทศ

ขอสรุปรายการต่างๆที่ปรากฏในรายงานที่จะนำเสนอตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป เป็นดังภาพต่อไปนี้



ทบทวนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆในรายงาน ดังต่อไปนี้

ดัชนี SET และฟิวเจอร์ส


ประกอบด้วย
SET ดัชนีเซ็ต ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
SET50 ดัชนี SET50 ของไทย
S50 ฟิวเจอร์สที่อิงอัชนี SET50 ตลาด TFEX ของไทย

ฟิวเจอร์สของหุ้น


สำหรับ single stock futures ที่เลือกเข้ามาในรายงานนั้นคัดเลือกเฉพาะฟิวเจอร์สที่มีปริมาณในการเทรดและมี OI มากพอสมควรเท่านั้น ได้แก่ฟิวเจอร์สของ ITD, KTB, LH, PTTEP, QH, TTA ฟิวเจอร์สทียังมีสภาพคล่องต่ำอยู่ไม่ได้นำมาแสดงเอาไว้

กองทุน ETF


ETF หรือ Exchange Traded Fund หมายถึงกองทุนเปิดของดัชนี (คือมีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สามารถซื้อขายได้เสมือนหุ้นตัวหนึ่ง ETF ที่ปรากฏในรายงานมี 2 กองทุน คือ

ENGY คือ MTRACK ENERGY ETF FUND เป็นกองทุนที่อิงดัชนีกลุ่มพลังงานในตลาด SET
TDEX คือ THAIDEX SET50 EXCHANGE TRADED FUND เป็นกองทุนที่อิงดัชนี SET50
TFTSE คือ THAIDEX FTSE SET LARGE CAP ETF เป็นกองทุนที่อิงดัชนี FTSE SET Index Large Cap ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 32 ตัว

ฟิวเจอรส์ของสินค้าเกษตร โลหะ ดัชนี และเงินตรา


ฟิวเจอร์สที่นำเสนอในรายงานมีอยู่หลากหลาย ทั้งจากผลิตภัณฑ์ต่างๆและจากตลาดต่างๆ สรุปได้ดังนี้
RSS ยางพาราตลาด AFET ของประเทศไทย ราคาปิดมีหน่วยเป็นบาท
IR ยางพาราตลาด TOCOM ของประเทศญี่ปุ่น ราคาปิดมีหน่วยเป็นเยน
WBR5 ข้าวตลาด AFET ของประเทศไทย ราคาปิดมีหน่วยเป็นบาท

GC ทองคำตลาด COMEX ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นดอลลาร์ สรอ
GF ทองคำตลาด TFEX ของประเทศไทย ราคาปิดมีหน่วยเป็นบาท
CL น้ำมันดิบตลาด NYMEX ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นดอลลาร์ สรอ

C ข้าวโพด ตลาด CBOT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นเซ็นต์ สรอ
CC โกโก้ ตลาด NYBOT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นดอลลาร์ สรอ
CT ฝ้าย ตลาด NYBOT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นเซ็นต์ สรอ
KC กาแฟ ตลาด NYBOT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นเซ็นต์ สรอ
S ถั่วเหลือง ตลาด CBOT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นเซ็นต์ สรอ
SB น้ำตาลทราย ตลาด NYBOT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นเซ็นต์ สรอ
W ข้าวสาลี ตลาด CBOT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นเซ็นต์ สรอ

DJ ดัชนีดาวโจนส์ตลาด CBOT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นจุด
DX ดัชนีดอลลาร์ สรอ ตลาด NYBOT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปิดมีหน่่วยเป็นจุด

