18/06/2012 * DAX ของเยอรมนีเกิดสัญญาณซื้อ, ระวังตลาดหุ้นไทย

การลงทุนและค่าเงิน 19/06/2012 (รายงานวันเทรดที่ 18/06/2012)

วันที่ 18/06/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นเขียวสวย ญี่ปุ่นยามเช้าขึ้นไปราวๆ +2% ทั้งนี้ เนื่องจากผลการเลือกตั้งของกรีซ ตลาดหุ้นย่านเอเชียส่วนใหญ่ปิดเขียว ยกเว้นเพียงตลาดหุ่นอินเดียกับไทยที่แดง

ตลาดหุ้นไทย SET index ปิดที่ 1163.41 จุด (-0.2%) ต่างชาติขายสุทธิอีก ต่างชาติขายสุทธิติดต่อกันหลายวันเริ่มมีนัยสำคัญขึ้นมาแล้ว

ตลาดฝั่งยุโรปก็วันนี้สับสนเช่นเคย ตอนแรกก็เขียวสวยแต่พอใกล้ปิดตลาดก็ไปกกันคนละทาง สุดท้ายปิดแบบบวกนิดลบหน่อย ดัชนีเอเธนส์ คอมโพสิต ของกรีซพุ่งไป +3.6% ดัชนี DAX ของเยอรมนีปิด +0.3% ส่วน CAC40 ของฝรั่งเศส -0.7% วันนี้ดัชนี DAX เกิดสัญญาณซื้อ (แค่บอกเฉยๆ สัญญาณซื้อก็ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้น เพราะสัญญาณซื้อในตลาดขาลงในที่สุดก็กลายเป็นสัญญาณหลอก false signal)

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาวันนี้บราซิลกับสหรัฐอเมริกาไปกันคนละทาง ด้านบราซิลดัชนีโบเวสปา (Bovespa Index) +0.3% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกา -0.2%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 18/06/2012 เงินดอลลาร์ สรอ ปรับตัวขึ้นเนื่องตลอดทั้งวัน วันนี้เคลื่อนไหวในกรอบกว้าง ดัชนีดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบ 81.3 จุดถึง 82.2 จุด เงินสกุลยุโรปอ่อนค่าเล็กน้อย เงินยูโรกับฟรังก์สวิส -0.5% เงินโครน -0.4% เงินโครนา -0.2%

ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ดอลลาร์ออสเตรเลีย +0.5% เงินเยนอ่อน -0.5% บาท +0.03% ดอลลาร์สิงคโปร์ +0.06% ทั้งเงินบาทและเงินสิงคโปร์ปรับตัวน้อยมาก

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ กลุ่มน้ำมันดิบปรับตัวลงมากพอควร wti -1.2% ส่วนน้ำมันดิบเบรนต์ -1.9% ด้านทองคำกับทองแดงทรงตัว โลหะเงิน -0.4% สินค้าเกษตรวันนี้ปรับตัวขึ้นแรง ดัชนีสินค้าเกษตร 74.32 จุด (+2.3%)

เช้านี้ (19/06/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 81.9 จุด เงินยูโร 1.259 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 79.09 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 31.46 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 83.1 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 96.0 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1627 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

yield curve หรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงตลอดทั้งเส้น พันธบัตรอายุ 5,7,10 ปี ลดลงหมด ส่วนหนึ่งบ่งชี้ว่าเงินอาจออกจากตลาดหุ้นไปเข้าตลาดพันธบัตร ประกอบกับฝรั่งขายต่อเนื่องแล้ว ระวังตลาดหุ้นไทยไว้ด้วยนะคร้าบ

สรุปตลาดรอบสัปดาห์ 11/06/2012 - 15/06/2012 * US Bond Yield ไม่ยอมขึ้น

วันนี้ลุงแมวน้ำมาสาย มัวแต่เตรียมข้อมูล

ในรอบสัปดาห์ที่แล้วการลงทุนในภาพรวม ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์เนื่องจากกะเก็งเรื่องผลการเลือกตั้งของกรีซกัน ซึ่งพรรค ND กับปาสก ที่เป็๋นฝ่ายสนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัด ได้ สส. ในสภาเกินครึ่งมาอย่างเฉียดฉิว สรุปแล้วตลอดสัปดาห์ดัชนีตลาดหุ้นระดับโลก คือ Dow Jones Global Index และ MSCI All Country World Index ปรับตัวขึ้นประมาณ +1.5% ตลาดหุ้นหลายตลาดเกิดสัญญาณซื้อ รวมทั้งภาคธุรกิจต่างๆก็ทยอยเกิดสัญญาณซื้อ ตลาดหุ้นไทยดัชนีเซ็ตปรับตัวขึ้น +3.4% และหุ้นในกลุ่ม SET50 เกิดสัญญาณซื้อหลายตัวอยู่เหมือนกัน

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวน น้ำมันดิบเบรนต์ปรับตัวลง แต่น้ำมันดิบ WTI ขึ้นนิดหน่อย สินค้าเกษตรมีทั้งลงและขึ้น ส่วนทองคำปรับตัวขึ้น ราคายางพาราปรับตัวขึ้นแรง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงิน ดอลลาร์ สรอ อ่อนตัวลงเล็กน้อย ประมาณ -0.7% ในขณะที่เงินยูโรกับเงินเยนแข็งค่าขึ้นราว +1.1% เงินบาท +0.7% ดอลลาร์สิงคโปร์ +1.0%

ที่จริงเมื่อดูภาพรวมแล้วดูเหมือนกับว่าจะดี สัญญาณซื้อก็ทยอยเกิดขึ้น แต่ลุงแมวน้ำติดใจอยู่เพียงตัวเดียว นั่นคือ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันอายุ 10 ปี (10 yr US Bond yield) และอายุ 30 ปี ล้วนแต่ปรับตัวลดลงสวนทางกับตลาดหุ้น แสดงว่าแม้ว่าตลาดหุ้นขึ้นแต่มีแรงซื้อเข้ามาในพันธบัตรรัฐบาลอเมริกัน ซึ่งในความเห็นของลุงแมวน้ำเป็นข้อควรระวังที่สำคัญทีเดียว เพราะสะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไม่มั่นคงแล้ว อีกประการในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเฟด (FED) นักวิเคราะห์บางส่วนลุ้นว่าลุงเบนจะส่งสัญญาณเรื่อง QE3 หรือไม่ แต่ความคาดหวังเหล่านี้ก็ยังไม่ทำให้ US bond yield ขยับสูงขึ้น ดังนั้นควรเผื่อใจและระวังตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์อาจไหลลงได้ในเร็วๆนี้

หากวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วก็สอดคล้องกัน เพราะว่าเรายังอยู่ในคลื่น C การเด้งขึ้นของตลาดหุ้นนั้นเป็นเพียง reactive wave ซึ่งก็เหมือนกับการปรับฐานในตลาดขาขึ้น (ขาขึ้นปรับฐานก็คือย่อลงมา ส่วนขาลงเมื่อปรับฐานก็คือเด้งขึ้นไป) ซึ่ง reactive wave นี้เมื่อจบแล้วก็จะเข้าสู่คลื่นขาลงอันเป็น motive wave ต่อไป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกัน 10 ปี ลดต่ำลงแม้ตลาดหุ้นจะขึ้น ซึ่งไม่ค่อยปกติ

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำคัญบางสกุลรวมทั้งทองคำ
 




ตารางหุ้น ฟิวเจอร์ส และกองทุนรวม และค่าสถิติต่างๆ