16/05/2012 แนวโน้มขาลงมีน้ำหนักมากขึ้น โลกอาจเริ่มคลื่น C แล้ว

ค่าเงินเช้านี้ 17/05/2012 (รายงานวันเทรดที่ 16/05/2012)

วันที่ 16/05/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกลงหนัก ตอนเปิดก็ดูไม่ค่อยดีอยู่แล้ว ตอนปิดตลาดยิ่งแย่กว่าเดิม ส่วนใหญ่ปิดตลาดติดลบกันมากกว่า -1% ดัชนีหั่งเส็งลงแรงสุด -3.2% ตามด้วยเกาหลีใต้ -3.8% ส่วนตลาดหุ้นไทยผันผวน ลงไปลึกประมาณ 30 จุด แต่ท้ายตลาดดีขึ้น SET index ปิดที่ 1171.23 (-1.1%) ต่างชาติขายสุทธิ 172 ล้านบาท

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นเปิดแย่ แต่มีรีบาวด์ ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.3% ส่วนดัชนีตลาดหุ้นของกรีซยังลงต่อไปอีก -1.3%

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกา ด้านบราซิลและสหรัฐอเมริกาวันนี้มีรูปแบบคล้ายกันคือเปิดเขียวแต่ปิดแดง คล้ายกับกับตลาดหุ้นยุโรปคือตอนต้นตลาดเทรดกันกระดานเขียว แต่แล้วก็เสียหลักและปิดแดง ตลาดหุ้นบราซิล ดัชนีโบเวสปา (Bovespa Index) -0.5% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกา -0.3%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 16 เงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าต่อ ดัชนีดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบ 81.2 จุดถึง 81.6 จุด เงินสกุลยุโรปอ่อนค่าเล็กน้อย เงินยูโร ฟรังก์สวิส โครน และโครนาอ่อนค่าพอๆกันคือ -0.2% เงินสกุลยุโรปอ่อนตัวลงทุกวันแม้จะวันละน้อยแต่รวมกันก็มากพอควร

ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ก็อ่อนตัวเล็กน้อย เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย -0.3% เงินเยนอ่อนค่า -0.1% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ -0.6% ส่วนเงินบาท -0.1% เงินริงกิตแข็งค่าสวนตลาดได้เพียงวันเดียววันนี้ร่วงหนัก

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 15/05/2012 น้ำมันดิบปรับตัวลง คือ wti -1.2% แต่น้ำมันดิบเบรนต์วันนี้ค่อนข้างแปลก ฟิวเจอร์สเดือนมิถุนายน -0.5% ลงไม่มาก แต่ฟิวเจอร์สเดือนกรกฎาคมที่เป็นเดือน OI สูงสุดลดลงไป -1.7% กลุ่มโลหะปรับตัวลงทั้งหมด ทองแดง -1.3% โลหะเงิน -3.3% ส่วนทองคำ -1.1% ด้านสินค้าเกษตร ดัชนีสินค้าเกษตร 76.40 จุด (+1.6%)

เช้านี้ (17/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 81.35 จุด เงินยูโร 1.273 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 80.36 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 31.42 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 93.2 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 111.7 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1544 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ ราคาทุกอย่างของเช้านี้ใกล้เคียงกับเช้าเมื่อวานมาก

ตลาดหุ้นไทยผันผวน เงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่า ฝรั่งเริ่มขายสุทธิมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าหากดอลลาร์ สรอ แข็งค่าต่อไปอีก ฝรั่งจะขายหนักยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) เกิดสัญญาณขายขึ้นในระดับกราฟรายสัปดาห์ (weekly chart) แล้ว เพิ่มเกิดเมื่อสัปดาห์นี้เอง ประกอบกับดัชนี DAX ของเยอรมนีในระดบักราฟรายสัปดาห์ก็เพิ่งเกิดสัญญาณขายเช่นกัน การเกิดสัญญาณขายในกราฟรายสัปดาห์ลุงแมวน้ำถือว่ามีน้ำหนักในทางกลับแนวโน้ม แม้ว่าการนับคลื่นย่อยชุดขาขึ้นจะยังไม่ครบ แต่สัญญาณทางลบมีหลายประการเพิ่มมากขึ้น เราจะไปบอกว่ายังไม่จบคลื่นย่อยจะยังลงไม่ได้มันก็ไม่ใช่ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นต้องประเมินน้ำหนักของปัจจัยต่างๆร่วมกัน ไม่ใช่มองแต่เรื่องใดเรื่องเดียวแล้วก็ติดอยู่แต่เรื่องนั้น สุดสัปดาห์นี้ลุงแมวน้ำของทบทวนมุมมองอีกครั้ง ไม่แน่ว่าอาจต้องปรับเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ การปรับมุมมองในครั้งนี้จะสำคัญมาก เพราะมุมมองขณะนี้สหรัฐอเมริกาหรือเศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในปลายคลื่น B หากปรับมุมก็หมายถึงว่าเข้าสู่คลื่น C แล้วนั่นเอง