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ


ประกอบด้วยดัชนีของตลาดหลักทรัพย์เกือบทุกภูมิภาคในโลก
AORD (All Ordinaries) ดัชนีอลลออร์ดิแนรีของออสเตรเลีย
IBOVESPA (BOVESPA Index) ดัชนีโบเวสปาหรืออีโบเวสปา (อ่านได้ทั้งสองอย่าง) ของประเทศบราซิล
DJIA (Dow Jones Industrial Index) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อ DJIA หรือ DJI
DAXI ดัชนีแดกซ์ (DAX Index) ของเยอรมนี
FTSE100 ดัชนีฟุตซี (FTSE Index) ของอังกฤษ
HSKI ดัชนีหั่งเส็ง (Hang Seng Index) ของฮ่องกง
NIX ดัชนีนิกเกอิ 225 (Nikkei 225) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่านิกเกอิ ของประเทศญี่ปุ่น
SSECI ดัชนีเซี่ยงไฮ้หรือดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต (Shanghai Stock Exchange Composite Index) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
STI ดัชนีสเตรทส์ไทมส์ (Strait Times Index) ของสิงคโปร์
BSESN ดัชนีเซนเซกซ์ (BSE SENSEX) ของอินเดีย
KS11 ดัชนีคอสปี (KOSPI) ของเกาหลีใต้
TWII ดัชนีไทเอกซ์ (TAIEX) ของไต้หวัน

กองทุนอีทีเอฟ (ETF - Exchange traded Fund)

วันนี้ลุงแมวน้ำมีการปรับปรุงรายงานที่นำเสนอโดยมีการเพิ่มเติมกองทุนอีทีเอฟเข้ามา 5 กองทุน ดังนี้

1. IWRD.L (ISHARES MSCI WORLD) เป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ กองทุนนี้อิงกับดัชนี MSCI World Index ดังนั้นจึงสามารถใช้กราฟของกองทุนนี้ดูแทนดัชนี MSCI World Index ได้ กองทุนของไทยที่อิงกับดัชนี MSCI World Index เช่น กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index เป็นต้น
2. EEM (iShares MSCI Emerging Markets Index) เป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กองทุนนี้อิงกับดัชนี MSCI Emerging Markets Index ดังนั้นจึงสามารถใช้กราฟของกองทุนนี้ดูแทนดัชนี MSCI Emerging Markets Index ได้ กองทุนของไทยที่อิงกับดัชนี MSCI Emerging Markets Index เช่นกองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index เป็นต้น
3. DBA (PowerShares DB Agriculture) เป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กองทุนนี้อิงกับดัชนีราคาสินค้าเกษตรของดอยทช์แบงค์ (DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return (DBLCIX)) ส่วนกองทุนรวมสินค้าเกษตรของไทย ได้แก่ K-Agri อิงกับดัชนีอีกตัวหนึ่ง นั่นคือ Deutsche Bank Agriculture USD Index (DBAI) แต่อย่างไรก็ดี หากต้องการภาพแบบคร่าวๆดัชนีสองตัวนี้ถือว่าพอใช้แทนกันได้
4. DBO (PowerShares DB Oil) เป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กองทุนนี้อิงกับดัชนีราคาน้ำมันดิบ WTI ของดอยทช์แบงค์ (Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return) ดังนั้นจึงสามารถใช้กราฟของกองทุนนี้ดูแทนดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return ได้ กองทุนของไทยที่อิงกับดัชนีนี้ เช่น กองทุน K-Oil ของกสิกรไทย กองทุน TMB-Oil ของทหารไทย เป็นต้น
5. GLD (SPDR Gold Shares) เป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กองทุนนี้อิงกับราคาทองคำแท่งของตลาดลอนดอน (London Gold AM Fixing) ดังนั้นจึงสามารถใช้กราฟของกองทุนนี้ดูแทนราคาทองคำตลาดโลกได้ กองทุนของไทยที่อิงกับ London Gold AM Fixing เช่น กองทุน TMB-Gold ของทหารไทย เป็นต้น

คำนำ

การลงทุนในหลักทรัพย์ละอนุพันธ์ต่างๆนั้น ผู้ลงทุนสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สองกลุ่ม นั่นคือ กลุ่มที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก และกลุ่มที่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

