สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 47 ตัว
สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย
ด้านดัชนีตลาดต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย
ดัชนี SET กับ RSI และดัชนีดาวโจนส์ (DJI) กับ RSI ต่างก็เกิดรูปแบบลู่เข้าหรือว่า convergence แล้ว ถือว่าเป็นสัญญาณการกลับทิศแนวโน้มประการหนึ่ง คงต้องติดตามสัญญาณการกลับทิศอื่นๆที่อาจจะตามมา
ช่วงนี้ราคายางพารากลับทิศมาเป็นขาขึ้นอีก เมื่อลองนับคลื่นดูก็เป็นไปได้ว่าขณะนี้เราอาจอยู่ในคลื่น 5 (สีน้ำตาลแล้ว) และถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ราคายางรอบนี้ควรจะไปได้ไกลกว่า 113.85 บาท ซึ่งเป็นราคาของยอดคลื่น 3 (สีน้ำตาล)
หลายๆคนคิดว่าทิศทางของราคายางพาราเป็นไปตามราคาน้ำมันดิบ เพราะตามลักษณะการใช้งานแล้ววัสดุที่ทำด้วยยางพารากับวัสดุทางปิโตรเคมีเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้หลายตัวทีเดียว เมื่อน้ำมันดิบแพง สินค้าด้านปิโตรเคมีก็แพงขึ้น ราคายางพาราอันเป็นวันดุทดแทนจึงสูงขึ้นด้วย แต่ผู้ที่เทรดยางพาราและสังเกตราคาน้ำมันดิบตามไปด้วยอาจสังเกตพบว่าในบางช่วงกลับไม่เป็นเช่นนั้น บางช่วงน้ำมันดิบขึ้นแต่ยางพาราทรงตัว บางช่วงน้ำมันดิบทรงตัวแต่ยางพาราขึ้น อย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมานี้เป็นช่วงที่น้ำมันดิบทรงตัวและยังแกว่งอยู่ในกรอบ แต่ทว่าราคายางพารากลับขึ้นมาค่อนข้างมาก
เนื่องจากลุงแมวน้ำมีหัวคำนวณอยู่บ้างนิดหน่อย เมื่อว่างจากการแสดงละครสัตว์ก็ลองนำเอาข้อมูลต่างๆมาคำนวณดูเล่นสนุกๆ เพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อที่ว่าราคายางพารากับราคาน้ำมันดิบตามกับหรือไม่ ลุงแมวน้ำจึงลองใช้เครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายดู นั่นคือ การพิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient)
ก่อนที่เราจะมาดูผลการคำนวณ เรามาทำความเข้าใจกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นี้กันก่อน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด แล้วบ่งบอกออกมาว่าข้อมูลสองชุดนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ค่าที่คำนวณออกมาได้เราเรียกว่าค่าอาร์ (r) วิธีการคำนวณเป็นอย่างไรนั้นคงไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะว่าจะปวดหัวกันเปล่าๆ แต่สรุปได้ว่าค่าที่คำนวณออกมาได้นี้มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1
- หาก r มีค่าเป็น 1 หรือมีค่าใกล้กับ 1 มากๆ แสดงว่าข้อมูลสองชุดนั้นมีความสัมพันธ์ไปตามกันอย่างแน่นแฟ้น ชนิดที่ว่าไปไหนต้องไปด้วยกันเสมอ
- หาก r มีค่าไม่ถึง 1 คืออยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ก็ต้องดูว่าค่านั้นมากน้อยเพียงใด อย่างเช่น r=0.5 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับแน่นแฟ้น ตามบ้างไม่ตามบ้าง
- หาก r มีค่าน้อยและเข้าใกล้ 0 ความสัมพันธ์จะยิ่งน้อยลง r ใกล้ 0 เท่าใดแสดงว่ายิ่งไม่มีความสัมพันธ์กัน
- หาก r มีค่าเป็น -1 หรือว่าเข้าใกล้ -1 มากๆ แสดงว่ามีความสัมพันธ์แบบสวนทางกัน นั่นคือ อย่างหนึ่งขึ้น อย่างหนึ่งจะต้องลง เรียกว่าไปด้วยกันไม่ได้เลย ต้องตรงกันข้ามกันเสมอ
