24/04/2012 * เงินบาทอ่อน เกิดสัญญาณขาย

ค่าเงินเช้านี้ 25/04/2012 (รายงานวันเทรดที่ 24/04/2012)

วันที่ 24/04/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดกระจายตัวแบบบวกนิดลบหน่อย ดัชนีเซ็ต SET index ปิดที่ 1199.86 เพิ่มขึ้น 10.51 จุด แต่ต่างชาติกลับมากลายเป็นขายสุทธิ 1108 ล้านบาท

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นมีรีบาวด์หลังจากที่วันก่อนหน้านี้ลงแรง แต่ระหว่างวันผันผวนแบบเดาไม่ถูกว่าจะปิดตลาดอย่างไร ตอนต้นตลาดเขียวสวยงาม แต่ภายในไม่กี่ชั่วโมงก็ร่วงอย่างรวดเร็ว แต่สุดท้ายก็รีบาวด์ได้แรงพอควร ดัชนี DAX ของเยอรมนี 1.0%

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกา ด้านบราซิลเปิดอ่อนแต่ปิดเขียว ส่วนสหรัฐอเมริกาแรงต้นตลาดแต่ท้ายตลาดอ่อนแรงลง ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกา +0.58%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 24 เปลี่ยนแปลงไม่มาก ดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบแคบโดยอ่อนตัวเล็กน้อย usd index อยู่ในกรอบ 79.1 ถึง 79.4 จุด เงินสกุลยุโรปแข็งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อย เงินยูโร ฟรังก์สวิส +0.2% ส่วนโครน โครนาแทบไม่เปลี่ยนแปลง

ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิกไม่เป็นไปทางเดียวกัน เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย -0.3% เงินเยนอ่อนค่า -0.2% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ +0.1% เงินบาท +0.2%

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 24 น้ำมันดิบขยับเพียงเล็กน้อย wti +0.4% แต่น้ำมันดิบเบรนต์ -0.5% กลุ่มโลหะ ทองแดง +1.3% โลหะเงิน +0.7% ส่วนทองคำ +0.6% ดัชนีสินค้าเกษตร 78.76 จุด (+0.5%)

เช้านี้ (25/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.2 จุด เงินยูโร 1.320 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 81.36 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.93 บาท/ดอลลาร์ สรอ น้ำมันดิบ wti 103.7 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 118.4 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1641 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

เงินบาทอ่อน เกิดสัญญาณขาย

ลุงแมวน้ำนำภาพเงินบาทมาให้ดู


อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อหนึ่งดอลลาร์ (USD_BHT)

ภาพนี้ที่ถูกต้องเรียกว่ากราฟเงินบาทแบบ USD_BHT คืออัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสองสกุลมีวิธีพิจารณาสองอย่าง คือดูสกุลดอลลาร์ สรอ เทียบกับสกุลนั้นๆ หรือดูสกุลนั้นๆเทียบกับดอลลาร์ สรอ

หากเป็นแบบ USD_BHT คือมี usd นำหน้า ตัวเลขที่เห็นหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สรอ แลกได้กี่บาท กราฟแบบนี้หากตัวเลขมากแปลว่าเงินบาทอ่อน หากตัวเลขน้อยแปลว่าเงินบาทแข็ง และสัญญาณซื้อแท่งเขียวในกราฟที่จริงก็คือสัญญาณขายเพราะว่าหมายถึงเงินบาทอ่อนจนเกิดสัญญาณขาย ส่วนสัญญาณขายแท่งแดงที่จริงหมายถึงสัญญาณซื้อ เพราะว่าเงินบาทแข็งจนเกิดสัญญาณซื้อ เวลาดูหากไม่คุ้นจะงงนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนดูภาพในกระจก ต้องคิดกลับกันเสมอ

แต่หากเป็นตัวเลขแบบ BHT_USD ก็จะหมายถึงว่าเงินบาท 1 บาทแลกได้กี่ดอลลาร์ สรอ หากเป็นกราฟแบบนี้ ตัวเลขมากคือเงินบาทแข็ง แท่งสีเขียวก็คือสัญญาณซื้อ และตัวเลขน้อยก็คือเงินบาทอ่อน และแท่งสีแดงคือสัญญาณขาย แบบนี้ตรงไปตรงมา ไม่ต้องคิดกลับ แต่โชคร้ายที่ลุงแมวน้ำใช้ค่าและกราฟแบบ USD_BHT เป็นหลักน่ะสิ ^_^ รวมทั้งค่าเงินสกุลอื่นส่วนใหญ่มักถือว่าเทียบกับ 1 usd เสมอ ดังนั้นเวลาดูต้องคิดกลับกัน ยกเว้นบ้าง เช่นเงินยูโร โดยทั่วไปมักใช้แบบ EUR_USD คือคิดตรงไปตรงมา ไม่ต้องกลับ