สำหรับลุงแมวน้ำนั้น เมื่อก่อนก็ใช้การวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญ แต่ต่อมาก็พบว่าข้อมูลต่างๆที่ได้รับนั้น ไม่ว่าจะเป็นงบดุล ข่าวสารต่างๆก็ดี มักจะรู้หลังราคาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งสิ้น อีกทั้งข้อมูลข่าวสารบางประการบางครั้งก็เป็นข่าวปล่อยที่จงใจปล่อยออกมาเพื่อหวังผลบางประการเสียอีก อีกทั้งปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันก็มีประเด็นให้พิจารณามากมายจนศึกษากันไม่ไหว

ต่อมาลุงแมวน้ำจึงหันมาลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เว็บไซต์ที่ลุงแมวน้ำติดตามมานานและจุดประกายความคิดในแนวทางวิเคราะห์ด้านเทคนิคก็คือ เว็บไซต์ของ ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ (www.drpunya.com) ท่านทำเว็บไซต์วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคมานานหลายปีแล้วด้วยโปรแกรมที่ท่านพัฒนาขึ้นเอง ปัจจุบันท่านก็ยังออกบทวิเคราะห์เป็นประจำทุกวันอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้นลุงแมวน้ำก็มาศึกษาใน เว็บไซต์ของลุงโฉลก (www.chaloke.com) ก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไปอีก จนในที่สุดได้พัฒนาสูตรการคำนวณจุดซื้อขายขึ้นและใช้อยู่ในปัจจุบัน และก็เป็นระบบที่นำมาทำรายงานเสนออยู่ในเว็บบล็อกนี้

แนวทางการนำเสนอบทวิเคราะห์ของลุงแมวน้ำยึดแนวทางเดียวกับ ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ เพราะเห็นว่าแนวทางนี้เข้าใจง่ายดี แต่สูตรการคำนวณที่ลุงแมวน้ำใช้เป็นคนละสูตรกับอาจารย์ปัญญา ดังนั้นจุดซื้อและจุดขายจึงไม่เหมือนกัน

แนวทางในการลงทุนของลุงแมวน้ำก็คือระบบลงทุนไปตามแนวโน้ม (trend following system) หรือว่าเล่นไปตามน้ำนั่นเอง น้ำขึ้นก็ขึ้นด้วย น้ำลงก็ลงด้วย เมื่อก่อนลงทุนด้วยความโลภ ต่อมาใช้การลงทุนนี้เป็นการฝึกจิตใจตนเอง ฝึกให้รู้จักควบคุมความโลภ ความกลัว และฝึกให้รู้จักละวาง รู้จักพอ

การลงทุนด้วยระบบตามแนวโน้มนั้นไม่ได้ทำให้เกิดกำไรสูงสุด เนื่องจากว่ากว่าเราจะอ่านแนวโน้มออกแนวโน้มนั้นก็เกิดไปแล้ว เช่น กว่าจะรู้ว่าเป็นขาขึ้นตลาดก็ต้องขึ้นไปแล้วพอสมควร กว่าจะได้ขายก็ต่อเมื่อตลาดเป็นขาลง ซึ่งก็ต้องลงไปแล้วพอสมควรจึงจะรู้ได้ ดังนั้นระบบนี้ไม่ได้กำไรสูงสุด แต่ก็ทำกำไรได้พอควร และต้องดูกันในระยะยาว

เพื่อนของลุงแมวน้ำผู้หนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาโปรแกรมพยากรณ์แนวโน้มขึ้นมา ต้องเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตั้งมากมายหลายสิบปัจจัยเพื่อที่จะพยากรณ์แนวโน้มของหุ้นและอนุพันธ์ แต่สุดท้าย เท่าที่อ่านจากรายละเอียด ก็ได้กำไรเพียงเล็กน้อย อาจจะกำไรน้อยกว่าระบบตามแนวโน้มของหลายๆคน เพราะว่าระบบพยากรณ์แนวโน้มนี้ซื้อขายบ่อย เสียค่าคอมมิชชันค่อนข้างมาก

