วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 1018.03 จุด ลดลง 18.42 จุด ตลาดไทยลงแรงประมาณ 1.8% หุ้นไทยลงแรงมาสองวันแล้ว วันนี้ดัชนี SET, ดัชนี SET50, TDEX และ S50 เกิดสัญญาณขายในวันเดียวกัน
สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณขาย KK, PTTCH, SCCC ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 31 ตัว
กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ S50 อันเป็นฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 เกิดสัญญาณขาย
กองทุนอีทีเอฟ TDEX และ ENGY เกิดสัญญาณขาย
ด้านตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดทั่วโลกในทุกภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดแดง ตลาดไทย จีน อินเดีย ฟิลิปลิปส์ และอินโดนีเซียลงแรง โดยดัชนีของอินโดนีเซียลงแรงสุด ปรับตัวลดลงถึง 4.2% ดัชนีฟิลิปปินส์ลงไป 3% ดัชนีของอินเดียลงไป 2.4% ไทยกับจีนลงไป 1.8% ส่วนฝั่งยุโรปนั้นแดงไปหมดทั้งทวีป มีตั้งแต่ไม่ถึง 1% ไปจนถึง 2% กว่าๆ
ดัชนีฟิลลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย เบลเยียมอิตาลี และโคลอมเบียเกิดสัญญาณขาย
ดัชนีโลกกลุ่มสาธารณูปโภค (global utilities sector) เกิดสัญญาณขาย
สรุปพอร์ตจำลองของลุงแมวน้ำเมื่อไม่กี่วันก่อนลุงแมวน้ำได้สรุปพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุที่ลุงแมวน้ำทำเป็นโครงการเอาไว้ พอร์ตนั้นเป็นส่วนการลงทุนเฉพาะโครงการที่มีเงินทุนในโครงการจำกัด วันนี้เรามาดูสรุปพอร์ตจำลองที่เทรดผลิตภัณฑ์เหลากหลายที่คยนำเสนอมาทุกวันตลอดมา เอามาให้ดูกัน ก่อนอื่นดูตารางต่อไปนี้กันก่อน
ตารางข้างบนนี้คือสรุปพอร์ตจำลองที่เทรดมาในรอบ 2 ปี ตั้งแต่ประมาณต้นปี 2552 (2009) จนถึงวันนี้ (10 มกราคม 2554) ผลตอบแทนหรือว่ากำไร/ขาดทุนนั้นลุงแมวน้ำแบ่งออกเป็น 2 แบบตามวิธีการเทรดที่มีอยู่สองแบบเปรียบเทียบกัน นั่นคือ
- แบบเทรดอัตโนมัติ (autotrade) คือการเทรดตามสัญญาณซื้อขายอย่างเคร่งครัด สัญญาณซื้อมาก็เปิดสัญญาซื้อ สัญญาณขายมาก็ปิดสัญญาซื้อและเปิดสัญญาขาย
- แบบเทรดนับคลื่นช่วย (manual trade) เป็นการเทรดด้วยระบบสัญญาณซื้อขายเช่นกัน แต่ว่าพลิกแพลงกว่า เนื่องจากมีการเว้นสัญญาณบางครั้งไป ปกติลุงแมวน้ำจะใช้หลักหากเป็นขาขึ้นจะไม่ short หากเป็นขาลงจะไม่ long ทั้งนี้ เพื่อต้องการลดสัญญาณหลอก (false signal) ให้เหลือน้อยลง
จากการเทรด 2 ระบบดังกล่าว ลองมาดูจากตารางกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง จะเห็นว่าระบบเทรดอัตโนมัตินั้นกับฟิวเจอร์สบางตัวก็ทำกำไรได้มากกว่าหรือลดการขาดทุนให้น้อยลง อย่างเช่น น้ำมันดิบ (CL) หากไม่นับคลื่นช่วยโดยเทรดทุกสัญญาณก็ขาดทุนหัวโต หรืออย่างทองคำ (GC) การนับคลื่นช่วยทำให้เพิ่มอัตรากำไรได้อีกพอสมควร
แต่กับฟิวเจอร์สบางตัว การนับคลื่นช่วยก็ให้กำไรน้อยลงหรือขาดทุนหนักกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น S50 การนับคลื่นช่วยทำให้ขาดทุนหนักเนื่องจากสัญญาณซื้อที่ลุงแมวน้ำข้ามไปนั้นเป็นการประเมินที่ผิดพลาด เนื่องจากลุงแมวน้ำประเมินว่าเป็นขาลงจึงไม่ซื้อ แต่สัญญาณซื้อครั้งนั้นเป็นขาขึ้นยาวหลายเดือน ลุงแมวน้ำตกรถในสัญญาณครั้งที่ทำกำไรได้ยาวนาน หลังจากนั้นก็มาพบกับสัญญาณหลอกติดกันหลายครั้ง กำไรในระบบ autotrade ยังแทบไม่เหลือ ส่วนในระบบ manual trade นั้นขาดทุนหนักเนื่องจากตอนกำไรก็ไม่ได้ ตอนขาดทุนก็รับไปเต็มๆ
ที่น่าสังเกตก็คือ ระบบเทรดอัตโนมัติที่ทำกำไรได้ดีกว่าการนับคลื่นช่วยนั้นเกิดขึ้นกับการเทรดฟิวเจอร์สเมืองนอกทุกตัว ส่วนฟิวเจอร์สไทยนั้นหากนับคลื่นช่วยกำไรจะสู้ระบบอัตโนมัติไม่ได้ แม้แต่ทองคำไทย (GF) กับทองคำนอก (GC) ซึ่งเป็นทองคำเหมือนกันแต่ผลของทั้งสองระบบเทรดก็แตกต่างกัน ข้อนี้อาจอธิบายได้ว่าในช่วง 2 ปีมานี้ฟิวเจอร์สของไทยอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง (sideway) บ่อย ทำให้การนับคลื่นช่วยไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากนับแล้วพลาด
ตังแต่วันนี้ไป ในตารางสรุปข้อมูลประจำวัน ลุงแมวน้ำจะนำเสนอพอร์ตจำลองเหมือนที่เคยเป็นมา แต่พอร์ตจำลองในปีนี้ได้ปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มสินค้าให้มากขึ้น และมีการเปรียบเทียบการเทรดสองระบบให้เพื่อนนักลงทุนติดตามกันไปเรื่อยๆ โดยการเทรดแบบนับคลื่นช่วยนั้นขึ้นกับฝีมือของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง เพราะแต่ละคนอาจนับคลื่นและประเมินสถานการณ์ได้ไม่เหมือนกัน ส่วนระบบเทรดอัตโนมัตินั้นใครทำก็จะได้ผลเหมือนกัน ลองมาดูกันว่าในอนาคตข้างหน้าผลงานจะเป็นอย่างไร