กราฟรายสัปดาห์ของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เกิดสัญญาณขายแล้ว (DJI weekly chart gets sell signal)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 16/05/2012

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 16/05/2012

15/05/2012 * ผลการทำอาร์บิทราจยางพารา, หุ้นอภินิหาร MALEE

ค่าเงินเช้านี้ 16/05/2012 (รายงานวันเทรดที่ 15/05/2012)

วันที่ 15/05/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกปิดคละกัน มีทั้งปิดเขียวและปิดแดง ขึ้นลงไม่เกิน 1% พวกที่ปิดแดงคือพวกที่ปิดตลาดไว คือปิดก่อนตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปจะเปิดทำการซื้อขาย พอตลาดยุโรปเปิดเขียวสวยตลาดหุ้นเอเชียที่ยังเทรดอยู่ก็พลอยเขียวสวยตามไปด้วย ตลาดหุ้นจีนลงไปค่อนข้างลึกตอนต้นตลาด แต่ท้ายตลาดก็ดีขึ้น ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานลงแรง วันนี้ก็รีบาวด์แรง ดัชนีเซ็ต SET index ปิดที่ 1184.55 จุด เพิ่มขึ้น +1.6% ต่างชาติซื้อสุทธิ 177 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยผันผวนและยังไร้ทิศทาง ผู้ที่เทรดฟิวเจอร์สต้องระวังเป็นอย่างมาก ทางที่ดีดูเฉยๆไปก่อนดีกว่า

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นเขียวตอนต้นตลาดเขียวสวย แต่ท้ายตลาดก็เสียหลัก ปิดแดงเป็นส่วนใหญ่ ตลาดหุ้นออสเตรียกับกรีซลงแรงกว่าเพื่อน -3% กว่าๆ ส่วนดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.8%

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกา ด้านบราซิลและสหรัฐอเมริกาคล้ายกับกับตลาดหุ้นยุโรปคือตอนต้นตลาดเทรดกันกระดานเขียว แต่แล้วก็เสียหลักและปิดแดง ตลาดหุ้นบราซิล ดัชนีโบเวสปา (Bovespa Index) -2.3% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกา -0.5%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 15 เงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าค่อนข้างเร็ว ดัชนีดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบ 80.5 จุดถึง 81.4 จุด เงินสกุลยุโรปอ่อนค่าเล็กน้อย เงินยูโร ฟรังก์สวิส และโครนาอ่อนค่าพอๆกันคือ -0.7% ส่วนโครนอ่อนมากหน่อย -1.3%

ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ก็อ่อนตัวเล็กน้อย เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย -0.3% เงินเยนอ่อนค่า -0.5% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ -0.3% ส่วนเงินบาททรงตัว น่าสังเกตคือเงินริงกิตแข็งค่าขึ้นมา +0.2%

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 15/05/2012 น้ำมันดิบไปคนละทาง คือ wti -1.8% แต่น้ำมันดิบเบรนต์ +0.1% กลุ่มโลหะปรับตัวลงทั้งหมด ทองแดง -1.8% โลหะเงิน -2.6% ส่วนทองคำ -1.1% ด้านสินค้าเกษตร ดัชนีสินค้าเกษตร 75.23 จุด (+1.5%)