สรุปก็คือ ระบบตามแนวโน้มแม้จะได้กำไรไม่สูงสุดแต่ก็ใช้ได้หากผู้ใช้รู้สึกพอใจ แถมไม่ค่อยเหนื่อยอีกด้วย

ลุงแมวน้ำลงทุนในฟิวเจอร์สเป็นหลักเนื่องจากลงทุนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ปัจจุบันไม่ได้เทรดหุ้นแล้วเพราะว่าหุ้นเเทรดในตลาดขาลงไม่ได้

ลองมาดูพอร์ตตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นระบบการเทรด พอร์ตนี้มีแต่ Futures หลักการก็คือ
- เมื่อมีสัญญาณ Buy เกิดขึ้น ก็ให้ปิดสัญญาขาย (cover short position (ถ้ามี) พร้อมทั้งเปิดสัญญาซื้อ (open long position) 1 สัญญา
- เมื่อมีสัญญาณ Sell เกิดขึ้น ก็ให้ปิดสัญญาซื้อ (cover long position) (ถ้ามี) พร้อมทั้งเปิดสัญญาซื้อ (open short position) 1 สัญญา
ทำเช่นนี้ทุกครั้งที่มีสัญญาณ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าตอนนั้นเป็น uptrend หรือ downtrend

ผลการลงทุนจะเป็นดังนี้ อนึ่ง ผลกำไร/ขาดทุนที่นำมาแสดงนี้คิดค่าคอมมิชชันเอาไว้ด้วยแล้ว
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

จะขออธิบายวิธีอ่านตารางข้างบนนี้ ยกตัวอย่างเช่น S50.1 อันหมายถึง SET50 futures เริ่มเทรดตั้งแต่ 28/04/2006 ถึง 12/01/2009 รวมเวลาเทรดเกือบ 3 ปี เทรดครั้งละ 1 สัญญามาโดยตลอด

ในช่วงเวลาที่ระบุ มีการ long 10 ครั้ง (หมายถึง long แล้วปิดสถานะด้วย นับเป็น 1 ครั้ง) มีการ short 10 ครั้ง กำไรหลังจากหักค่าคอมมิชชันแล้วคือ 317,370 บาท

จะเห็นว่าระบบที่ลุงแมวน้ำใช้นี้มีการซื้อขายน้อยครั้ง การซื้อขายน้อยครั้งมักทำให้ได้กำไรมากกว่าซื้อขายบ่อยๆ เพราะว่าการซื้อขายบ่อยนอกจากจะทำให้เสียค่าคอมมิชชันมากแล้วยังทำให้เสียจังหวะในการทำกำไรอีกด้วย เพราะว่าการซื้อขายที่มากครั้ง โอกาสเกิดสัญญาณลวง (false signal) ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย และระบบนี้ใช้ได้ดีในเกือบทุกตลาด จะเห็นว่า futures 5 ตัวได้กำไรทั้ง 5 ตัว แต่อย่างไรก็ดี ในหลายๆระบบที่ลุงแมวน้ำทดสอบมา ภายในช่วงเวลาดังกล่าวล้วนแล้วแต่ขาดทุนใน futures น้ำมันดิบทั้งสิ้น เพราะเกิดจากลักษณะเฉพาะของรูปแบบราคาในช่วงนั้นผันผวนซึ่งยากแก่การจับทิศทางและการทำกำไร แต่ระบบของลุงแมวน้ำยังสามารถทำกำไรได้

