17/09/2009 * DX

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 709.23 จุด ลดลง 1.02 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ TTW ขณะนี้ถืออยู่รวม 46 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย พอร์ตจำลองของลุงแมวน้ำขณะนี้มี futures อยู่ 8 ผลิตภัณฑ์ มีสัญญา long อยู่ 6 มีสัญญา short อยู่ 1 และยังไม่ทำอะไร รอสัญญาณซื้ออยู่ 1

ในพอร์ตจำลองมีกำไรอยู่ 7 ตัว ที่ทำกำไรได้ดีคืฟิวเจอร์สของดาวโจนส์ (DJ), ดัชนีดอลลาร์ สรอ (US dollar index), น้ำตาล (SB) และถั่วเหลือง (S) ที่ขาดทุนอยู่คือน้ำมันดิบ (CL)

ฟิวเจอร์สของดัชนีดอลลาร์ สรอ (DX)

วันนี้จะแนะนำเกี่ยวกับฟิวเจอรส์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชนิด นั่นคือ ฟิวเจอร์สของดัชนีดอลลาร์ สรอ (US Dollar Index) ซึ่งใช้สัญลักษณ์ว่า DX

จากกราฟสถิติของ US dollar index ในรอบหลายสิบปี ขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่น 2 ซึ่งเป็นคลื่นในระดับรายหลายปี แต่ปัญหาก็คือเราไม่แน่ใจว่าขณะนี้เราอยู่ในคลื่น 2 ของคลื่นใหญ่ B หรือว่าเรากำลังอยู่ในตัวคลื่นใหญ่ 2 เอง ซึ่งสองประการนี้แตกต่างกัน


กรณีที่ 1 หากอยู่ในคลื่น 2 ของคลื่นใหญ่ B แสดงว่าเมื่อจบคลื่น 3 แล้วก็คือการจบคลื่น B หลังจากนั้นจะตามมาด้วยคลื่นใหญ่ C ซึ่งค่า US dollar index จะต้องลงไปต่ำกว่า 70 จุด

กรณีที่ 2 หากกำลังอยู่ในตัวคลื่นใหญ่ 2 เอง แปลว่าเมื่อจบคลืน 2 นี้แล้วต่อไปจะเป็นคลื่นใหญ่ขาขึ้น 3-4-5 ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าต่อไปเงินดอลลาร์ สรอ จะกลับมาแข็งค่าอย่างมาก

แต่จะเป็นไปตามกรณีใดก็ตาม เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่ว่าเป็นกรณีใด กรอบเวลาจะกินเวลาหลายปี แม้ว่าตอนนี้จะเป็นคลื่น 2 ของกรณีใดก็ตาม เราก็ถือว่าเป็น downtrend และใช้กลยุทธ short อย่างเดียว ไม่ long เหมือนๆกัน

ดูกราฟ DX ในระดับคลื่นย่อยในกรอบเวลาที่แคบลง


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ US dollar index เคยเขียนไว้แล้วในวันที่ 25/05/2009

16/09/2009 * DJ

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 710.25 จุด เพิ่มขึ้น 7.09 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำไม่มีสัญญาณซื้อหรือขาย ขณะนี้ถืออยู่รวม 45 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณซื้อน้ำมันดิบ ดังนั้นจึงปิดสัญญา short ของ CL ไป และเนื่องจากในระยะที่ผ่านมา น้ำมันดิบอยู่ในภาวะไร้ทิศทางมาเป็นเวลานาน ไม่รู้ว่าจะขึ้นต่อหรือลงต่อกันแน่ รวมทั้งไม่อาจแน่ใจได้ว่าสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายกันแน่ที่เป็นสัญญาณหลอก ดังนั้นเพื่อให้ตามแนวโน้มไปได้เรื่อยๆ ไม่ตกขบวน เมื่อมีสัญญาณซื้อจึงต้องเปิดสัญญา long น้ำมันดิบที่เคยมีกำไรกลับกลายเป็นขาดทุน ทองคำที่เคยขาดทุนกลับกลายเป็นมีกำไรเพราะช่วงนี้ขึ้นแรง แต่อย่างไรก็ดี เมื่อน้ำมันดิบเข้าสู่แนวโน้ม ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ตาม ลุงแมวน้ำก็จะทำกำไรจากน้ำมันดิบได้อีก

วันนี้ลุงแมวน้ำเพิ่มฟิวเจอร์ส์เข้ามาอีก 4 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลาย โดยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้เทรดกันในตลาดสหรัฐอเมริกา มีทั้งฟิวเจอร์สของสินค้าเกษตร ได้แก่ ถั่วเหลือง (soybean, S) และน้ำตาลเบอร์ 11 (sugar #11, SB) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (US Dollar Index, DX) และ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Index, DJ)

คำแนะนำในการอ่านผล โปรดดูที่หน้า คำแนะนำในการอ่านผลวิเคราะห์

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสี่ เรามาดูภูมิหลังกันเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามแนวโน้ม ดังนี้

ฟิวเจอร์สของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)

เป็นผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่อิงกับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) จากสถิติดัชนีในรอบหลายสิบปีของ DJIA เมื่อพิจารณาในภาพใหญ่ ทำให้เราคาดว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ B ซึ่งเป็นคลื่นใหญ่ระดับกรอบเวลาหลายปี

แม้ว่าคลื่น B เป็นคลื่นขาขึ้นในขาลง ปกติแล้วขาลงไม่ควรเล่นด้าน long หรือด้านซื้อ แต่เนื่องจากคลื่น B นี้มีกรอบเวลาที่นานมาก จึงสามารถเข้าไปเทรดด้าน long หรือซื้อได้

ลองเปรียบเทียบสองรูปต่อไปนี้ รูปบนเป็นกราฟของดัชนีดาวโจนส์ DJIA ซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์อ้างอิง ส่วนรูปล่างเป็นกราฟของฟิวเจอร์สของดัชนีดาวโจนส์



รายละเอียดเกี่ยวกับ DJIA เคยกล่าวไว้แล้วในวันที่ 31/07/2009

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เหลือจะทยอยมานำเสนอในวันต่อไป