จากภาพ จะเห็นว่าเงินบาทกำลังอ่อนตัวแบบมีแนวโน้ม และเกิดสัญญาณขายแล้ว (ในกรณีนี้แท่งเขียวคือสัญญาณขาย) และหากลองนับคลื่นย่อยดู เราอาจสันนิษฐานได้เป็นสองกรณี

กรณีแรก หากเป็นตามการนับคลื่นชุดสีน้ำเงิน ขณะนี้เราน่าจะจบคลื่น 2 ย่อยไปแล้ว และกำลังอยู่ในคลื่น 3 ย่อย หากเป็นไปตามกรณีนี้ ค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพราะอยู่ในคลื่น 3 ย่อย

กรณีที่สอง หากเป็นไปตามการนับคลื่นชุดสีดำ ขณะนี้เราน่าจะกำลังอยู่ในคลื่น 2 ถ้าเป็นไปตามกรณีนี้ เงินบาทช่วงนี้จะผันผวนอยู่แถวนี้ อาจแข็งค่าได้บ้างในบางวัน แต่สุดท้ายเมื่อเข้าคลื่น 3 (สีดำ) เงินบาทก็จะอ่อนตัวเร็ว

สรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นไปตามกรณีใด สุดท้ายเงินบาทก็น่าจะไปในคลื่น 3 ย่อย ซึ่งหากประเมินตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค กว่าจะจบคลื่น 5 ย่อยเงินบาทน่าจะอ่อนตัวได้อีกพอควร ขั้นแรกคงผ่าน 31.3 บาท/ดอลลาร์ สรอ ไปก่อน จากนั้นค่อยมาประเมินกันอีก


ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 24/04/2012

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 24/04/2012

สรุปรอบสัปดาห์ * ตลาดหุ้นขึ้นเล็กน้อย ยุโรปเด่น ยูโรแข็งค่า สินค้าโภคภัณฑ์อ่อนตัว

วันนี้ลุงแมวน้ำปรับปรุงรายงานใหม่ นั่นคือ ในคอลัมน์ Change ในตารางนั้นเดิมทีเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคา (หรือดัชนี) ที่เป็นรายวัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานร้อยละเท่าไร แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาลุงแมวน้ำรายงานตารางดัชนี หุ้น และฟิวเจอร์สนี้สัปดาห์ละครั้ง ลุงแมวน้ำจึงปรับให้คอลัมน์ Change นี้เปลี่ยนเป็น Change (% week) อันหมายความว่าราคาหรือ ณ วันสิ้นสัปดาห์ เปลี่ยนแปลงไปจากวันสิ้นสัปดาห์ก่อนหน้าเท่าไร คิดเป็นร้อยละ อันที่จริงดูเป็นรายสัปดาห์ก็เห็นภาพในมุมมองที่กว้างขึ้น ลุงแมวน้ำกว่าดีเหมือนกัน

อย่าเห็นว่าเปลี่ยนแปลงรายการเพียงคอลัมน์เดียว ลุงแมวน้ำแก้รายงานจนมึน เพราะการคำนวณเปลี่ยนไปพอสมควร กว่าจะแก้เสร็จต้องกินยาหอมไปหลายแก้วทีเดียว ^_^

สัปดาห์ที่ 16/04/2012-20/04/2012 ตลาดหุ้นโดยรวม ดัชนีระดับโลกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่หากพิจารณาในระดับภูมิภาค ตลาดหุ้นยุโรปขึ้นมากที่สุดโดยเน้นในกลุ่มตลาดสำคัญ เช่น อังกฤษ เยอรมนี ยุโรปเหนือ ฯลฯ ส่วนตลาดยุโรปตะวันออกยังอ่อนตัว สเปนร่วงลงอีก -2.0% ฝั่งอเมริกาเหนือก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ส่วนฝั่งอเมริกาใต้อ่อนตัวนิดหน่อย

