04/07/2011 * SET Index reversal signals

วันนี้ตลาดหุ้นและฟิวเจอร์สในสหรัฐอเมริกาหยุด ดังนั้นข้อมูลในตารางประจำวันนี้มีทั้งข้อมูลของวันนี้และของวันก่อน

วันนี้ SET50 ปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณใหม่ โดยเพิ่ม BCP เข้ามาและถอด DCC ออกไป

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 1,090.28 จุด เพิ่มขึ้น 48.80 จุด หรือ 4.69% ตลาดหุ้นไทยขึ้นต่อเนื่องตามตลาดโลกประกอบกับปัจจัยภายในประเทศคือผลการเลือกตั้งจึงทำให้ขึ้นแรงกว่าเพื่อนบ้านในภูมิภาค มูลค่าการซื้อขายประจำวันประมาณ 63,000 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 10,000 ล้านบาท

หุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณซื้อถึง 23 ตัว ได้แก่ AOT, BANPU, BBL, BCP, BEC, BGH, CPALL, DELTA, DTAC ,HMPRO, IRPC, LH, PS, PTT, PTTAR, PTTCH ,PTTEP, SCCC, STA, TCAP, TMB, TOP, TUF ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่รวมทั้งสิ้น 39 ตัว

กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (S50) เกิดสัญญาณซื้อและทองคำไทย (GF) เกิดสัญญาณขาย ลุงแมวน้ำประเมินว่าทั้ง SETI และทองคำยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ ดังนั้นจึงเปิดสัญญาซื้อไป

ตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปิดเขียวอีกวันหนึ่ง ที่ขึ้นแรงได้แก่ตลาดหุ้นไทย วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยและสวีเดนเกิดสัญญาณซื้อ

วันนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นแรง วันก่อนลุงแมวน้ำบอกว่าแม้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในโลกเกิดสัญญาณซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณกลับทิศแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน วันนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นแรง ลองมาดูกันว่าสัญญาณกลับทิศแนวโน้ม (trend reversal signal) ของดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือ SETI ที่เกิดขึ้นแล้วมีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ไม่ได้ใช้ปัจจัยพื้นฐานแต่อย่างใด

ลองดูภาพต่อไปนี้

1. SETI เดิมอยู่ในกรอบ standard error channel (SEC) ที่เป็นแนวโน้มขาลง ต่อมาก็ตัดทะลุกรอบขึ้นมา
2. ภาพแท่งเทียนเกิดหน้าต่างขาขึ้น (rising window)
3. directional movement indicator (DX) มีค่าประมาณ 16 ถือว่ายังไม่มีแนวโน้ม คืออยู่ในสภาวะไทร้ทิศทาง (side way)
4. ระดับ fibonacci ตกลงมาถึงระดับ 61.8% แล้วดีดกลับขึ้นไป ระดับ fibonacci นั้นไม่ได้ถือเป็นสัญญาณกลับทิศ ดังนั้นนักเทคนิคหลายคนก็ไม่ได้ใช้ ลุงแมวน้ำเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสัญญาณกลับทิศแท้ๆแต่ก็ใช้ประกอบการพิจารณาบ้างเนื่องจากเท่าที่สังเกตมาแนวโน้มมักกลับทิศที่ระดับ fibonacci สำคัญๆ 

เท่าที่เห็นในตอนนี้ก็มีสัญญาณกลับทิศแนวโน้มเพียงข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น สัญญาณอื่นๆ อาทิ RSI bullish divergence, rising trough ฯลฯ ก็ยังไม่เกิด

นอกจากนี้ สัญญาณ rising window นั้นถือเป็นช่องว่าง (gap) ซึ่งหากภายในอีกไม่กี่วันต่อมาราคาร่วงลงไปจนรูปแบบแท่งเทียนที่เกิดขึ้นสามารถปิดช่องว่างได้ ความเป็น rising window ก็หมดไป

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าสัญญาณกลับทิศแนวโน้มยังมีน้ำหนักไม่มากนัก ดังนั้นยังต้องรอดูต่อไปอีกน่าจะเป็นสัปดาห์ทีเดียว เพื่อรอดูว่าจะมีสัญญาณกลับทิศแนวโน้มอื่นๆเกิดขึ้นหรือไม่ จึงจะเห็นความชัดเจนของการกลับทิศแนวโน้มเป็นขาขึ้น

30/06/2011 - 01/07/2011 * Currencies

01/07/2011

วันนี้ตลาดหลักทรัพย์ TFEX, AFET และธนาคารของไทยหยุดทำการ รายงานวันนี้จึงมีแต่ของตลาดต่างประเทศ

กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

ตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปิดเขียวอีกวันหนึ่ง ตลาดโลกขึ้นต่อเนื่องมาเป็นวันที่ห้าแล้ว ที่ขึ้นแรงได้แก่ตลาดหุ้นกรีซ