- หาก r มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 0 ก็ต้องดูว่าค่านั้นมากน้อยเพียงใด อย่างเช่น r = -0.5 แสดงว่ามีความสัมพันธ์แบบสวนทางกันอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับสวนกันเสมอไป บางทีก็สวนทางบ้าง บางทีก็เฉยๆไม่สวนทางบ้าง (ข้อนี้จะเข้าใจยากหน่อย แต่ไม่เป็นไร ไม่เข้าใจก็ข้ามไปก่อน)
ลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่า เห็นภาพแล้วจะได้เข้าใจง่ายขึ้น
เราลองมาดูตัวอย่างของคู่ที่มีความสัมพันธ์แบบตามกันแน่ๆนั่นก็คือ S50 กับ SET50 เหตุที่ต้องตามกันแน่ๆก็คงทราบกันดี เพราะว่า S50 เป็นอนุพันธ์ที่อิง SET50 ดังนั้นการเคลื่อนไหวของ S50 จึงเป็นไปตาม SET50
ลุงแมวน้ำนำเอาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2007 ถึงปัจจุบันมาคำนวณดู พบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ S50 และ SET50 มีค่าเท่ากับ 0.9992 หรือว่า r = 0.9992
จะเห็นว่าค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 มาก แสดงว่า S50 กับ SET50 ตามกันชนิดแนบแน่นทุกฝีก้าวเลยทีเดียว
หากเรานำเอาค่าปิดของ S50 และ SET50 ในแต่ละวันมาพล็อตกราฟดูเราจะได้ภาพเป็นแบบนี้
เส้นกราฟมีลักษณะแคบเรียว ชี้ทะแยงขึ้นไปทางขวา นั่นคือ เมื่อ SET50 มีค่าสูง S50 ก็มีค่าสูงไปด้วย เมื่อ SET50 มีค่าน้อง S50 ก็มีค่าน้อยตามไปด้วย
ทีนี้ด้วยวิธีการเดียวกันนี้ ลุงแมวน้ำนำเอาข้อมูลราคายางพารากับราคาน้ำมันดิบตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบันมาคำนวณดูบ้าง ได้ผลดังนี้
r = 0.6060 (แสดงถึงความสัมพันธ์พอประมาณ)
ลองมาดูกราฟกัน
จากภาพจะเห็นว่าลักษณะของกราฟที่ได้ไม่ได้เป็นเส้นเรียว แต่มีลักษณะกระจายตัวเป็นเส้นพองๆ แถมยังมีปลายเป็นสองหางเหมือนหางปลา นี่คือลักษณะของการมีความสัมพันธ์แบบตามกันอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับแน่นแฟ้น บางช่วงก็ตามกัน บางช่วงก็ไม่ตามกัน ซึ่งจากภาพก็สอดคล้องกับค่า r ที่คำนวณได้ นั่นคือ มีความสัมพันธ์พอประมาณ ตามบ้างไม่ตามบ้าง (หากพิจารณาจากกราฟ กราฟที่เห็นเป็นหางปลานั้น หากแฉกบนคือช่วงที่ราคาตามกัน หางแฉกล่างคือช่วงที่ราคาไม่ตามกัน)
เมื่อเราทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างยางพารากับราคาน้ำมันดิบเป็นเช่นนี้แล้วเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ขอฝากให้เพื่อนนักลงทุนนำไปคิดต่อยอดต่อไป เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนนักลงทุนบ้าง
ด้วยวิธีการเช่นนี้ เราสามารถทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุดได้อีกมากมาย สมมติเช่น
- ค่าเงินดอลลาร์กับราคาน้ำมันดิบสัมพันธ์กันหรือไม่
- ราคาทองคำสัมพันธ์กับค่าเงินดอลลาร์จริงหรือไม่
- ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones, DJI) กับดัชนี SET ตามกันหรือไม่
- ราคายางพารากับสินค้าเกษตรตัวอื่นๆตามกันหรือไม่
ในวันต่อๆไปลุงแมวน้ำจะลองนำเอาราคาชุดอื่นๆมาทดสอบความสัมพันธ์กัน ลองมาดูกันว่าสินค้าคู่ใดมีความสัมพันธ์กันแบบใด และเป็นไปอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้หรือไม่