สาเหตุที่ระบบส่วนใหญ่ขาดทุน futures น้ำมันนั้นเพราะรูปแบบของราคาน้ำมันดิบมีการแกว่งตัวแรง ทำให้เกิดสัญญาณซื้อขายบ่อยครั้ง และสัญญาณซื้อขายที่เกิดขึ้นนี้มี false signal เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ขาดทุนสูง ตลาดที่แกว่งตัวแรงเช่นนี้ไม่น่าเทรดเพราะโอกาสขาดทุนมีสูง การที่จะเทรดไม่ให้ขาดทุนในตลาดเช่นนี้ ต้องใช้การนับลูกคลื่นประกอบ และต้องถือนานๆเพื่อจะได้ข้าม false signal ไป ทำให้มีกำไร แต่ในทางปฏิบัติแล้วการถือ futures ในสินค้าที่ราคาแกว่งตัวแรง อีกทั้งต้องถือนานๆในขณะที่ futures เองก็มีอายุจำกัดเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ถึงระบบของลุงแมวน้ำทำกำไรในน้ำมันดิบได้ แต่ก็ยังคิดว่าทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงไปเทรดสินค้าอื่นที่แกว่งตัวไม่รุนแรงจะดีกว่า

จุดประสงค์ที่ทำเว็บบล็อกนี้ขึ้นมาก็เพื่อการแบ่งปัน โดยลุงแมวน้ำจะประมวลผลและออกรายงานออกมาอย่างสม่ำเสมอ โดยจะพยายามทำทุกวันที่ตลาดทำการ แต่ก็คงไม่สามารถรับปากได้อย่างแน่นอน เอาเป็นว่าจะพยายามให้ดีที่สุด ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการพิจารณาประกอบการลงทุน

บทวิเคราะห์เหล่านี้เป็นของลุงแมวน้ำ แต่การตัดสินใจเป็นของท่าน อย่าเล่นตามใครเป็นอันขาด

และอย่าลืมว่าการลงทุนในหุ้น โดยเฉพาะในอนุพันธ์ ได้แก่ futures และ options เป็น zero sum game กล่าวคือ มีคนได้ก็ต้องมีคนเสีย กำไรที่ท่านได้มาอาจมาจากความสูญเสียของคนอื่น ดังนั้นจึงควรลงทุนแต่พอประมาณ ลงทุนด้วยความเมตตาต่อผู้อื่น การรู้จักพอประมาณก็เท่ากับเมตตาต่อผู้อื่น

และเมื่อท่านมีกำไร ก็อย่าลืมเผื่อแผ่แก่ชีวิตอื่นๆบ้าง หากเว็บบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างและท่านอยากเผื่อแผ่ ลุงแมวน้ำอยากแนะนำให้ท่านบริจาคแก่สุนัขและแมวที่จรจัดและพิการ ตามแต่จะศรัทธา ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ มีคนทิ้งสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก ยิ่งแก่ ยิ่งป่วย ก็ยิ่งทิ้ง เพราะรู้สึกหมดรักมันแล้ว เลี้ยงไปก็มองเห็นแต่ภาระ แต่หารู้ไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นยังรักเจ้าของอยู่ มีบางตัวจรจัดรอเจ้าของ ไม่ยอมกินอะไร จนตรอมใจตาย ด้วยนึกว่าเจ้าของจะกลับมารับ แต่ที่จริงเจ้าของหมดรักมันไปเสียแล้ว

มีลุงๆ ป้าๆ หลายต่อหลายคน ที่สงเคราะห์หมาจรจัดอย่างเป็นระบบ โดยมีสถานที่เลี้ยง มีการฉีดวัคซีน และดูแลรักษา ไม่ได้ปล่อยให้เพ่นพ่านตามถนน ภาระของลุงๆป้าๆเหล่านี้นับวันจะมากยิ่งขึ้น เพราะเศรษฐกิจไม่ดี แต่ละคนก็เหนื่อยกันจนจะหมดแรงอยู่แล้ว ซ้ำยังมีสัตว์ถูกทิ้งเพิ่มมากขึ้นอีก สัตว์เหล่านี้กำลังรอความช่วยเหลืออยู่

สุนัขจรจัดเป็นเนื้องอกที่ก้น



สุนัขจรจัดที่ทั้งแก่และป่วย ตัวนี้เป็นโรคข้อเสื่อม เดินแทบจะไม่ไหวเพราะปวดมาก



ภาพสะเทือนใจ สุนัขจรจัดตัวหนึ่งกำลังพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนที่ถูกรถชนตาย ส่วนคนขับชนแล้วหนี