ดัชนีโลก Dow Jones Global index (W1DOW) ซึ่งเฉลี่ยจากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.8% ดัชนีโลกอีกดัชนีหนึ่งคือ MSCI All Country World Index ก็เพิ่มประมาณ +1.2% ดัชนีตลาดหุ้นกลุ่มยุโรป Dow Jone Europe Index (E1DOW) +2.7%

ดัชนีตลาดหุ้นกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเฉลี่ยในรอบสัปดาแล้วปรับตัวลงเล็กน้อย คือ -0.6% หากดูในส่วนดัชนีตลาดกลุ่มอาเซียน FTSE ASEAN USD Index (ดูแทนด้วย ASEAN.L) ปรับตัว -1.0% ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้อ่อนตัวทำให้ฉุดกลุ่มลง

ตลาดหุ้นที่ขึ้นแรงในรอบสัปดาห์ ได้แก่ ตลาดหุ้นเม็กซิโก เยอรมนี อังกฤษ และสวีเดน เหล่านี้ +2% กว่าๆ ตลาดหุ้นที่ลงแรงคือตลาดหุ้นอาร์เจนตินา -6.5% น่าจะเป็นเพราะการเมืองเนื่องจากรัฐบาลอาร์เจนตินามีนโยบายยึดบริษัทน้ำมันคืนจากเอกชนมาเป็นรัฐวิสาหกิจ กับตลาดที่ลงแรงรองลงมาคือตลาดหุ้นไต้หวัน

ส่วนตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์ SET index ปรับตัวขึ้น +2.2% ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่ออีก โปรแกรมพอร์ตจำลองถือหุ้นในกลุ่ม SET50 เพิ่มเป็น 30 ตัว หุ้น LH ขึ้นแรง +11% รองลงมาคือ BH และ MINT +7% หุ้นที่ลงแรงคือ TUF -8%

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ในรอบสัปดาห์อ่อนตัว ทั้งน้ำมันดิบ สินค้าเกษตร และทองคำ มีกลุ่มโลหะอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นได้ น้ำตาล (SB #11) ลงแรง -5.5% ตามมาด้วยข้าวโพด (C) -2.9% น้ำตาลและข้าวโพดไม่ใช่พืชอาหารเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเอทานอลที่ใช้เป็นพลังงานด้วย ช่วงนี้บราซิลมีผลผลิตอ้อยสูงประกอบกับราคาพลังงานอ่อนตัว ราคาอ้อยกับข้าวโพดจึงอ่อนตัว ที่ปรับตัวเพิ่มมีเพียงไม่กี่สินค้า เช่น โกโก้ (CC) +3% ช่วงนี้โกโก้กับถั่วเหลืองขึ้นต่อเนื่อง ถั่วเหลืองแพงขึ้นมาก

ทองคำ (GC) -1.5% ส่วนน้ำมันดิบ wti -0.5% แต่น้ำมันดิบเบรนต์ -2.0% ดัชนีสินค้าเกษตร DJUBSAG ตลอดสัปดาห์ปรับตัวลง -1.3% ส่วนยางพารายังลงต่อ -2.3%

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในรอบสัปดาห์เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนตัวลง ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อ่อนตัว -1.0% เงินตราสกุลยุโรปแข็งค่า เงินยูโร ฟรังก์สวิส โครน โครนา แข็งค่าประมาณ +1.0% ทางด้านเงินตราเอเชียแปซิฟิกอ่อนตัว เงินเยนอ่อน -0.7% ดอลลาร์สิงคโปร์อ่อนนิดหน่อย -0.17% เงินบาทอ่อน -0.23 เงินบาทอ่อนค่ากว่าเงินสิงคโปร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัว

ด้านตราสารหนี้ ลุงแมวน้ำยังปรับปรุงอยู่ มีปัญหาเรื่องข้อมูลอยู่บ้าง ลองรายงานเป็นกองทุนตราสารหนี้ไปก่อนก็แล้วกัน สัปดาห์นี้ KFTRB (ลงทุนใน PIMCO Total Return Bond Fund) มี nav เพิ่มขึ้น +0.3% ส่วน TMBGRF (ลงทุนใน Templeton Global Bond fund) มี nav เพิ่มขึ้น +0.4%

ค่าเงินวันนี้ 23/04/2012

เที่ยงนี้ (23/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.2 จุด เงินยูโร 1.320 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 81.37 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.95 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 103.8 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 118.8 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1642 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำคัญบางสกุลรวมทั้งทองคำ

ตารางหุ้น ฟิวเจอร์ส และกองทุนรวม และค่าสถิติต่างๆ