เช้านี้ (16/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 81.26 จุด เงินยูโร 1.273 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 80.29 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 31.42 บาท/ดอลลาร์ สรอ ผ่านแนวต้านที่ 31.3 บาทมาแล้ว

น้ำมันดิบ wti 93.2 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 111.7 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1542 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มผันผวนมากขึ้น ประเด็นร้อนของทางฝั่งยุโรปคือผลการเลือกตั้งของกรีซและฝรั่งเศส โดยเฉพาะกรีซนั้นสถานการณ์ทางการเมืองวุ่นวายมากขึ้นเมื่อผลการเลือกตั้งไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก ดังนั้นจึงยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ที่นักลงทุนติดตามอยู่ก็คือหากจัดรัฐบาลผสมได้ก็จะมีทั้งฝ่ายที่มีแนวนโยบายไม่เอามาตรการรัดเข็มขัด กับที่มีนโยบายรัดเข็มขัด ทั้งสองฝ่ายจะร่วมรัฐบาลและบริหารวิกฤตเศรษฐกิจของชาติได้อย่างไร แต่หากตั้งรัฐบาลไม่ได้และต้องเลือกตั้งใหม่ แนวโน้มที่ฝ่ายที่ไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดจะได้รับเลือกจากประชาชนจะมีมากขึ้น ซึ่งไอเอ็มเอฟและกลุ่มยูโรโซนคงไม่อยากเห็นแบบนั้น เพราะนั่นหมายถึงการควบคุมกรีซอาจทำไม่ได้อีกต่อไป

ผลการทำอาร์บิทราจยางพารา

คงยังจำกันได้ที่ลุงแมวน้ำทดลองทำอาร์บิทราจ (arbitrage) ยางพาราระหว่างสองตลาด นั่นคือ เปิดสัญญาซื้อ (open long position) RSS3 หรือยางพาราไทยเอาไว้ จากนั้นก็เปิดสัญญาขาย (open short position) ยางพาราตลาดโตคอมตั้งแต่วันที่ 15/03/2012 ตอนนั้น RSS3 ราคาประมาณ 122 บาท

มาถึงตอนนี้ ราคายางพารา RSS3 ลงมาอยู่ที่ 107.5 บาท หากถือสัญญาซื้อ RSS3 เอาไว้เฉยๆป่านนี้ขาดทุนอ่วมไปประมาณ 15 บาทแล้ว แต่เนื่องจากลุงแมวน้ำทำอาร์บิทราจ ลุงแมวน้ำขาดทุนจาก RSS3 แต่ไปได้กำไรจากยางโตคอม ดังนั้นสรุปหักกลบกันแล้วลุงแมวน้ำยังมีกำไรอยู่ โดยดูจากค่า diff ล่าสุด +1.63 บาท ซึ่งมากกว่าค่า diff ตอนตั้งต้น แปลว่ายังมีกำไร นี่คือความแตกต่างของการทำอาร์บิทราจเพื่อการหากำไรจากส่วนต่างระหว่างสองตลาด กับการเทรดฟิวเจอร์สเพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาตัวมันเอง

วันนี้ลุงแมวน้ำเอากราฟหุ้นมาฝากหุ้นหนึ่ง จัดอยู่ในข่ายหุ้นอภินิหาร ราคาวิ่งจากสิบกว่าบาทไป 90 กว่าบาทภายในเวลาเพียง 6 เดือน ดูค่าความผันผวนหรือ vi (volatility index) เสียก่อน ตอนนี้อยู่ที่ 6.6% ประวัติในอดีตค่า vi ของหุ้นนี้ไม่ต่ำกว่า 3% เลย (ลองดูในกราฟ) ปกติ vi ที่เกิน 2% นักลงทุนทั่วไปก็ใจหายแล้ว นี่ระดับ 3, 4, 5, 6% คิดค่าความหวาดเสียวไม่ออกเลยจริงๆ หัวใจต้องแกร่งมาก หุ้นประเภทนี้ใช้เทคนิคยาก ไม่ต้องตีเส้นวัดค่าอะไรหรอก วัดดวงอย่างเดียวเลย ^_^


กราฟราคาหุ้น MALEE

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 15/05/2012

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 15/05/2012