ดัชนีตลาดหุ้นที่เกิดสัญญาณซื้อในวันนี้ ได้แก่ ออสเตรีย (ATX) เบลเยียม (BFX) อิตาลี (FTSEMIB) เนอเธอร์แลนด์ (AEX) แอฟริกาใต้ (ZADOWD) ฟิลิปปินส์ (PSEI.PS) เกาหลีใต้ (KOSPI, KS11)

ส่วนดัชนีในระดับภูมิภาคก็ทยอยเกิดสัญญาณซื้อขึ้นอีก ได้แก่ ดัชนีกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (W5DOW) ดัชนีกลุ่มตลาดเกิดใหม่ละตินอเมริกา และดัชนีกลุ่มตลาดเกิดใหม่เอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ ดัชนีภาคธุรกิจทั่วโลก (global business sectors) ก็ทยอยเกิดสัญญาณซื้อเพิ่มเติมจากเมื่อวาน ที่เกิดสัญญาณซื้อ ได้แก่ ดัชนีภาคธุรกิจในกลุ่มสุขภาพ (W1HCR) กลุ่มเทคโนโลยี (W1TEC) กลุ่มโทรคมนาคม (W1TLS) และกลุ่มสินค้าจำเป็น (KXI)

แม้ว่าดัชนีต่างๆในหลายวันมานี้จะเกิดสัญญาณซื้อขึ้นมากมาย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดสัญญาณกลับทิศแนวโน้มที่ชัดเจน เป็นเพียงสัญญาณซื้อที่เกิดในภาวะไร้ทิศทางเท่านั้น ดังนั้นโอกาสที่เป็นสัญญาณหลอก (flase signal) จึงยังมีอยู่ สัญญาณซื้อที่ทำกำไรได้ต้องรอให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นเสียก่อน ดังนั้นจึงต้องรอสังเกตสัญญาณกลับทิศแนวโน้ม (trend reversal signal) ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ทางด้านค่าเงินในรอบสัปดาห์ เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เนื่องจากข่าวดีทางด้านยุโรปทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น เงินในเอเชียโดยรวมแข็งค่าขึ้น เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ส่วนเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น ราคาทองคำอ่อนตัวลง ราคาน้ำมันดิบแพงขึ้น

ปกติราคาสินค้าเกษตรมักไปด้วยกันกับราคาน้ำมันดิบ แต่ในรอบสัปดาห์นี้ราคาสินค้าเกษตรตัวสำคัญ อาทิ ข้าวสาลี (W) ข้าวโพด (C) ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง เนื่องจากมีรายงานว่าพื้นที่เพาะปลูกของข้าวโพดและข้าวสาลีในสหรัฐอเมริกาปีนี้มีเพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากพอควร ราคาสินค้าสองตัวนี้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจึงตกฮวบลง ส่งผลให้สินค้าเกษตรตัวอื่นพลอยราคาตกตามไปด้วย กราฟกองทุนรวมสินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์นี้เช่น DBA จึงดูไม่สวย

30/06/2011

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 1,041.48 จุด เพิ่มขึ้น 8.22 จุด ตลาดหุ้นไทยขึ้นต่อเนื่องตามตลาดโลก

หุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณซื้อถึง 7 ตัว ได้แก่ BIGC, CPF, KBANK, KK, KTB, SCC, TISCO ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่รวมทั้งสิ้น 16 ตัว

กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ฟิวเจอร์สของดัชนีดาวโจนส์ (DJ) เกิดสัญญาณซื้อ และฟิวเจอร์สของ KTB เกิดสัญญาณซื้อ

ตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปิดเขียวอีกวันหนึ่ง ที่ขึ้นแรงได้แก่ตลาดหุ้นโปรตุเกสและสเปน ดัชนีตลาดหุ้นที่เกิดสัญญาณซื้อในวันนี้ ได้แก่ ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศชิลี (CLDOWD) กรีซ (GD.AT) สเปน (IBEX) อังกฤษ(FTSE100) และรัสเซีย (RTSI)

ส่วนดัชนีในระดับภูมิภาคก็ทยอยเกิดสัญญาณซื้อขึ้นอีก ได้แก่ ดัชนี MSCI AC World ดัชนีกลุ่มละตินอเมริกา (A3DOW) ดัชนีกลุ่มโลกมุสลิม (Islamic Market - World, DJIEENE)

นอกจากนี้ ดัชนีภาคธุรกิจทั่วโลก (global business sectors) ก็ทยอยเกิดสัญญาณซื้อเพิ่มเติมจากเมื่อวาน ที่เกิดสัญญาณซื้อ ได้แก่ ดัชนีภาคธุรกิจในกลุ่มบริการ (W1CYC) กลุ่มอุตสาหกรรม (W1IDU) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (WGRESI) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (RXI)